Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 85
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это уже вторично повторяете, когда участник сказал "приплыли", поэтому определитесь, сглаживание никак не подходит под понятие тренд, как мы его понимаем.
Мне больше нравиться термин "сглаживание", а не "тренд". Во всяком случае сглаживание имеет аналитический вид и легко экстраполируется
Трейдерам наплевать на то, что нравится представителям эконометрической секты. Брокеры за сглаживание не платят, т.к. оно запаздывающее, т.е. вчерашний день. А усреднение ведет к глубоким просадкам по эквити.
Если Вы будете платить со своего кармана за прогнозы сглаженных данных или хотя бы возмещать убытки, тогда нам это тоже понравится.
Трейдерам наплевать на то, что нравится представителям эконометрической секты. Брокеры за сглаживание не платят, т.к. оно запаздывающее, т.е. вчерашний день. А усреднение ведет к глубоким просадкам по эквити.
Если Вы будете платить со своего кармана за прогнозы сглаженных данных или хотя бы возмещать убытки, тогда нам это тоже понравится.
Решетов, ну хоть раз почитайте, что я пишу, посмотрите мою модель - смысл ее доступен даже Вам.
Для остальных, кто читает ветку.
Принципиальным является следующее: при разложении котира на составляющие не важно с помощью индикаторов, регрессий, НС или каким-либо другим способом мы должны иметь возможность вернуться к исходному котиру, т.е. если мы сложим все на что разложили, то должны получить исходный котир. Не должно теряться ни пипса данных. Как достить этого в ТА - я не знаю. Как достичь этого в рамках регрессии я показал в ветке.
Я был как все и считал тренд прямой линией. А потом задумался, почему прямая, а не кривая? И быстро выяснил, что огромное число людей говорят - кривая. Сразу исчезла масса проблем. Ведь нам интересно направления тренда на последнем баре, а что происходило 200 баров назад - пофиг. Так что, да здравствует кривая!
настаиваю принять Гамма- функцию
Решетов, ну хоть раз почитайте, что я пишу, посмотрите мою модель - смысл ее доступен даже Вам.
Для остальных, кто читает ветку.
Принципиальным является следующее: при разложении котира на составляющие не важно с помощью индикаторов, регрессий, НС или каким-либо другим способом мы должны иметь возможность вернуться к исходному котиру, т.е. если мы сложим все на что разложили, то должны получить исходный котир. Не должно теряться ни пипса данных. Как достить этого в ТА - я не знаю. Как достичь этого в рамках регрессии я показал в ветке.
Нужно указать вид функций, по отдельности описывающие составляющие котира, вот почему не понимают Вас, разбивать на составляющие все горазды, а объяснить именно такое разбиение сложно.
Почему, я объяснял. Могу еще раз.
Берем котир. Пока в нем имеется тренд, то о статистике ничего сказать нельзя - тренд забьет всю статистику.
Выделяем тренд сглаживанием НР, берем нессколько баров НР (4) и к нему добавляем разность между котиром и сглаживанием.
Смотрим остаток от этой регрессии. Видим, что опять остался тренд (АКФ). Еще раз, как выше, но для остатка от первой регрессии.
Смотрим остаток от новой, расширенной регрессии. Видим, что АКФ нет. Радуемся и ищем ARCH - это некоторые свойства исходного котира, которые вначале не были видны. Все.
Результат: имеем два сглаживания + два разных остатка после сглаживания. Если сложить то получим исходный котир, ни пипса потери. Кроме этого смоделировали при необходимости ARCH, что не выражается в пипсах, но было исходном котире.
ПисАл много раз. Можно видеть в формуле.
Ну если вы не знаете - это не значит, что другие не знают. И никакого водораздела между ТА и эконометрикой тут нет.
Большинство, конечно, просто играются картинками индюкаторов, даже не имея и понятия о формулах индикаторов. Но тут же вроде собрались люди с понятием о математике...
Ну если вы не знаете - это не значит, что другие не знают. И никакого водораздела между ТА и эконометрикой тут нет.
Большинство, конечно, просто играются картинками индюкаторов, даже не имея и понятия о формулах индикаторов. Но тут же вроде собрались люди с понятием о математике...