[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 733
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наоборот получается чистый мартин а мартин как известно любит удваиваться в самый неподходящий момент так в казино не выиграешь
вот сов тот же самый только наоборот
щас не получаеться протестить терминал глючит завтра протестирую!
Новое творение, как то просил помощи по доработке сова на отложках
откликнулся добрый человек, спасибо, но сделал не совсем то, но работает:)
теперь уже 2 грааля :D
См. график, приведенный Алексеем (самый нижний пост) https://www.mql5.com/ru/forum/136747/page679
Главное, чтобы системы, входящие в портфель, были статистически независимы.
Спасибо, я видел. Но Алексей там же говорит, что просадка вырастает в зависимости: квадратный корень из количества независимых входящих в портфель систем. То если прибыль одной системы равна 10, другой 15, а просадки одинаковы и равны 5, то общая прибыль систем будет 25, а общая просадка будет равна 7,07.
И это доказанная статистическая истина. Если системы зависимы, просадка либо будет больше, либо меньше, но как вы понимаете аналитически это не посчитать.
Новое творение, как то просил помощи по доработке сова на отложках
откликнулся добрый человек, спасибо, но сделал не совсем то, но работает:)
теперь уже 2 грааля :D
Клево. А за больший период и по опен минуток тоже проходит?
по ценам открытия не работает сова там именно Н1 надо только на нем работает
поставлю на демо в дополнение к той...
тут я изменил условия выставления ордеров, по круче стало а вообще оба сова на относительно одной логике заточены)
думал портфелем пойдет эта сова но не то из за спреда пришлось ставить на новую дему только на евро
вот за неделю
маловато конечно, надо форсировать как то возможно мм прилепить но умел бы я...(
Спасибо, я видел. Но Алексей там же говорит, что просадка вырастает в зависимости: квадратный корень из количества независимых входящих в портфель систем. То если прибыль одной системы равна 10, другой 15, а просадки одинаковы и равны 5, то общая прибыль систем будет 25, а общая просадка будет равна 7,07.
Возможно, хотя ФВ в итоге все равно увеличивается)
Хотя, тут надо разобраться. Как я понимаю, это только в том случае, когда объемы сделок каждой системы не уменьшены пропорционально кол-ву систем, а сохранены.
Т.е. если каждая система имела 0.1 лота, то в составе портфеля они имеют также по 0.1, в сумме получается 0.5.
Для настоящего же сглаживания показателей необходимо уменьшить лот каждой системы до 0.02 в данном случае. Чтобы в сумме получилось исходное значение 0.1.
Для настоящего же сглаживания показателей необходимо уменьшить лот каждой системы до 0.02 в данном случае. Чтобы в сумме получилось исходное значение 0.1.
Если так сделать, и если ТС независимы, то получится, что просадки уменьшаться пропорционально лоту, но при добавлении их в портфель они все равно не уменьшатся, а только увеличатся.
Как говорил, нужно постараться, чтобы системы взаимно компенсировали просадки. Это должны быть зависимые системы с отрицательной корреляцией по просадкам. )
Возможно, хотя ФВ в итоге все равно увеличивается)
Странно на обычном мт4 по лучше идет) количество сделок почти так же, параметры всегда одни и те же (а выше с дукаса тесты)
старый вариант
новый вариант
на мт5 бы заточить их и там прогнать вот это да... если есть желающие давайте попробуем :)
вообще надо поискать на фьючерсах 5 знак, чтоб спреда не было.
Если так сделать, и если ТС независимы, то получится, что просадки уменьшаться пропорционально лоту, но при добавлении их в портфель они все равно не уменьшатся, а только увеличатся.
Они увеличатся в абсолютном выражении, но в итоге все равно будут в сумме меньше, чем у одной системы с лотом 0.1
Как говорил, нужно постараться, чтобы системы взаимно компенсировали просадки. Это должны быть зависимые системы с отрицательной корреляцией по просадкам. )
А вот это уже задача мне кажется не совсем реально достижимая. Поэтому в какой-то момент времени просадки разных систем будут совпадать, создавая этакий резонанс. Но с этим придется просто смириться как с временным явлением.