Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 45

Новый комментарий
 
faa1947:
Вот взял учебник, не вижу ни одной позиции, за которую дали нобелевку. Не подскажите ли?

Есть у меня формула прибыли, может ли кто нибудь показать похожее, но я не рассчитываю на нобелевку, поскольку они (формулы) будут поняты позже.
 
Reshetov:

Гораздо проще придумать новую теорию. С практической точки зрения, скорее всего, толку тоже никакого не будет, особенно если перепутать местами причину и следствие, то для неграмотных людей внешне все будет выглядеть вполне "правдоподобно", например, как у Юсуфходжи. Но зато автор очередного бреда автоматом становится во главе секты.

А так какой кайф? Кто-то там получил нобелевку за эконометрику и ему пофиг, правильная теория или нет. А кто-то другой, поверив в эту самую теоретическую чушь, теперь только лажается.

Хорошо, Юсуфходжа придумал, как Вы выражаетесь "то для неграмотных людей внешне все будет выглядеть вполне "правдоподобно",", пусть грамотные люди укажут на мои ошибки. Я не отказываюсь от своего видения проблемы, хочу видеть рядом того, кто способен со мной сразиться со своей теорией, пусть плохо или хорошо, сумел бы предсказывать будущее как моя теория, пусть не всеми признанная.
 
faa1947:
Вот взял учебник, не вижу ни одной позиции, за которую дали нобелевку. Не подскажите ли?
Однако, тем неменее, все последние годы, нобелевки по экономике - исключительно по ЭКОНОМЕТРИКЕ, включая Энгеля.
 
faa1947:

ТО, что Вы относите к новым направлениям я этим направлениям заплатил лет 30 или 40 назад. В СССР были чрезвычайно развиты направления, связанные искусственным интеллектом и распознаванием образов. Мне это не интересно.

Отсутствие интереса у участников данного форума объясняется не устаревшими параметрическими методами, а самым обычным махровым невежеством и желанием выпендриться. И делается это путем изобретения очередного велосипеда.

Полистайте этот топик и Вы увидите, что отсутствует конструктивная критика того, что я излагаю, как и отсутствуют предложения по развитию того полупродукта, который я выложил в топике.

Сейчас, пару страниц назад мы остановились перед определением устойчивости модели. Может быть непараметрическая эконометрика решит этот вопрос? Какова должна быть модель, чтобы можно было бы доверять прогнозу? Только не надо форвард тест.

Или шире. Какие конкретно проблемы, не решаемые параметрическими методами может решить хотя бы какой-нибудь непараметрический метод.


Я долго и давно слежу, причем пристально, за Вашими исследованиями. Вы истинный эконометрист, поэтому повторяете всеобщую ошибку: подгоняете процесс торговли к предполагаемым посылам и известным закономерностям. Попытайтесь взглянуть на процесс торговли, причем именно форекс - тоговли с иной точки зрения, отбросив груз прошлых знаний в области эконометрики. Найдите, наконец, функцию отвечающую за этот процесс и развивайте ее. Я для себя определил- это Гамма- функция, скажите и Вы свое слово.
 
yosuf:
Я долго и давно слежу, причем пристально, за Вашими исследованиями. Вы истинный эконометрист, поэтому повторяете всеобщую ошибку: подгоняете процесс торговли к предполагаемым посылам и известным закономерностям. Попытайтесь взглянуть на процесс торговли, причем именно форекс - тоговли с иной точки зрения, отбросив груз прошлых знаний в области эконометрики. Найдите, наконец, функцию отвечающую за этот процесс и развивайте ее. Я для себя определил- это Гамма- функция, скажите и Вы свое слово.
Я приземленный человек. Я пытаюсь решить конкретные проблемы В настоящий момент - устойчивость модели. В данном топике и в статьях я показал, что кирпичиками устойчивости модели являются: требования к параметрам модели, отсутствие автокорреляции в остатке, стационарность остатка. Это все? Надеялся получить какие-либо советы от участников топика. Возможно гамма функция. Но где ее место в этом списке?
 
yosuf: Найдите, наконец, функцию отвечающую за этот процесс и развивайте ее. Я для себя определил- это Гамма- функция, скажите и Вы свое слово.
Юсуф, тут Вы, мягко говоря, не в теме. Ключевая фишка данной ветки - это статистика. От Вас еще не было слышно ни одного внятного слова по поводу статметодов - хоть Вы и говорите, что преподаете эконометрику.
 

faa1947:

Какова должна быть модель, чтобы можно было бы доверять прогнозу? Только не надо форвард тест.

