Скачать MetaTrader 5

Расчет гэпа для стохастика как отдельного бара [Название темы переименовано из "вопрос к тем кто пишет бесплатно?"]

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Запусти агентов на свободном компьютере. Это принесет доход!
oleg
754
oleg 2012.01.24 19:46 

Возможно ли написать стохастик который в формуле гэп будет считать как бар и учитывать при рисовании кривой. Ато на графике гэп это бар проторговки в воскресенье и при открытии в понедельник картинка совсем не та которая могла бы быть. Соответствено и сигналы другие.

o_o
Модератор
23695
o_o 2012.01.24 19:55  

посмотрите в работах свинозавра.

https://www.mql5.com/ru/code/9659

oleg
754
oleg 2012.01.24 20:24  
sergeev:

посмотрите в работах свинозавра.

https://www.mql5.com/ru/code/9659


Сдесь идет речь об удалении гэпа а я говорю об его просчете для стохастика как отдельного бара.
Cmu4
1227
Cmu4 2012.01.24 20:36  
ghenghea:

Сдесь идет речь об удалении гэпа а я говорю об его просчете для стохастика как отдельного бара.
Хм... ну и как какой по характеристикам бар вы планируете его учитывать? Бары разные бывают же.
oleg
754
oleg 2012.01.24 20:46  
Cmu4:
Хм... ну и как какой по характеристикам бар вы планируете его учитывать? Бары разные бывают же.

А как по вашему бар обозначают? Открытие, закрытие, хай и лоу. Только чтоб формула стохастика их учитывала .
Cmu4
1227
Cmu4 2012.01.24 20:56  
ghenghea:

А как по вашему бар обозначают? Открытие, закрытие, хай и лоу. Только чтоб формула стохастика их учитывала .
Мляяя... Вопрос был про параметры этого "Открытие, закрытие, хай и лоу". Как вы хотите в них преобразовать гэп и какими они должны быть? Говоря другими словами, как должен выглядеть тот бар, который будет учитываться вместо гэпа?
Алексей Тарабанов
7200
Алексей Тарабанов 2012.01.24 22:21  

Денис, имхо - Олег выдал Perl (в смысле - жемчужину), вполне заслуживающий внимания. Идея нова и неординарна, по крайней мере здесь не публиковалась никем.

В МТ нет котировок выходных дней, поэтому вполне логично заменить соответствующий пустой интервал в ночь с пятницы на понедельник имитатором некоторого количества баров. Иначе говоря, период с закрытия пятницы до открытия понедельника трактуется, как торговый день.

Понятно, что под эту концепцию проще модифицировать коды индикаторов, нежели отрисовывать этот самый виртуальный бар. Отсюда - вывод: если клоуз больше опен, то хай=клоуз, иначе хай=опен.

PapaYozh
3768
PapaYozh 2012.01.25 04:10  
tara:

Денис, имхо - Олег выдал Perl (в смысле - жемчужину), вполне заслуживающий внимания. Идея нова и неординарна, по крайней мере здесь не публиковалась никем.

В МТ нет котировок выходных дней, поэтому вполне логично заменить соответствующий пустой интервал в ночь с пятницы на понедельник имитатором некоторого количества баров. Иначе говоря, период с закрытия пятницы до открытия понедельника трактуется, как торговый день.

Понятно, что под эту концепцию проще модифицировать коды индикаторов, нежели отрисовывать этот самый виртуальный бар. Отсюда - вывод: если клоуз больше опен, то хай=клоуз, иначе хай=опен.


1) А Вы уверены, что котировки выходных дней есть?

2) Ну учитывайте пятничный Close и понедельничный Open соответственно как Open и Close "бара выходных", кто мешает?

AlexanderD
146
AlexanderD 2012.01.25 06:09  

Котировки в выходные существуют. Основные валютные пары котируются дополнительно еще часов 4-8, но большинство брокеров эти бары не предоставляют.

Вот самый удобный (в плане обработки и добавления в терминал) источник: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

Там 4 дополнительных часа (по сравнению с Fibo Group, которые, кстати, котируют на 2 часа больше, чем многие брокеры).

Есть еще зарубежные поставщики истории, возможно, там можно еще дополнительно наскрести. Но работать с их данными крайне неудобно (обычно это флэш-графики, из которых только вручную и только глазами можно что-то вытащить). Например, FXStreet, scharts.fxcorporate.com. Если быстро смогу найти еще ссылки - поделюсь.

oleg
754
oleg 2012.01.25 06:54  
tara:

Денис, имхо - Олег выдал Perl (в смысле - жемчужину), вполне заслуживающий внимания. Идея нова и неординарна, по крайней мере здесь не публиковалась никем.

В МТ нет котировок выходных дней, поэтому вполне логично заменить соответствующий пустой интервал в ночь с пятницы на понедельник имитатором некоторого количества баров. Иначе говоря, период с закрытия пятницы до открытия понедельника трактуется, как торговый день.

Понятно, что под эту концепцию проще модифицировать коды индикаторов, нежели отрисовывать этот самый виртуальный бар. Отсюда - вывод: если клоуз больше опен, то хай=клоуз, иначе хай=опен.


Да вы правильно поняли. Я не програмист. Индикатор был бы к стати тем более что на фри сток чартс я смотрел там стохастик отрисует сигнал а в мт его нет .
AlexanderD
146
AlexanderD 2012.01.25 08:53  
Импортируйте историю с финама - и не надо переписывать никакие индикаторы
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий