Стандартное отклонение результатов сделок по аналогии с Бернулли - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просадка такая большая из-за артефакта в начале. С чем связан артефакт не знаю. Или битая история, или данные... Без него ФВ будет в районе 30, может и больше. Пара евробакс, спред 2.
Правда не уверен до конца, что это подгонка... Но по крайней мере теперь уверен, что могу получить такую картинку :) .
Ребут и снова к нам. Ждем.
http://zalil.ru/31991301
Правда не уверен до конца, что это подгонка... Но по крайней мере теперь уверен, что могу получить такую картинку :) .
Я же говорил, что Вы не.... )) Час делов потратили ))
Неужели придется снимать шляпу??
Так Вас устраивает такие показатели? Это то что надо было?
Так Вас устраивает такие показатели? Это то что надо было?
Владимир и Андрей, если не ошибаюсь.
Мы все понимаем, что в тестере можно нарисовать, что угодно, если владеть некоторыми несложными приемами.
Здесь уж ответственность на исполнителе.
Поэтому, на вопрос: Это то что надо было? Я ответить не могу, т.к. мы все подразумеваем массу нюансов, которые для каждого идут как бы по-умолчанию.
На вопрос: про показатели? Да устраивают, с оглядкой на предыдущие нюансы, хотя и не соответствуют моему критерию Пригодности ТС, но это не суть.
.........................
Хотелось бы услышать от вас про торговую логику данных ТС.
И главное: если происходит действительно эксплуатация некой закономерности, то почему, на Ваш взгляд, эти ТС ушли в стол и не используются в реале?
Владимир и Андрей, если не ошибаюсь.
Мы все понимаем, что в тестере можно нарисовать, что угодно, если владеть некоторыми несложными приемами.
Здесь уж ответственность на исполнителе.
Поэтому, на вопрос: Это то что надо было? Я ответить не могу, т.к. мы все подразумеваем массу нюансов, которые для каждого идут как бы по-умолчанию.
На вопрос: про показатели? Да устраивают, с оглядкой на предыдущие нюансы, хотя и не соответствуют моему критерию Пригодности ТС, но это не суть.
.........................
Хотелось бы услышать от вас про торговую логику данных ТС.
И главное: если происходит действительно эксплуатация некой закономерности, то почему, на Ваш взгляд, эти ТС ушли в стол и не используются в реале?
Весело, весело встретим Новый Год! С Бернулли, если не ошибаюсь ...
Возможно, пригодится:
Ральф Винс. "Математика управления капиталом".
http://zalil.ru/31991301
1) Формально, по поставленным условиям, задача выполнена.
2) Если проанализировать: почему она выполнена? то ответ: потому что ТС адаптивная, ширина канала постоянно меняется, подстраивается под рынок, сделки тралятся.
Предполагалось, что ширина канала, уровни стопов/тейков и т.д. - есть внешние параметры, которые после оптимизации выбираются один раз и остаются фиксированными.
.........
А в том, что с адаптивной ТС можно получать хорошие результаты, в этом я и не сомневаюсь. И ты в очередной раз это доказал.
Кстати, подобный подход: Лавина с крайне малым кол-вом переворотов, разовые доливки и т.д. мне импонирует.
.........
На самом деле цель этой задачи (пусть и немного провокационной) не получить красивые картинки,
а опровергнуть предположение, возможно и опрометчивое - рынок за 12 лет прошел все возможные фазы и состояния.