Надо, Федя, надо.

faa1947:

Какие конкретно проблемы, не решаемые параметрическими методами может решить хотя бы какой-нибудь непараметрический метод.

Решение вышеозвученной Вами проблемы:

faa1947:
Или придумываем другую модель в рамках теории. сейчас наблюдаем - ограниченное количество теорий и неограниченное количество моделей.
Придумывать ведь оказывается ничего не надо, велосипед давно изобретен, т.к. данные сами формируют модель.
 
faa1947:

ТО, что Вы относите к новым направлениям я этим направлениям заплатил лет 30 или 40 назад. В СССР были чрезвычайно развиты направления, связанные искусственным интеллектом и распознаванием образов. Мне это не интересно.

Отсутствие интереса у участников данного форума объясняется не устаревшими параметрическими методами, а самым обычным махровым невежеством и желанием выпендриться. И делается это путем изобретения очередного велосипеда.


.

А мне вот наоборот, направления, связанные с искусственным интеллектом и распознаванием образов, до сих пор чрезвычайно интересны.

.

"В качестве настоящей параллели эволюционного развития организмов можно рассмотреть историческую выставку велосипедов, на которой ясно прослеживаются изменения, которые машина претерпевала год за годом, десятилетие за десятилетием; то же самое можно сделать и на примере паровозов (тепловозов), автомобилей, самолётов, пишущих машинок и др. Здесь, как и в случае естественных процессов, очевидна важность постоянного использования конкретной машины, результатом которого является совершенствование последней; совершенствование благодаря не в буквальном смысле использованию, а благодаря накопленному опыту и предложенным изменениям."

(Эрвин Шредингер. Разум и Материя.)

 
Mathemat:
Юсуф, тут Вы, мягко говоря, не в теме. Ключевая фишка данной ветки - это статистика. От Вас еще не было слышно ни одного внятного слова по поводу статметодов - хоть Вы и говорите, что преподаете эконометрику.
Действительно, я уверен, что статметодами динамический рынок не описать, даже на один шаг вперед. (18) пройденную историю описывает идеально и одновременно обращена в будущее, меня интересует именно это ее свойство. Имеющуюся статистику (18) описывает лучше любых моделей и поэтому я и не провожу проверку ее способностей в статической части, т.е. в описании истории. Успех или неудача (18) одновременно может указать на то, что закономерности, идеально описывающие историю, способны ли прогнозировать будущее? Или нам в принципе не суждено прогнозировать на основании исторических данных, в чем уверены многие участники? Чего греха таить, и (18) в своих прогнозах базируется на исторических данных как и любые другие подобные регрессионные модели, хотя я уверен, что создать модель не базирующаяся на исторические данные для рынка невозможно из-за ее и его исключительной сложности.
 
Reshetov:



Придумывать ведь оказывается ничего не надо, велосипед давно изобретен, т.к. данные сами формируют модель.

Нельзя ли по конкретнее, по сермяжнее.

Надо, Федя, надо.

Ваш форвард тест - в переводе на эконометрический язык - это тест на наличие точки излома (breakpoints). Но это только один из тестов на стабильность и проводится он гораздо разнообразнее, чем Ваши форвард тесты. При этом имеется определенная основа для его проведения.

Решение вышеозвученной Вами проблемы:

На примере пожалуйста. На каком основании мы можем доверять НС в плане прогноза?

Придумывать ведь оказывается ничего не надо, велосипед давно изобретен, т.к. данные сами формируют модель .

Что формирует НС? Ведь вообще нельзя понять что она там сформировала. Она сформировала черный ящик, которому мы свято верим.

1...383940414243444546474849505152...139
Новый комментарий
Причина обращения: