Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не напрягайся. Я уже понял, что ты фундаментальщик. Математические выкладки ты не будешь читать.
я даже не еврей :((
я даже не еврей :((
Замечательное окончание топика
Ждём дальнейших прогнозов! (надо цели какието обозначить хотя бы более 5 пунктов:)) (пока надо заготавливать дрова, солому)
Ждём дальнейших прогнозов! (надо цели какието обозначить хотя бы более 5 пунктов:)) (пока надо заготавливать дрова, солому)
Обязательно. Думаю сделать мультивалютный прогноз EURUSD и сравнить с имеющейся лаговой моделью.
Даже самые красивые и правдоподобные прогнозы сбываются с вероятностью 50%
Хотелось бы высказать пожелание, если будет позволено и ко всему услышано: что нибудь по существу топика и с конкретными доказательствами, пока одно зуденье.
Извольте:
" ... Модель представляет собой произвольную функцию (регрессию) вида y = f(x1, x2, .... xn). Функция y - это к примеру пара EURUSD, либо любая другая валютная. хi - аргументы функции (независимые переменные, регрессоры) - это любые другие котировки, имеющиеся в терминале ...".
1. (Не главное) Что значит "произвольную функцию"? Любая регрессия использует некоторый полином для интерполяции.
2. (Главное) Строгое определение понятия "Функция" попробуйте применить в обсуждаемом случае.
Спасибо, наконец-то вопрос по существу.
1. (Не главное) Что значит "произвольную функцию"? Любая регрессия использует некоторый полином для интерполяции.
2. (Главное) Строгое определение понятия "Функция" попробуйте применить в обсуждаемом случае.
Строго не смогу, но некоторые уточнения сделаю. Идем от имеющегося примера.
kotir hp1(-1 to -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
1. Имеем линейную функцию с двумя лаговыми переменными (НР - индикатор Хедрока-Прескотта для котира и hp_d - остаток между индикатором и котиром). Отметим, что лаговые переменные самого котира не используем.
2. Переменных в функции может быть много и разных, например, другие котировки.
3. Различаем два типа линейности: линейные по переменным и линейные по параметрам. Наша функция (регрессия) полностью линейная.
4. Функция нелинейная по переменным (аргументам, независимым переменным, регрессорам - синонимы в моем случае) может иметь довольно произвольным вид в рамках математических функций, разрешенный в EViews. Например: log(x) - натуральный логарифм, 1/х и т.д. (см. документацию) Этот тип нелинейности свОдится к линейному варианту путем замены на соответствующую формулу, например, хх = 1/х и затем используется хх, а не х
5. Гораздо хуже, если уравнение не линейное по параметрам, например: y = x*(c^2), где константа возводится в квадрат). Неприятность состоит в том, что не работает МНК.
6. Еще хуже дело обстоит в следующем: параметры уравнения оцениваются, т.е. это случайные величины. Последний столбец оценки уравнения - это вероятность равенства нулю соответствующего коэф. К нему дана стандартная ошибка. Все замечательно, если закон распределения случайной величины под названием "коэффициент" нормальный, а если не ненормальный, то верить оценке вообще нельзя - это просто цифры.
Вывод: весь ТА - чушь собачья, так как все индикаторы - это формулы, но никто и никогда вот так как выше не анализирует эти формулы.
Отмечу, что в этом вообще нет моих мыслей - пересказ прочитанного, которое относится к азам эконометрики.
Вернемся к прогнозу. Был прогноз на пятницу
Прогноз: 1.3548 - short. Результат: цена закрытия = 1.3753, лонг - прогноз не правильный. Ошибка = 205 пипсов.
При прогнозировании я отмечал, что ошибка прогноза очень велика = 249 пипсов и полученная ошибка укладывается в расчет, но это не устраивает вообще. Конечно, из трех прогнозов - два верных и один не верный, но это тоже не о чем. Работать нельзя.
Очевидно направление дальнейшей работы над уравнением: надо менять уравнение с целью уменьшения ошибки к более приемлемым величинам. При этом полученное достижение - строго отвергаем гипотезу о равенстве нулю коэф уравнения, следует сохранить . Жду предложений.
Напоминаю, что уравнение задается видом, к примеру:
kotir hp1(-1 to -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Крайняя левая - это функция - независимая, прогнозируемая переменная в нашем случае EURUSD, а справа аргументы функции. Это схематичное уравнение соответствует уравнению в более привычном виде:
KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5)*HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)
Конкретная величина для С(i) будет получена путем оценки и для нашего уравнения имеет вид:
KOTIR = -11.2283410255*HP1(-1) + 35.6907876956*HP1(-2) - 34.1403883033*HP1(-3) + 10.6774253876*HP1(-4) - 0.662636180868*HP1_D(-1) - 0.897124355018*HP1_D(-2)
которое используется в расчетах и прогнозировании. Отмечу, что этот индикатор соответствует котиру на 97% - для любителей машек вещь замечательная. Дарю, не дают покоя лавры Vinin с его игрушками.
Очередной прогноз сделаю днем в понедельник, так как прогнозирую на ценах открытия, что даст возможность учесть гэп при переходе на следующую неделю.
Вернемся к прогнозу. Был прогноз на пятницу
Прогноз: 1.3548 - short. Результат: цена закрытия = 1.3753, лонг - прогноз не правильный. Ошибка = 205 пипсов.