Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, эта фраза - с сайта dimeon
Я же нарисовал с :)
Кстати, что означает: "маленькие деньги"?
Ту хум хау, как принято говорить у выпускников МГИМО :)
Пардон - ДипАкадемии :)
"Средний уровень риска" - с учетом того, что затраты минимальны. Риск 700 баксов при депозите 1000 все равно невелик, т.к. это маленькие деньги. Однако риск 7000 при депо 10000 - это уже катастрофа.
Горячие Эстонские парни,- вы о чем? Мишек проснется, худо будет!
А вот ведь и правда нетривиальное задачко:
Даны торговые результаты системы с n сделок. Максимальное просадко - dd %. Какова вероятность того, что при совершении дополнительных N сделок максимальное просадко на новом участке не превысит DD %?
Последовательность сделок системы - схема Бернулли с известной вероятностью успеха p и известным соотношением средней прибыльной сделки к средней убыточной alpha.
А вот ведь и правда нетривиальное задачко:
Даны торговые результаты системы с n сделок. Максимальное просадко - dd %. Какова вероятность того, что при совершении дополнительных N сделок максимальное просадко на новом участке не превысит DD %?
Последовательность сделок системы - схема Бернулли с известной вероятностью успеха p и известным соотношением средней прибыльной сделки к средней убыточной alpha.
Опять Вы о вероятности ...
Мы "на Вы" разве?
Задачко волнует давно, потому что часто тут вижу, как опытный зубр наставляет неофита, выложившего стейт: "Умножим максимальную просаду вдвое, а лучше втрое".
А вот ведь и правда нетривиальное задачко:
Даны торговые результаты системы с n сделок. Максимальное просадко - dd %. Какова вероятность того, что при совершении дополнительных N сделок максимальное просадко на новом участке не превысит DD %?
Последовательность сделок системы - схема Бернулли с известной вероятностью успеха p и известным соотношением средней прибыльной сделки к средней убыточной alpha.