СХЕМЫ реализации инсайда. или как незаметно влить много бабла (и как это скрытое вливание обнаружить) - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот посмотрите http://www.visualvolume.net/p/video.html как это делают + как их вычислить + книгу почитайте ту что крайная http://www.visualvolume.net/p/blog-page_30.html
З.Ы. но нужны тики, правильные, не фильтрованные с объемами и т.д....
так ведь уже все давно машины делают и соответственно мы больше пытаемся подстроится под алгоритмы действий роботов (чтобы торговать на стороне ММ) чем непосредственно анализом рынка.
а значит ваше видение как спеца в ЦОС более правильное. веть посути наша задача уже различать уровень сигнала/шума, поэтому я и писал про тики что может быть начиная с дискретизации 1 минута (тоесть брать меньший ТФ минутки изначально) то возможно сигнал уже безнадежно теряется без анализа тиков. написал ниже
про тики, всеже не отпускает меня мысль вот эта мысль https://forum.mql4.com/ru/45987/page11
отсюда и интерес к вашей Н-волатильности.
а ваше про Н-волатильность вообще никто обсуждать не хочет, а мне интересно. https://forum.mql4.com/ru/20562/page14#154564
ММ не инсайдеры, инсайдеры (есть списки) обладатели коммерческой тайны(им торговать запрещено) - продажа комм. тайны наказывается законом.
Сработавший ТА - назвать инсайдом может только пенёк с глазами. (В шутку называть кого то инсай. всё равно, что кого то то же в шутку звать мокрушником, домушником и т.п.)
Я и не писал нигде что ММ и инсайдер - это одно и тоже, просто иногда действия их похожи (иногда). я спрашивал об алгаритмах возможных если смотреть
1-со стороны ММ, поставьте себя на его место
2 - со стороны того у кого есть инсайд, тоже поставьте себя на его место
естественно я не говорю о одном человеке, это гиганты, фонды или корпорации
про закон, если смотреть с наших росийскимх устоев, посмешили))) вы что и правда думаете что все так просто, в инсайде реально крупном и граматном еще уличить сначала надо, что само по себе сложно, и естественно схемы инсайда это не тот примитив, примерами показательными которым ездят по ушам в инете. да и на уровне власти и то есть инсайд, а вы говорите посадят, те кто должен сажать сами этим занимаются.
Все, разбалтался я чето, порциями буду говорить, ато проснусь завтра а меня в черный воронок тащат))))))) есть тут один женко, тот так вообще с маниакальным видом меня преследует, уж не знаю убить ли хочет или девственности лишить))))))))))) шутка.
З.Ы. но нужны тики, правильные, не фильтрованные с объемами и т.д....
По началу желательно, но потом можно без них обойтись, все на графике цены видно.
За книжку спасибо, действительно хорошая.
ММ на рынке это поставщики ликвидности. Как ДЦ дают бид и аск. Поэтому им нет необходимости дробить лоты, входить по рынку и т.д. Они двигают бид/аск так, чтобы им наливали клиенты (или другие участники площадок) нужную позицию. Т.е. чтобы шортов клиенты открывали больше чем лонгов. Тогда у ММ будет увеличиваться лонговая позиция. Задача в непрерывном управлении бид/аском для накопления или сброса позы по валютам
В общем случае, желаемая позиция у маркетмейкера - нулевая, т.к. это минимизирует риски. В этом случае не важно, куда двигается цена.
Если у маркетмейкера есть прогноз движения цены - он отодвинет подальше свою заявку, которая стоит в противоположенную сторону (цель - уравнять вероятности исполнения заявки на покупку и заявки на продажу). Хотя, конечно же, можно взять направленную позицию и получить прибыль, главное за рисками следить :)
По началу желательно, но потом можно без них обойтись, все на графике цены видно.
За книжку спасибо, действительно хорошая.
То что можно торговать и без индикаторов, я абсолютно согласен. Вот тут выкладывал как я это делал https://www.mql5.com/ru/forum/1004 в принципе можно и еще проще от уровня к уровню с маленькими стопами, что то типа такого https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429.
Но это может только человек ибо он в процессе принятия решения даже не осознавая это - использует кучу дополнительной информации, которая влияет на его решение. Компьютер же это тупая железка, ей все объяснять и разжевывать нужно, да еще и в рот положить ... поэтому анализ объемов важен. Очень важен. Это человек видит на графике, комп не умеет это делать он не видит...
