Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот, приехали - прямо с первой страницы ветки и модели конкретные идут.
да, это один шум. На выходе так сказать))
Может быть и на входе модели. Но вобщем, не суть важно. Шум это то, что не предусмотрено моделью. Точнее делается предположение что этим можно принебречь
))) что такое тренд? В чем он выражается? В каких единицах? Как сопоставим с котировками? Как имея тренд и котировки получить "шум"? Вперед.
линейный по времени тренд? Элементарно))
Ну тогда ответить вам будет несложно. Вперед.
Да!
"Исходный сигнал - это котировка, но мы и это огрубляем до таймфреймов, либо пытаемся что-то выжать из тиков (но это удел смелых)."
Так. Если исходный сигнал - котировка, то ее огрубление - бар. Таймфрейм - это время. Вы как-то переводите число во время?
Правильно ли тогда из определения: "Шум это обычно разница между детерминированной составляющей сигнала и исходным сигналом." вытекает, что - котировка выходящая за пределы прогностической модели является шумом?
Тогда правильным ли следствием из сказанного Вами будет что: для подобного рода исследований допускается усечение, отсечение, усреднение и любое подобного рода игнорирование целого?
да
Т.е. у нас есть последовательность тиков, как процесс движения цены. Из него можно выбрать отдельные ("правильные" согласно метода) котировки и отбросить другие ("неправильные") на входе. И затем из следующей (будущей) последовательности выбираются те, которые укладываются в прогностическую модель, а другие, невписывающиеся, отбрасываются? Теперь верно?
К примеру, есть синусоида Asin(Bx) + ещё сигнал. Сингал м.б. случайным, а может и нет. Мы по суммарному сигналу пытаемся оценить модель, но берём только модель синуса для оценки. То, чем мы пренебрегли, даст нам ошибку при оценке параметров модели синуса.
Тоже самое в трейдинге. Цена есть смесь кучи разных процессов, частью которых мы пренебрегаем в рамках конкретной модели. Пренебрегаемое - шум
Что есть детерминированная составляющая? Слифф крупной пачки чего-нибудь по частям в течение ну недели скажем -- детерминированная составляющая? Я вообще не понимаю какая может быть детерминированная составляющая в котировках.
Андрей, я понимаю примерно, о чем вы говорите. Шум может быть порожден несовершенством канала связи, например. В этом смысле, скорее всего, 99% котировок это чистый сигнал, еще 1% это искажения фильтрами на стороне провайдеров котировок.
Но, не исключено, что можно выделить ну очень больших игроков и принять их поведение за детерминирующий фактор, и тогда возня всех остальных может восприниматься как шум. Например, кто-то решил повысить котировку на 50 пунктов, но в процессе роста цена двигалась и вниз на 1-5 пунктов, то есть ее утягивали мелкие игроки, таким образом, посланный большим дядей сигнал исказился и в результате был порожден шум в самой системе. Как то так.
Да!
Что да? Ответ где?
Хотя сейчас все скатится к обычным тупым теркам вокруг моделей чувствую. Неинтересно.