Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2042

[Alexander_K]

Valeriy Yastremskiy:

Видимо эти размышления лучше  в другой ветке обсуждать. МО и НС немного далеки от темы логик стратегий. сегодня практика пробы обучения на истории пакетов и учет результата на реальных данных.

По теме не согласен с условием статичности матожидания. Мне ближе если матмодель описыает ряд с ошибкой менее то ряд стабилен. и при этом мат ожидание не всегда статично или более чем нужно. Оно может быть и менее, но мат модель может его описывать с минимальной ошибкой.

Я здесь редко появляюсь и не хочу что-либо обсуждать.

Говорю так, как есть. Никакая супернавороченная нейросеть не справится со стандартным набором данных стандартных ТФ (М1, Н1, ...). Это - аксиома.

Только предобработка ВР приращений может даровать Путь к Граалю. Аминь.

[Александр Алексеевич]

Alexander_K:

Я здесь редко появляюсь и не хочу что-либо обсуждать.

Говорю так, как есть. Никакая супернавороченная нейросеть не справится со стандартным набором данных стандартных ТФ (М1, Н1, ...). Это - аксиома.

Только предобработка ВР приращений может даровать Путь к Граалю. Аминь.

Справится, только точность будет 60-70%. На таймфреймах H,H4,D вполне достаточно

[Alexander_K]

Александр Алексеевич:
Справится, только точность будет 60-70%. На таймфреймах H,H4,D вполне достаточно

Хмм... Я посмотрю. С ТФ выше М15 пока не работал...

[Aleksey Vyazmikin]

Rorschach:

Да, приложите.

Я ожидал, что будет зависимость от дня недели входа, часа входа, СЛ и ТП.

Надо в тестере погонять системы по времени выхода, посмотреть там что получится. Хотя время выхода и продолжительность косвенные параметры и становятся известными только при срабатывании СЛ или ТП. Придется брутфорсить.

Так эксперимент по сути подтвердил правило "Реж убытки и давай прибыли течь".

Модель приложил.

[Александр Алексеевич]

Alexander_K:

Хмм... Я посмотрю. С ТФ выше М15 пока не работал...

А смысл прогнозировать малые ТФ? Прогноз можно сделать на 1 бар с точностью 60-70%, на малых тф Точность такая же, но спред убивает всю прибыль.

[Renat Akhtyamov]

Aleksey Vyazmikin:

Так эксперимент по сути подтвердил правило "Реж убытки и давай прибыли течь".

Модель приложил.

норм

убытки чуть меньше

[[Удален]]

Alexander_K:

Хмм... Я посмотрю. С ТФ выше М15 пока не работал...

А где твой сигнал? Я его в избранное поместил, чтоб наблюдать было удобно, а сейчас он пропал. Что случилось?

[Evgeniy Chumakov]

Олег avtomat:

А где твой сигнал? Я его в избранное поместил, чтоб наблюдать было удобно, а сейчас он пропал. Что случилось?

Видимо нащупал Грааль и ушел в "Тихий Дом" ) 

[Aleksey Vyazmikin]

Интересное видео, Максим Вы именно этим подходом занимаетесь?

[Aleksey Vyazmikin]

А тут примерно то, что делаю я. Интересно, что два автора от видео выше и ниже говорят о противоположном - один говорит, что сети не работают, другой, что деревья :)