Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Следи за новостями. Заходи на официальный канал нашей компании!
Hide
2582
Hide 2012.06.22 13:25  

Сломавшийся биржевой робот в ходе торгов на срочном рынке FORTS биржи ММВБ-РТС принес своему владельцу многомиллионный убыток. Об этом сообщает«Интерфакс».


По данным начальника дилингового центра «Металлинвестбанка» Сергея Романчука, некий робот «сбойнул» на фьючерсах USD/RUB. Как указывает «Интерфакс», 21 июня с 18:00 по московскому времени биржевой робот в течение двух минут покупал валюту по 33,9 рубля и продавал по 32,75 рубля, совершив сделок в общей сложности примерно на 700 миллионов долларов.


При этом Романчук оценил максимальный убыток от действий биржевого робота в 4,3 миллиона долларов. Источник «Интерфакса» на финансовом рынке считает, что убыток составил не менее двух миллионов долларов.


Кому принадлежит робот, ММВБ-РТС не раскрывает. Участники рынка считают, что подобные объемы сделок мог позволить себе только робот, принадлежащий крупному банку. В то же время представитель ММВБ-РТС заявил, что отмена совершенных роботом сделок проводиться не будет. «Каждый участник сам отвечает за своего робота, за его и свои действия», — заявили на бирже.
Hide
2582
Hide 2012.06.22 13:28  
C-4:
Работаю в команде. Но это не наш профиль. Практикуем среднесрок. В принципе есть платформа позволяющая использовать элементы HFT. Но стоит ли заморачиватся в этом направлении? Стоит ли овчинка выделки?
Хоть и не моё это дело, но влезу. Прибыльность HFT сильно завышена, в слухах. Рынок этот имеет свою ликвидность, которая ограниченна. Конкуренция там высокая. Кроме того, я с удивлением смотрю на реальных скальперов, они в общем то же на тех же горизонтах сидят - таки не вымерли они как класс. Вопрос, у кого они деньги выигрывают? не у hft ли.
anonymous
363
anonymous 2012.06.22 13:38  
HideYourRichess:
Хоть и не моё это дело, но влезу. Прибыльность HFT сильно завышена, в слухах. Рынок этот имеет свою ликвидность, которая ограниченна. Конкуренция там высокая. Кроме того, я с удивлением смотрю на реальных скальперов, они в общем то же на тех же горизонтах сидят - таки не вымерли они как класс. Вопрос, у кого они деньги выигрывают? не у hft ли.

Да, с масштабированием на большом капитале бывают проблемы.

Да, конкуренция высокая.

Нет, отбирают не у HFT. Скорее наоборот.

HFT - это способ сделать деньги с маленькими рисками. Риски обычно пропорциональны времени удержания позиции. Вам знакомы среднесрочные торговые алгоритмы, реально зарабатывающие и обладающие коэффициентом Шарпа больше 10?

Hide
2582
Hide 2012.06.22 13:52  
anonymous:

Да, с масштабированием на большом капитале бывают проблемы.

Да, конкуренция высокая.

Нет, отбирают не у HFT. Скорее наоборот.

Незнай - незнай, спорить не буду, но то что до сих пор скальпинг живее всех живых - это медицинский факт.

anonymous:

HFT - это способ сделать деньги с маленькими рисками. Риски обычно пропорциональны времени удержания позиции. Вам знакомы среднесрочные торговые алгоритмы, реально зарабатывающие и обладающие коэффициентом Шарпа больше 10?

;) такое мнение о рисках я то же слышал, но я его не разделяю. А как работают машинки - часто это видно на графиках. И как эти машинки люди с глубокими карманами разводят - то же видно. Иногда видно, как машинки друг с другом борятся. И т.д. Если чо, я про ам.стоки говорю, как на рос.акциях - хз.
Vasiliy Sokolov
20273
Vasiliy Sokolov 2012.06.22 13:54  
HideYourRichess:
Хоть и не моё это дело, но влезу. Прибыльность HFT сильно завышена, в слухах. Рынок этот имеет свою ликвидность, которая ограниченна. Конкуренция там высокая. Кроме того, я с удивлением смотрю на реальных скальперов, они в общем то же на тех же горизонтах сидят - таки не вымерли они как класс. Вопрос, у кого они деньги выигрывают? не у hft ли.

Да совершенно согласен. Просто интереса ради можно посмотреть статистику ЛЧИ 2012. Сейчас они поменяли условия и это пожалуй лучший конкурс трейдеров, который есть на сегодняшний день. Четко видно что безумные проценты HFT компенсируются ликвидностью, которые могут съесть эти алгоритмы. В итоге сейчас наблюдается паритет между HFT и институциональными инвесторами. Но эффективность рынка возрастает, издержки на поддержку инфраструктуры HFT будут расти в экспоненциальном масштабе, в то время как рабастость алгоритмов падать. А вот у институционалов все замечательно - практически неограниченная и все возрастающая ликвидность делает возможность заработка для них практически безграничной. Думаю через пару лет на ЛЧИ институционалы просто задавят HFT своими бескрайними депозитами и еще одна реалия жизни восторжествует: прав не тот кто заработал больше процентов, а прав тот, кто срубил больше бабла.
Vasiliy Sokolov
20273
Vasiliy Sokolov 2012.06.22 14:00  
anonymous:

Нет, отбирают не у HFT. Скорее наоборот.

Да, возможно. Но для институционалов, со среднесрочными горизонтами и больше это не проблема. Вы даете им ликвидность, и то что за это придется заплатить 30-50 пунктов - сущие пустяки. На устойчивости результатов это практически ни как не скажется.
Hide
2582
Hide 2012.06.22 14:18  
C-4:
Да, возможно. Но для институционалов, со среднесрочными горизонтами и больше это не проблема. Вы даете им ликвидность, и то что за это придется заплатить 30-50 пунктов - сущие пустяки. На устойчивости результатов это практически ни как не скажется.
Кстати да, даже дейтрейдеры (не говоря уж о среднесроке) утверждают, что машинки им часто не помеха, а как бы и наоборот. Хотя, признают, что есть моменты, когда они из-за машинок не хотят входить на рынок, говорят - порвать могут. :)
/ /1...1314151617181920
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий