Эконометрика: библиография - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хорошо книги шикарные - но все их ковырять времени нет - выберете достойный алгоритм для прогнозирования - а мы его запишем в коде и проверим. А болтать так можно до безконечности.
Если конкретно по примеру.
Путем дифференцирования Вы убрали тренд. Пример Ваш говорит о другом. Тот тренд, который Вы убрали, можно прогнозировать, так как ошибка прогноза будет стационарна (мо и ско примерно константы). Это сейчас рынкет такой, а полгода назад требовалась вторая разность.
Я же написал, что перед этим проверку выполнил на единичный корень. Гипотеза о том что ряд TS отвергается, следовательно ряд не TS, а из того что я знаю могу сказать, что ряд DS. Я мало слышу, я мало знаю. Понятно, что линейными связями сложно что-то измерить точно, если природа процесса нелинейна, поэтому сейчас прошу заведующего кафедрой поведать мне о вейвлетах. Там же присутствует некоторая нелинейность(фрактальность).
А данные с такой оценкой АКФ и ЧАКФ не поддаются моделированию, в рамках тех моделей которые я знаю. Вот и все, если вы мне поведаете какую модель применить для них буду вам благодарен, включу в курсовую.
Если конкретно по примеру.
Путем дифференцирования Вы убрали тренд. Пример Ваш говорит о другом. Тот тренд, который Вы убрали, можно прогнозировать, так как ошибка прогноза будет стационарна (мо и ско примерно константы). Это сейчас рынкет такой, а полгода назад требовалась вторая разность.
Это в случае если он TS, то да задача простая, тренд есть линейный и все пучком. Работаем, прогнозируем все хорошо. Но тут DS (проверку выполнял, можете сами выполнить, выше пост) поэтому и перешли к разностям, тут тренд стахостический, и по этому ошибка стационарна относительно стохастического тренда. Вот что это доказывает, а приращение цены в пунктах стационарна тоже, и не факт что случайна, она просто похожа на случайную. Мне кажется поэтому, иногда получается случайно зарабатывать на Forex, вникая в алгоритмы и т.д. делая систему начинаешь уходить от случайности и затем теряешь депо.
Читал недавно книгу Ширяева не помню том, вроде 2. Так пример есть функции она детерминированная, но при некоторых значениях ведет себя почти как случайная (белый шум в примере). И поясняется, что стохастика не одно и то же что хаос, но они иногда имееют высокую степень сходства и бывает сложно отличить. Это я к тому, что на практике трейдеры торгуют по-разному (тысячи алгоритмов стратегий), это рождает хаос на рынке, и в в этому случае случайность ближе, чем алгоритмы, но в том же время чистой случайности нет есть псевдослучайность. Для себя я решил в скором будущем работать с нелинейной динамикой и т.д.
Если я что-то неправильно излагаю поправьте меня, только прошу корректно, чтобы я мог впитать.
2orb. Есть такая логистическая функция, порождает математический хаос. Она прекрасно аппроксимируется нейронной сетью, так как это ФУНКЦИЯ. А попробуйте аппроксимировать returns ценового ряда, думаю могу не продолжать.
Если память не изменяет:
x_(n + 1) = x_n * ( a - x_n )
P.S. Почти угадал (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%F5%E0%EE%F1%E0) - см. рисунок справа. Ссылки почему-то не вставляются.
Это в случае если он TS, то да задача простая, тренд есть линейный и все пучком. Работаем, прогнозируем все хорошо. Но тут DS
TS и DS - российское диссертабельное изобретение.
Проблема в другом. Мое представление. выделяем из котира детерминированную составляющую и смотри на остаток. Если остаток стационарен, то можно экстраполировать детерминированную составляющую. Если нет, то выделяем детерминированную составляющую из остатка .... Можно так получить работающую систему? В общем случае нет, доказательств у меня этому нет. Но в выложенных аттачах утверждается, что все будет хорошо, если не было изломов в тренде. Но на этот случай делается некоторое предложение чтобы побороть и эту напасть.
Судя по постам коллектив не понимает что такое "излом (breakpoint)". по-простому. Подогнали модель. На каждом новом баре повторно подгоняем и новая совпадает с предыдущей. А затем новая модель по своим параметрам не совпадает с предыдущей. Это означает что внутри выборки котир изменился так, что параметры модели поменялись. Хорошо если параметры, то их можно подогнать и надеяться, что на следующем баре все будет нормально. Но иногда котир меняется так, что надо менять функциональную форму. Кроме этого излом скорее всего не диагностируется по приходу одного бара, а надо несколько баров, т.е. мы поехали в убыток и здесь начинается песня про SL.
Вот аттач про эту проблему. По моим представлениям - это главная проблема в трейдинге это излом.
2orb. Есть такая логистическая функция, порождает математический хаос. Она прекрасно аппроксимируется нейронной сетью, так как это ФУНКЦИЯ. А попробуйте аппроксимировать returns ценового ряда, думаю могу не продолжать.