Попробую пояснить эту мысль другим способом. Возьмем простые две МА. Всем известная торговая система, на их пересечении.... И человек видящий эти две МА на экране.
Он не только их пересечение видит, в отличии от алгоритма он еще и анализирует как давно это пересечение произошло, как далеко цена ушла от средних, цена удаляется или приближается к ним, это понедельник 10 утра когда открываются рынки, или уже пятница 23:40, рынок ждет важных новостей и уже два дня замер,нет объемов, или на объеме + новости происходит пробой какого то важного максимума (минимума), за одно и этих МА пробиваем одним баром (а машки еще не пересеклись) ... и т.д. причем многое из этого вступает в противоречие...
Поэтому компу все нужно объяснять, все до малейшей детали. И лучше это делать на тиках, иначе он (алгоритм) будет страшным тормозом, типа будет ждать когда закроется минутка что бы принять решение. В то время как любой здравый человек видя такое (https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page74) знает что ему нужно делать, на 1001% знает что делать, и если человек в этой ситуации будет ждать ... велкам на рынок, ДОБРО пожаловать, я Вас там жду ))), а уж алгоритмы которые работают на 1Н, не еще лучше 4Н, это ваще ...
З.Ы. имея тики, нормальные тики, с ними можно многое сделать, получить различные виды графиков вот можете сравнить качество предоставляемой информации с тем что вы сейчас имеете
http://www.xtick.ru/, поставте и сравните, а кнопки бай/селл можно нажимать в любой программе, главное это делать вовремя и их не путать ))).
Как по мне алготорговля куда сложнее ручной.
Пи.Си. Индикатор ваш полезный, тока шаг лучше брать 10пп, здесь писал. Хочу что то подобное сделать, но с датами выхода макростатистики.
Как по мне алготорговля куда сложнее ручной.
Пи.Си. Индикатор ваш полезный, тока шаг лучше брать 10пп, здесь писал. Хочу что то подобное сделать, но с датами выхода макростатистики.
Вы о сетке ?
если о ней то да, ктобы мог подумать что простая сетка а так помогает .
например к ней можно привязывать расчеты и обходить проблемы пропущенных баров. думаю как применить ее в своей конструкции, я посути тоже самое представлял только с помощю ренко а не сетки, но сетка посути даже лучше, вот только сделать бы еще вариант с процентной сеткой а не по пунктам.
Давайте годик подождём.
конец света через год, али женко меня всетаки завалит гденибуть )))))) чур меня, щас опять валерой пугать начнет.
Вы о сетке ?
если о ней то да, ктобы мог подумать что простая сетка а так помогает .
например к ней можно привязывать расчеты и обходить проблемы пропущенных баров. думаю как применить ее в своей конструкции, я посути тоже самое представлял только с помощю ренко а не сетки, но сетка посути даже лучше, вот только сделать бы еще вариант с процентной сеткой а не по пунктам.
Да, о сетке.
Не понял в процентах от чего и для чего это нужно.
Чем вас так пугают пропущенные бары?
Да, о сетке.
Не понял в процентах от чего и для чего это нужно.
Чем вас так пугают пропущенные бары?
а вас разьве не пугают пропущенные бары в истории, защиту от которых приходится прописывать отдельно в коде, с сеткай думаю проще. ну да ладно черт с ними с барами.
мне охота было покрутить сетку из процентного обратного хода, типа ренко или каги, только ренко придется навешивать друг на друга и не совсем правильно это . а представьте что можно навешивать на один и тот же инструмент матрицу из сетки, ну или множество сеток друг на друга сколько угодно где размер шага какой угодно в пунктах это размер обратного хода, т е если цена прошла 10 пунктов верх и потом 10 пунктов вниз- то отрисовывается линия сетки, а если цена прошла 10 пунктов вверх и продолжила идти вверх без отката на 10 пунктов, то линии сетки не прорисовываются до техпор пока движение в обратном направлении не составит 10 пунктов. это что касается обратного хода в пунктах, про процентный еще сам до конца не додумал, там посложнее.
в пунктопой сетке можно уйти от времени, в процентной же без времени никак и размер хода надо както совместить со временем.