Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Новый прогноз
Прогнозируем лонг. Очен большая разница в величине прогноза с использование лаговых значений EURUSD и DX.
Можно попонятнее выразится? Вы строите прогнозы на основе ХП?
Из котира выделяется регулярная составляющая с помощью НР и к ней прибвляется осток (шум). Вот формула, по которой это производится:
KOTIR = -11.2430621824*HP1(-1) + 35.6424734363*HP1(-2) - 34.0025338417*HP1(-3) + 10.602618658*HP1(-4) - 0.63687458837*HP1_D(-1) - 0.971411444769*HP1_D(-2)
Берется последние 4 бара НР и два бара шума.
Из котира выделяется регулярная составляющая с помощью НР и к ней прибвляется осток (шум). Вот формула, по которой это производится:
KOTIR = -11.2430621824*HP1(-1) + 35.6424734363*HP1(-2) - 34.0025338417*HP1(-3) + 10.602618658*HP1(-4) - 0.63687458837*HP1_D(-1) - 0.971411444769*HP1_D(-2)
Берется последние 4 бара НР и два бара шума.
Была такая мысль у меня когда то, но не пробовал сам. И еще - что такое НР??? Это нормальное распределение вероятности?
НР - это фильтр Ходрика-Прескотта. По этому поводу я много раз давал пояснения в этой ветке, так как дело вообще не в фильтре.
Дак я к этому же и говорю, что вчера показал индикатор hodrick_prescott_indicator. Може его чуть чуть дописать?
Новый прогноз
Прогноз по индексу доллара явно лучше.
Прогноз по индексу доллара явно лучше.
Это Вы судите по 5 событиям? У Вас видимо хорошо развиты экстрасенсорные способности, что неудивительно, вы же - эконометрист, а они все такие. Ну, а так - вообще круто, применили фильтр (к слову сказать ни х%я не подходящий) к котировкам и мы теперь эконометристы. "Ох...еть, дайте две" (С).
PS: Вот увидите, в итоге получится по обоим индексам 50/50. Не буду отвлекать - развлекайтесь дальше.
Это Вы судите по 5 событиям? У Вас видимо хорошо развиты экстрасенсорные способности, что неудивительно, вы же - эконометрист, а они все такие. Ну, а так - вообще круто, применили фильтр (к слову сказать ни х%я не подходящий) к котировкам и мы теперь эконометристы. "Ох...еть, дайте две" (С).
PS: Вот увидите, в итоге получится по обоим индексам 50/50. Не буду отвлекать - развлекайтесь дальше.
Это Вы судите по 5 событиям?