Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А поконкретнее, Олег? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi?
да при чём тут фаа... Речь не об этом...
Любой ряд можно подвергнуть любым преобразованиям различными способами и методами, в том числе и статистическими методами. Надо лишь осознавать, что любой метод имеет свои ограничения.
Demi:
3. как эти ряды не преобразовывай, как их не насилуй - они так и остануться нестационарными и неэргодическими.
Мне как то неудобно, надо ответить:
1. эконометрика - это способ применения стат методов для экономического прогнозирования. Никаких "своих" и "оригинальных" методов нет.
2. изучаемые ряды являются неэргодическими и нестационарными и для такого рода рядов подавляющее большинство методов мат статистики неприемлимо.
3. как эти ряды не преобразовывай, как их не насилуй - они так и остануться нестационарными и неэргодическими.
4. можно выделить дет составляющую и шум, а потом из шума еще составляющую и еще более шумный шум, а потом шум преобразовать, и потом его растлить, напоить, отрубить ему руки и ноги и сжечь - все равно ряд остается нестационарным и неэргодическим.
Вывод: если ряд нестационарен и неэргодичен, то на любом участке этого ряда можно получить его стат характеристики и закономерности, которые полностью и неожиданно изменятся через короткий промежуток времени, что полностью сводит на нет прогнозные характеристики найденных закономерностей.
Внимание: в написанном мною нет абсолютно ничего нового. Все это можно в более полной и менее корявой форме прочитать в многочисленных учебниках и монографиях.
мда, звучит как приговор.
Только звучит, как оный.
А приговор (imho) - на предыдущей странице.
А приговор (imho) - на предыдущей странице.
Там где?
Снизу, Алексей изложил
К этим экономическим рядам статистику тоже можно применять, только с умом.
Я всего лишь сказал, что Вы предлагаете делать то же самое, что и топикстартер. Но даже faa признал, что этого недостаточно.
И без разницы, как мы их обзовем, - адаптивными или как-то иначе. В любом случае статистика должна оставаться основой. Методы статистики, кстати, не обязаны быть классическими. Это может быть и что-то новенькое - скажем, байесов подход.
Адаптивные методы, как они понимаются в ТАУ (а не обзываются) -- очень сильные методы. Рядом с ними статистика курит в сторонке.
Мамы всякие нужны, мамы разные важны.
Недостаточно для изложенной модели, которая примитивна, плохо обоснована и не использует и сотой доли эконометрики.
ну так создай адекватную модель, задействуй эконометрические наработки, и используй всю мощь эконометрики!!! что же мешает?
Вот только вызывает сомнение, где же эта её мощь...
ну так создай адекватную модель, задействуй эконометрические наработки, и используй всю мощь эконометрики!!! что же мешает?
Вот только вызывает сомнение, где же эта её мощь...
Олег, модель адекватна, автор - тоже. Просто, цели у вас разные, амбиции и массо-габаритные характеристики :)