Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 96
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То же самое делает топикстартер, но никакого особого отношения к эргодичности это не имеет. И этого явно недостаточно.
Всё, у меня к Вам больше вопросов нет.
faa1947, почему ты так держишся за этот EViews? Чуть ли не молишься на него... И преподносишь как нечто совершенное и достойное всяческого и безусловного подражания. Эдакое руководство к действию... Непонятно мне... Неужели этим исчерпываются все твои знания? Может, подсказать литературу?
Кстати, ты так и не ответил на мой вопрос: какие теоретические положения метода пространства состояний тебе не ясны? Ведь, чтобы доходчиво объяснить, мне надо сообразить, с какого места начинаются сложности, а что достаточно и вскользь упомянуть.
То же самое делает топикстартер, но никакого особого отношения к эргодичности это не имеет. И этого явно недостаточно.
Всё, у меня к Вам больше вопросов нет.
Суть моих утверждений состояит не в том, правильно ли делает что-либо топикастер или нет. Суть состоит в применимости методов мат статистики для нестационарных и неэргодических рядов в общем.
А эти экономические временные ряды - нестационарны и неэргодичны. И тут какой пакет для обработки данных не применяй - толку нет.
Адаптивные методы - может быть, но то применение что я видел толку ощутимого не давало.
Есть попытки применять адаптированные методы для нестационарных рядов = нейросети + нечетко-логические схемы. Примеры были такого применения для товарных рынков.
К этим экономическим рядам статистику тоже можно применять, только с умом.
Я всего лишь сказал, что Вы предлагаете делать то же самое, что и топикстартер. Но даже faa признал, что этого недостаточно.
И без разницы, как мы их обзовем, - адаптивными или как-то иначе. В любом случае статистика должна оставаться основой. Методы статистики, кстати, не обязаны быть классическими. Это может быть и что-то новенькое - скажем, байесов подход.
В чем прав?
Mathemat:
А поконкретнее, Олег? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi?
Мне как то неудобно, надо ответить:
1. эконометрика - это способ применения стат методов для экономического прогнозирования. Никаких "своих" и "оригинальных" методов нет.
2. изучаемые ряды являются неэргодическими и нестационарными и для такого рода рядов подавляющее большинство методов мат статистики неприемлимо.
3. как эти ряды не преобразовывай, как их не насилуй - они так и остануться нестационарными и неэргодическими.
4. можно выделить дет составляющую и шум, а потом из шума еще составляющую и еще более шумный шум, а потом шум преобразовать, и потом его растлить, напоить, отрубить ему руки и ноги и сжечь - все равно ряд остается нестационарным и неэргодическим.
Вывод: если ряд нестационарен и неэргодичен, то на любом участке этого ряда можно получить его стат характеристики и закономерности, которые полностью и неожиданно изменятся через короткий промежуток времени, что полностью сводит на нет прогнозные характеристики найденных закономерностей.
Внимание: в написанном мною нет абсолютно ничего нового. Все это можно в более полной и менее корявой форме прочитать в многочисленных учебниках и монографиях.
В общем и целом не согласен. Начиная с п. 2. Сами ряды - да, именно такие, но некоторые их преобразования могут таковыми оказаться.
С другой стороны, ряд возвратов обычного винеровского процесса с независимыми приращениями и гауссовыми приращениями является и стационарным, и эргодическим. Тем не менее это не поможет нам работать на самом процессе и извлекать регулярную прибыль.
Короче, все равно засада (это не паника, к засадам уже давно привык).
Самое главное - найти конкретные отклонения от мартингальности и вот их и юзать. Но тогда без содержательной модели (со смыслом) не обойтись.
Игрища с регрессиями, лишенными содержательности, не имеют никакого смысла.