Скачать MetaTrader 5

Подскажите интересную тему для исследования!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
orb
776
orb  

Доброго времени суток!

У меня скоро летняя практика и выход на диплом через год. Конечный желаемый результат написание исследование+ приложение на практику написание грамотного советника. Специальность математические методы и модели в экономике. Было много разных предметов. Тер. вер., матстат, случайные процессы процессы, прогнозирование, теория риска, теория игр, дифуры, теория оптимального управления и т.д. последнее что изучается нейросети.

Подскажите, вектор мысли(тему, да что угодно) для практики, которая могла бы стать хорошей базой для диплома.

Актер
2301
Актер  

У селян самый правильный "вектор", он направлен всегда по диагонали вверх)

Придумайте для них защиту от слива, и вам и им хорошо)

Anatoli Kazharski
59231
Anatoli Kazharski  
OnGoing:

У селян самый правильный "вектор", он направлен всегда по диагонали вверх)

Придумайте для них защиту от слива, и вам и им хорошо)


Да уж. Было бы интересно на это посмотреть. )))
Роман
7939
Роман  
OnGoing:

У селян самый правильный "вектор", он направлен всегда по диагонали вверх)

Придумайте для них защиту от слива, и вам и им хорошо)

Не, ребят - эт тема на дисер тянет, тут товарищ дипломом интересуется - сам не потянет... :-)

Роман
7939
Роман  
orb:

Доброго времени суток!

...

Подскажите, вектор мысли(тему, да что угодно) для практики, которая могла бы стать хорошей базой для диплома.

ИМХО - Берете статью, в которой оставлено место для дальнейших доработок и изысканий, как там пишет и сам автор, что тестирование и разработка торгового робота на основе данных отчетов CFTC, как минимум будет служить материалом даже не одной статьи, но цикла. Далее:

"Исследование эффективности отчетов CFTC – непростая задача, требующая реальных и действенных наработок в области технического анализа, а также проведения грамотной мультиинструмен-тальной оптимизации. Такие наработки есть у многих опытных трейдеров, однако они являются продуктами их собственного ноу-хау и как правило по объективным причинам закрыты. Область технического анализа обширна, к тому же эта тема выходит за рамки статьи, поэтому мы ограничимся общедоступными техническими индикаторами и примитивными, зато общеизвестными техническими методами анализа рынка."

Эти отчеты пользуете совместно с СЕЗОННОСТЬЮ и выбранными (разработанными по статистике, истории инструмента...мат. моделями... импульсы... т.д.) вариантами ТА.

Посыпаете все это сверху расчетом лота по Винсу + это можете глянуть - приятного аппетита.

Alexey
1365
Alexey  
orb:

Доброго времени суток!

Подскажите, вектор мысли(тему, да что угодно) для практики, которая могла бы стать хорошей базой для диплома.

Гляньте личку
ask
518
ask  
Интересная тема: зависимость максимальной последовательности убыточных сделок от общего количества сделок в контексте любой ТС (совершенно любой). ИМХО-интересно.
Alexey
1365
Alexey  
ask:
Интересная тема: зависимость максимальной последовательности убыточных сделок от общего количества сделок в контексте любой ТС (совершенно любой). ИМХО-интересно.
В конце ветки . https://www.mql5.com/ru/forum/136743
Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff  
ask:
Интересная тема: зависимость максимальной последовательности убыточных сделок от общего количества сделок в контексте любой ТС (совершенно любой). ИМХО-интересно.

Постановку проблемы трудно назвать корректной.

"Максимальной серией" могут быть хоть все сделки подряд.

На самом деле подобные исследования для бернуллиевых систем были уже проведены в статье о пикирующих бутербродах. Но только для бернуллиевых. Для остальных, с зависимостями, даже и не знаю, что делать.

P.S. Черт, лично Вам даю уже вторую ссылку на свои драгоценные исследования... наверно, ноосфера все-таки существует!

ask
518
ask  
Mathemat:

Постановку проблемы трудно назвать корректной.

"Максимальной серией" могут быть хоть все сделки подряд.

На самом деле подобные исследования для бернуллиевых систем были уже проведены в статье о пикирующих бутербродах. Но только для бернуллиевых. Для остальных, с зависимостями, даже и не знаю, что делать.

P.S. Черт, лично Вам даю уже вторую ссылку на свои драгоценные исследования... наверно, ноосфера все-таки существует!


Я тоже верю в ноосферу. Спасибо за статью-ознакомлюсь, на первый взгляд это именно то, что мне и было нужно.

Но что вы понимаете под "небернуллиевыми" сделками? Если я правильно понял посыл (я врач-не математик), то все сделки так или иначе-бернуллиевы на рынке. Простите, если понял вас не так, но, как мне кажется, "небернуллиевы" сделки могут быть только при торговле на данных ФА, на данных ТА мы так или иначе получим "бернуллиевость" сделок ( это только личное мнение, которое может быть ошибочным) в силу того, что данные которые мы интерпретируем (цена)-совершенно случайна (в рамках ТА). Но господин Эрдош дал же нам формулу (при p=0,5 и q=0,5) где максимальная, наивероятнейшая серия успехов или неудач считается по формуле: log2N, где N-количество испытаний. Следовательно бернуллиевость всетаки детерминированна (или нет?).

Я понимаю, насколько математику сложно будет понять врача, поэтому извиняюсь за свое косноязычие и крайне слабое владение предметом разговора. Ничего из сказанного не претендует на истину и может быть лишь результатом моих (пока) недостаточных знаний.

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff  
Ну, во-первых, бернуллиева не сделка (испытание), а серия сделок. Во-вторых, не все системы, основанные на ТА, дают бернуллиевские серии. Но можно с некоторой степенью уверенности считать, что если система предполагает не более одной открытой сделки в каждый момент времени, то она скорее всего будет генерить бернуллиевскую серию сделок.
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий