AlligatorEx. - страница 5

Новый комментарий
 
Ну да Юсуф в этом плане просто настрадамус))) Ну а что на счет ВХОДА ТОЛЬКО ПО ПЯТНИЦАМ тут я против ИМХО по пятницам рынок то нестабильный=))))
 
С другой стороны знай мы точно когда тренд точно закончится не искали бы так необходимой точки выхода. Как говорил один хирург "Лучше пальчик отрезать чем ногу потерять"
 
Dizet_02:
С другой стороны знай мы точно когда тренд точно закончится не искали бы так необходимой точки выхода. Как говорил один хирург "Лучше пальчик отрезать чем ногу потерять"

Тренд заканчивается здесь - при ознакомлении со статьей для себя возможно составить четкие критерии начала/окончания тренда.
 
Roman.:

Тренд заканчивается здесь - при ознакомлении со статьей для себя возможно составить четкие критерии начала/окончания тренда.
Спасибо за ссылку. Довольно познавательная статейка.
 
Dizet_02:
Спасибо за ссылку. Довольно познавательная статейка.

Статейки познавательными быть не могут. Статьи могут
 
Vinin:

Статейки познавательными быть не могут. Статьи могут
Немогу в этом с вами не согласиться.
 
Dizet_02:
Спасибо за ссылку. Довольно познавательная статейка.


Согласен... Мной "база" написана - сейчас к ней кручу различные варианты ТА, в т.ч. и методу Б.Вильямса пять измерений (cогласно списка) - уже точно можно сказать (глянул работу по-быстрому - в черновом варианте - как есть его система - без всяких правок и доработок), что в чистом виде (как рекомендует Б.Вильямс), его ProfitUnity даже внутри "старшего" фильтра по данным СОТ имеет резы по итогам тестирования хуже, чем сов по данным СОТ в чистом виде (без "примесей") такого ТА... :-))) Роем дальше... :-))) Если будут интересные резы - выложу в ветке "Билл Вильямс и его стратегии".

И не зря автор статьи написал в ее конце: "...Тесты проведенные в данном разделе несколько ограничены. Для определения максимальной эффективности информации CFTC требуются масштабные исследования, провести которые в данной статье не представляется возможным. Тестирование эффективности отчетов CFTC может само по себе стать темой еще одной большой статьи. Главная задача раздела – заложить основы исследования, показать на простых примерах, что использовать данные CFTC просто, а главное эффективно. Примете ли Вы на вооружение этот торговый метод или нет, зависит только от Вас."

ИМХО, конечно же.

 
Успехов вам Roman!!! Еще раз спасибо за подброшенную статью. С нетерпением будем ждать результатов.
 

Вот и мой лисапед по теме, для тестера. И кое какие результаты тестирования:

01/01/2010-01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
все тики, качество моделирования 90%
0.1 лот без MM

1) переворот - Profit 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, матожидание 4,95
2) закрытие за красной - Profit 710$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 344, матожидание 2,07
3) 2 закрытия за красной - Profit 1119$, Relative DrawDown 9.17%, Total Trades 234, матожидание 4,78
4) переворот + доливки (ограничение в 10 ордеров) по OsMA при Close[1] за Lime линией - Profit 3403$, Relative DrawDown 45.10%, Total Trades 637, матожидание 5,34

Для чистоты результатов наверно правильнее результат N4 делить на максимальное количество допустимых ордеров, тогда получится всего ничего. ((

Пока выводы такие - чем больше прибыль, тем больше просадка )))) Завтра подумаю как еще над аллигатором надругаться, TP, SL, Trailing, и та другая фенечка.

Файлы:
e-alligator_zzz.mq4  9 kb
 
Dizet_02:
Успехов вам Roman!!! Еще раз спасибо за подброшенную статью. С нетерпением будем ждать результатов.

Благодарю Вас. Будем заниматься... :-)))
12345678910
Новый комментарий
Причина обращения: