Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 95
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, я совсем не против эргодичности, даже за. Это на самом деле сильнейшее требование, гораздо сильнее, чем weak stationarity. И оно действительно решает проблему прогнозирования.
Но, черт побери, как ее проверять, имея на руках единственную реализацию процесса, да еще и конечную совокупность данных?
Нет, я совсем не против эргодичности, даже за. Это на самом деле сильнейшее требование, гораздо сильнее, чем weak stationarity. И оно действительно решает проблему прогнозирования.
Но, черт побери, как ее проверять, имея на руках единственную реализацию процесса?
Да черт бы с ней с эргодичностью!
Есть котир. Вопрос, что можно от него отщипнуть в аналитическом виде. Отщипнули. Смотрим остаток, что еще умеем? Как в мультике. Поэтому, просто меряем лаптями.
Больше ничего, столь хорошо проработанного я не знаю
тут проблемы:
1. истоптаность поляны. Этим инструментом владеют многие, а все не могут быть богатыми
2. у спекулятивных систем прибыль из чужих убытков или недополоученной прибыли. У кого и за счёт чего система построенная на всяких регрессиях и других манипуляций с рядом забирает деньги?
Представить какую-нибудь азартную игру в виде числового ряда, закодировав варианты ходов и потом пытаться с помощью регрессий прогнозировать кто победит)))
Эконометрика она не для спекулятивных рынков
тут проблемы:
1. истоптаность поляны. Этим инструментом владеют многие, а все не могут быть богатыми
Известная проблема. Но это для любителей волн и Фиббоначи
Эконометрика предоставляет возможность делать гораздо более разнообразные ТС. Вероятность вляпаться в привыкание рынка гораздо ниже, чем в ТА
Эконометрика она не для спекулятивных рынков
В EViews прогноз на шаг - это прогноз, а прогноз на n шагов не знамо что.
Ну, во-первых, это все общие слова, которые мне и так известны.
Во-вторых, о взгляде на котировочный процесс как на совокупность реализаций тут и речи не было. Реализация - одна, точка. Во всяком случае в эконометрике.
В-третьих, самое главное: как ее проверять, эргодичность, - если других возможных реализаций мы не можем сделать в принципе?
Специальных слов у меня нет.
Элементарно проверить - ценовой ряд, имеющийся в наличие, длинный. Рубайте его на куски!
Для проверки эргодичности достаточно вычислить значение дисперсии для трех—пяти кусков одинаковой длины и сравнить их между собой, Если они отличаются друг от друга в пределах 3-5%, то данный процесс эргодичен и длина реализации достаточна для вычисления его характеристик. Если расхождение более 10%, то либо процесс нестационарен, либо используются слишком короткие куски.
И не имейте такой привычки чуть что - впадать в отчаяние!
То, что Вы тут указали, - это проверка не на эргодичность, а на гомо(гетеро)скедастичность, что гораздо слабее, чем эргодичность.
То, что Вы тут указали, - это проверка не на эргодичность, а на гомо(гетеро)скедастичность, что гораздо слабее, чем эргодичность.
Прекратите эту провокацию. Вам надо сравнить стат характеристики - мат ожидание, дисперсию и автокорреляционную функцию. Рубайте ряд на куски, считайте и сравнивайте. Только куски не короткие. В конкретных процентах может я и ошибся, но метода правильная
Demi:
Элементарно проверить - ценовой ряд, имеющийся в наличие, длинный. Рубайте его на куски!
Для проверки эргодичности достаточно вычислить значение дисперсии для трех—пяти кусков одинаковой длины и сравнить их между собой, Если они отличаются друг от друга в пределах 3-5%, то данный процесс эргодичен и длина реализации достаточна для вычисления его характеристик. Если расхождение более 10%, то либо процесс нестационарен, либо используются слишком короткие куски.
Специальных слов у меня нет.
В статистике нет, а в эконометрике есть: тест дисперсионного отношения
faa1947, почему ты так держишся за этот EViews? Чуть ли не молишься на него... И преподносишь как нечто совершенное и достойное всяческого и безусловного подражания. Эдакое руководство к действию... Непонятно мне... Неужели этим исчерпываются все твои знания? Может, подсказать литературу?
Кстати, ты так и не ответил на мой вопрос: какие теоретические положения метода пространства состояний тебе не ясны? Ведь, чтобы доходчиво объяснить, мне надо сообразить, с какого места начинаются сложности, а что достаточно и вскользь упомянуть.
То же самое делает топикстартер, но никакого особого отношения к эргодичности это не имеет. И этого явно недостаточно.
Всё, у меня к Вам больше вопросов нет.