Подскажите интересную тему для исследования! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, во-первых, бернуллиева не сделка (испытание), а серия сделок. Во-вторых, не все системы, основанные на ТА, дают бернуллиевские серии. Но можно с некоторой степенью уверенности считать, что если система предполагает не более одной открытой сделки в каждый момент времени, то она скорее всего будет генерить бернуллиевскую серию сделок.
Да, простите, я напутал с терминологией. Заинтересовала вторая часть вашего поста, позвольте вопрос тогда уж:
какие системы из ТА не дают бернуллиевских серий? Мне правда любопытно...
Я не знаю, честно. Лучше проверять каждый раз.
Вот и я не знаю-иначе бы (ах мечты-мечты)...
Я не знаю, честно. Лучше проверять каждый раз.
А серию сделок для проверки на бернулиевость как разбивали. Скользящим окном серия 1 - 1,2,3,4,5 серия 2 - 2,3,4,5,6
Или так серия 1 - 1,2,3,4,5 серия2 - 6,7,8,9,10 Здесь следует читать номер сделки подряд.
Никаких скользящих окон. Если сделок 1000, то все 1000 - это и есть серия. Это все в той же статье о бутербродах.
Критерий бернуллиевости придумал сам, не обессудьте.
Подскажите, вектор мысли(тему, да что угодно) для практики, которая могла бы стать хорошей базой для диплома.
Вот великолепная тема для диплома:
Определение оптимальной длины обучающей выборки для НС, минимизирующей ошибку предсказания в будущем. Детали можно посмотреть тут.
Подскажите, вектор мысли(тему, да что угодно) для практики, которая могла бы стать хорошей базой для диплома.
Ну, во-первых, бернуллиева не сделка (испытание), а серия сделок. Во-вторых, не все системы, основанные на ТА, дают бернуллиевские серии. Но можно с некоторой степенью уверенности считать, что если система предполагает не более одной открытой сделки в каждый момент времени, то она скорее всего будет генерить бернуллиевскую серию сделок.
скорее всего не будет)) Если используемое свойство рынка исчезло временно, то чёрная полоса затянется и сделки будут преимущественно лосёвые, что формально будет выглядеть как зависимость между ними. Тоже самое с благоприятной фазой. Т.е. иногда, особенно неудачные периоды могут затягиваться, как и благоприятные. Отсюда и Талебовские чёрные лебеди и "не путайте бычий тренд с собственной гениальностью"
Но выглядят эти "чередования фаз" вполне благозвучно, как не слишком статзначимые флуктуации частоты успеха.
это на тестах, потому что выбираем хорошие эквити, которые после просадок обнавляли хаи. На другие и смотреть противно - сразу в утиль)) А в реале любая система может крякнуть навсегда. И задумаешься - то ли чередование фаз, то ли трендец. Хотя и плохая фаза может затянуться так, что на истории такого не наблюдалось. Вобщем, тесты это обычно самый благоприятный исход и часто стечение обстоятельств.