Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А можете показать коинтегрированные инструменты? Чтобы разница была стационарной.
Нет не все. Учить не буду.
Согласен, я о линейной корреляции - предвосхитив Ваш ответ на предыдущий вопрос
Сан Саныч!
Не можно доверять, а можно доверять с такой-то вероятностью :)
Ничего не понял. Буду читать, что такое ложные корреляции.
По моему, фаааа имел в виду, что если его холодильник каждые 28 дней размораживается сам по себе, то это событие коррелирует с фазами Луны с коэффициентом, близким к 1,00, но это не значит, что фазы Луны зависят от ритма размоозки его холодильника (корреляция не есть зависимость).
Ладно, давайте иначе. Готов отправить в личку советник, эмулирующий примитивную тактику торговли по тренду. Не сливает, поскольку не учитывает комиссии, гэпы и проскальзывания. Открывает позицию в момент распознавания тренда и закрывает - в момент его пробоя. Короче - простейший трендовый советник. Готовы исследовать с т.з. эконометрики?
А можете показать коинтегрированные инструменты? Чтобы разница была стационарной.
Читайте моё первое сообщение в этой ветке.
Коинтеграция очень мощное понятие. Два случайных процесса считаются связанными, если разница между ними это стационарный случайный процесс. При этом должны быть удалены тренды и смещения, если они имеются в случайных процессах.
Уважаемый эконометрист, прочитайте определение, которое я приводил ранее.
Почитайте, в конце концов, википедию, в которой сказано нормальным языком, что "Before the 1980s many economists used linear regressions on (de-trended[citation needed]) non-stationary time series data, which Nobel laureate Clive Granger[1] and others showed to be a dangerous approach that could produce spurious correlation."
Интересно, котир и профит коинтегрированы или нет?
Если они не коинтегрированы, то профит случаен. А если коинтегрированы, то профит не случаен?
Если кто-то даст файл с двумя рядами: котир и профит, то я посчитаю коинтеграцию. Очень любопытно.
Коинтегрированы в случае стратегии buy-and-hold. В общем случае - не коинтегрированы, хотя можно построить примеры рядов профита, когда это коинтеграция будет.
Со случайностью и неслучайностью профита тут вообще нет связи.
faa, объясни же ты на пальцах хоть что-нибудь. Ну, скажем, ложную корреляцию.
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
но сейчас я имею и могу доказать, что имею коинтеграцию. Ну и что?
Ну попробуйте доказать out-of-sample. Я вам подскажу ошибки...
Если конкретно у меня, то взят индекс доллара и его сравнили с парой евродоллар. Это говорит об экономической основе существования коинтеграции между этими рядами.
Где торгуется этот индекс? Или хотя бы фьючерс на него? Сейчас ваши результаты являются доказательством того, что для любого ряда можно построить ещё один, причём эта пара рядов будет коинтегрирована.
Если почитать про коинтеграцию, то вопрос тренда является принципиальным.
Поверьте, читал и (в отличие от вас) имею практическое представление того, как это применять. Я даже написал для чего и как применяют коинтеграцию.
При использовании мультивалютника всегда стоит вопрос о ложной корреляции. Просто мне показалось, что коинтеграция - это инструмент отсечь ложные корреляции.
Коинтеграция и корреляция - вообще разные понятия. Одно может существовать без другого, и не в коем случае ни одно из этих понятий не влечет за собой существование другого.
вывод: не подгоняется, значит не зависят.
Значит выбрали неправильную модель. Используйте нелинейную модель, например, полиномиальную регрессию - будет вам счастье.
Огорчу вас следующим фактом. Подгонка никак не связана с независимостью случайных величин. В теорвере есть строгое определение независимости.
Дык топик с этого был начат. В том и дело. Посмотрите, с графиками и расчетами. Но что с этим делать?
Ладно, давайте иначе. Готов отправить в личку советник, эмулирующий примитивную тактику торговли по тренду. Не сливает, поскольку не учитывает комиссии, гэпы и проскальзывания. Открывает позицию в момент распознавания тренда и закрывает - в момент его пробоя. Короче - простейший трендовый советник. Готовы исследовать с т.з. эконометрики?
От Вашего советника мне интересен котир и значения баланса с одинаковыми моментами времени. В виде /csv. Мне самому интересно посмотреть коинтеграцию между этими двумя рядами. Видно не все поняли важность успеха в этом деле. Кроме форвард теста получим инструмент более надежный.
Цепляйте файл. Завтра посчитаю.