Скачать MetaTrader 5

Стандартное отклонение результатов сделок по аналогии с Бернулли

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Знаете ли вы, что в MQL5 появилась обработка событий?
Vitaliy
1136
Vitaliy 2011.10.30 10:20 

Стандартное отклонение (СО) в распределении Бернулли считается как корень из дисперсии (D), где D = n * p * q

Подскажите, как правильно рассчитать СО применительно к результатам торговли, если за n - взять кол-во сделок, за p - процент прибыльных,

но в данном случае присутствуют еще значения

Средняяприбыльная сделка1901.82убыточная сделка-1165.53

которые могут сильно разниться.

Статью Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок читал, но там немного не то...

Пример, для расчета:


Avals
3182
Avals 2011.10.30 10:40  

лучше так: находите среднее значение квадратов отклонения результатов каждой сделки от МО.

Т.е. есть n сделок с результатами P1,...,Pn. Есть матожидание выигрыша (212.92 у вас). Суммируете: (P1-MO)^2+...+ (Pn-MO)^2 и делите сумму на n. Получите дисперсию. СО - корень из нее

P.S. тесты д.б. фиксированным лотом - лучше 0.1, тогда мо и СО будут в пунктах

И npq это дисперсия в серии из n испытаний Бернулли, а точно я написал - обычная (в одной сделке). Чтобы было в серии из n сделок надо тоже умножить ее на n

Это будет правильнее т.к. это общая формула вычисления дисперсии, а предложенная вами формула действительна только для испытаний Бернулли - когда известны вероятности (а не частоты) и результаты испытаний независимы.

Vitaliy
1136
Vitaliy 2011.10.30 10:58  
Avals:

лучше так: находите среднее значение квадратов отклонения результатов каждой сделки от МО.


Это не то что нужно.
Чуть позже попробую перефразировать вопрос...
Комбинатор
15932
Комбинатор 2011.10.30 10:59  
lasso:
Это не то что нужно.
:)
Vitaliy
1136
Vitaliy 2011.10.31 07:18  
lasso:

Это не то что нужно.
Чуть позже попробую перефразировать вопрос...
Имеем биномиальное распределение Бернулли:

- событие А = 1 с вероятностью 0,5

- событие В = -1 с вероятностью 0,5
Мы располагаем так же последовательностью исходов этой случайной в рамере 500 испытаний {1;-1;1;1;1;-1;-1;.......1;-1;1;1;1;-1;}


Если считать СО через разность квадратов, то получаем СО = ~1;

Если этот же ряд обсчитать через корень из дисперсии (D), где D = n * p * q, то получаем СО = 11.2;

В первом расчете значение СО "как бы относится" к самой СВ.
Во втором значение СО говорит о разбросе накопительного графика ряда (т.е. если последовательно складывать значения СВ, то получим своего рода "график баланса" этой СВ).

Вот я и хочу рассчитать СО применительно к результатам торговли/тестирования ТС.

Avals
3182
Avals 2011.10.31 07:46  
lasso:
Имеем биномиальное распределение Бернулли:

- событие А = 1 с вероятностью 0,5

- событие В = -1 с вероятностью 0,5
Мы располагаем так же последовательностью исходов этой случайной в рамере 500 испытаний {1;-1;1;1;1;-1;-1;.......1;-1;1;1;1;-1;}


Если считать СО через разность квадратов, то получаем СО = ~1;

Если этот же ряд обсчитать через корень из дисперсии (D), где D = n * p * q, то получаем СО = 11.2;

В первом расчете значение СО "как бы относится" к самой СВ.
Во втором значение СО говорит о разбросе накопительного графика ряда (т.е. если последовательно складывать значения СВ, то получим своего рода "график баланса" этой СВ).

Вот я и хочу рассчитать СО применительно к результатам торговли/тестирования ТС.



а если

-событие A=10 с вероятностью 0,5

-событие B=-1 с вероятностью 0,5

то дисперсия так и останется n*p*q=125? :)

Vitaliy
1136
Vitaliy 2011.10.31 07:57  
Avals:

а если

-событие A=10 с вероятностью 0,5

-событие B=-1 с вероятностью 0,5

то дисперсия так и останется n*p*q=125? :)


Да, Вячеслав, я понимаю, поэтому и спрашиваю как грамотно посчитать СО по аналогии с Бернулли, только применительно к результатам торговли/тестирования ТС, где:

- n = "Всего сделок"

- событие A="Средняя прибыльная сделка" с вероятностью = "Прибыльные сделки (% от всех)"

- событие B="Средняя убыточная сделка" с вероятностью = "Убыточные сделки (% от всех)"

Avals
3182
Avals 2011.10.31 08:01  
lasso:

Да, Вячеслав, я понимаю, поэтому и спрашиваю как грамотно посчитать СО по аналогии с Бернулли, только применительно к результатам торговли/тестирования ТС, где:

- n = "Всего сделок"

- событие A="Средняя прибыльная сделка" с вероятностью = "Прибыльные сделки (% от всех)"

- событие B="Средняя убыточная сделка" с вероятностью = "Убыточные сделки (% от всех)"



распределение Бернулли это распределение кол-ва успехов (выпадения событие A), без всяких куммулятивных накоплений. Т.е. при 500 испытаниях ожидается 250 выпадений события A с дисперсией 125, СО=11.2

Vitaliy
1136
Vitaliy 2011.10.31 08:10  
Avals:

распределение Бернулли это распределение кол-ва успехов (выпадения событие A), без всяких куммулятивных накоплений. Т.е. при 500 испытаниях ожидается 250 выпадений события A с дисперсией 125, СО=11.2

Но тем не менее, правило трех сигм говорит нам, что с определенной вероятностью, кумулятивное накопление будет в определенных пределах в зависимости от значения СО...
8-(
Vitaliy
1136
Vitaliy 2011.10.31 08:11  
TheXpert:
Откуда n??

Если говорим о торговле, то n = "Всего сделок"
Avals
3182
Avals 2011.10.31 08:13  
lasso:
Имеем биномиальное распределение Бернулли:

- событие А = 1 с вероятностью 0,5

- событие В = -1 с вероятностью 0,5
Мы располагаем так же последовательностью исходов этой случайной в рамере 500 испытаний {1;-1;1;1;1;-1;-1;.......1;-1;1;1;1;-1;}


Если считать СО через разность квадратов, то получаем СО = ~1;



дисперсия тоже=1. Но это дисперсия СВ - одна сделка. Далее т.к. дисперсия суммы независимых величин равна сумме дисперсий, то дисперсия в 500 сделках = 500. СО=22.36

МО=0.

Если использовать правило 3х сигм (считать что распределение нормальное) то куммулятивная сумма в 500 испытаниях будет лежать в диапазоне +67/-67 c вероятностью 99%

123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий