Торговая система на разных таймфреймах - страница 2

Новый комментарий
 
first_may:
Добрый вечер, уважаемые профи, скажите пожалуйста, если торговая система, протестирована на одном временном интервале и удовлетворяет меня по своим входам/выходам, то будет ли она также работать на большем временном интервале? Иными словами, если она положительно работаем на 5 минутках, то будет ли также положительно работать на чсовике?


Неужели Вы считаете, что тренд на дневках, аналогичен тренду на Н1 или М30 или М5 - нет, конечно... Она и не должна работать... тем более на уровне скальпинга на М5 - это все бред, ИМХО - это должны быть совершенно разные торговые системы. Не зря ТС затачивают под определенные таймфреймы, на которых эта ТС имеет максимальный фактор восстановления. Гляньте хотя бы на эту ветвь - ТС Б.Вильямса, я ее написал и тестировал - совершенно формализованная ТС - на разных ТФ - кажет совершенно разные результаты, причем есть интересные и достойные. Посмотрите видео (поиском гляньте) - там есть и определение тренда на Н1 - отличное от тренда на D1 (не то что, каждый последующий макс/мин выше/ниже предыдущего) - В.И. Сафин "Торговая система пять баллов за успех".

 
first_may:
Для примера можно взять простую систему на основе двух средних. На малых интервалах счет по такой системе просто "распилится", так как сигналы будут запаздывать и движение не успеет простодойти до нужного тейкпрофита. Хотя на длиннных интервалах, хоть маленький, но плюс можно получить. Так как надо строить свою систему? Сразу привязывать к конкретному таймфрейму?


Вот - это уже ближе к теме - на дневках и МА кажут, порой, не плохо... :-Р, как бы их грязью не поливали...

Я получаю совокупность рабочих торговых таймфреймов - два, три - максимум, в результате оптимизации, используя такую конструкцию, сами разберетесь - привожу пример кода и получение значений индикаторов с оптимизируемых таймфреймах, задаваемых во внешних переменных:

extern int t_trend_period =7;        // 1-М1, 2-М5, 3-М15, 4-М30, 5-Н1...8-неделя -для старшего фильтра, внутри которого работаем

extern int s_trend_period = 5;       //  этот ТФ пользуем для получения момента (сигнала) входа в позицию 
                                     //  PERIOD_M1      1       1 минута
                                     //  PERIOD_M5      5       5 минут
                                     //  PERIOD_M15     15      15 минут
                                     //  PERIOD_M30     30      30 минут
                                     //  PERIOD_H1      60      1 час
                                     //  PERIOD_H4      240     4 часа
                                     //  PERIOD_D1      1440    1 день
                                     //  PERIOD_W1      10080   1 неделя
                                     //  PERIOD_MN1     43200   1 месяц
                                     //  0 (ноль)       0       Период текущего графика 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Обработка сигнала                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
  
int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
   
   
 //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_trend_period);    
             
       
           
   // ----------------------------Считаем параметры технических индикаторов:------------------------------------
   
   double MA_1 = iMA(Symbol(),trend_period,Period_MA,0,MODE_EMA,PRICE_TYPICAL,1);      // расчет MA - торгуем по тренду
   
   double ADX1_1 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_OPEN, MODE_MAIN,0);  // расчет ADX - торгуем по тренду
   double ADX1_2 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_OPEN, MODE_MAIN,1);
   
   // определение входа в рынок по пробою фрaктала        
      
   F1=iFractals(Symbol(), signal_period, MODE_UPPER, 2); 
   if (F1>0) F11 = F1; 

   F2=iFractals(Symbol(), signal_period, MODE_LOWER, 2); 
   if (F2>0) F22 = F2;
 
   if (Ask > F11 &&                                                                // Условия входа в рынок по сигнальному и
       ADX1_1 > ADX1_2 && Open[1] > MA_1 && Close[1] > MA_1 &&                     // основному ТФ 
      //.........................................ФИЛЬТРЫ...................................
      iOpen(Symbol(), trend_period,1) > iClose(Symbol(), trend_period,1)&&//белая свеча на основной тенденции                         
        (TimeHour(TimeCurrent()) >= Start && TimeHour(TimeCurrent()) <  End))       // время работы эксперта
      
      OrderSend();
   
   return(0);    //  ВЫХОД ИЗ СТАРТ
}

//для оптимизации по всем ТФ и выбора лучшего для определения глобальной тенденции и момента входа в рынок
int GetPeriod(int period)
{int periodres;
 switch(period)
  {
   case 1: periodres=1;break;
   case 2: periodres=5;break;
   case 3: periodres=15;break;
   case 4: periodres=30;break;
   case 5: periodres=60;break;
   case 6: periodres=240;break;
   case 7: periodres=1440;break;
   case 8: periodres=10080;break;
   default: periodres=1;break;
  }
return(periodres);
} 
              
          

Шаг оптимизации и диапазон для t_trend_period - старт: 5 шаг 1 стоп 7, для s_trend_period - старт 3 шаг 1 стоп 5 - это уже в зависимости от конкретной стратегии.

Все ИМХО.

 
Zhunko:

...что такое дивергенция...?

да при чем здесь дивергенция? это был просто самый очевидный с точки зрения ВИЗУАЛЬНЫХ ПОСТРОЕНИЙ на графике пример того, что чтото "подстроенное" под один тайм фрейм нельзя механически переносить на другой (шум минуток несравним с недельными движняками). поэтому не зная ТС (не имея ее описания и принципов ее работы) отвечать топикстартеру нечего. о чем я и вел речь...

его вопрос звучит примерно так: я отлично высыпаюсь на матрасе фирмы "Здоровый сон". Буду ли я высыпаться на надувном матрасе в палатке на отдыхе в Крыму?
Один человек перестанет высыпаться если просто откроет окно на шумную улицу, другой и на голых камнях и на перине выспится.

еще раз: без знаний деталей ТС - разговаривать по теме не о чем.

 
Спасибо за ответы. Я согласен с Roman, а именно, создавая стратегию за основу брать таймфрем, под который система создается, а остальные временные интервалы являются вторичными, но со счетов их сбрасывать все равно нельзя. Моя ошибка заключается в том, что я пишу стратегию допустим для 60 минут, а тестирую ее на 5 минутах по причине того, что посчитал получения сигналов будет чаще и соответственно обработаю ложные. Но как оказалось это не так.
 
first_may:
Спасибо за ответы. Я согласен с Roman, а именно, создавая стратегию за основу брать таймфрем, под который система создается, а остальные временные интервалы являются вторичными, но со счетов их сбрасывать все равно нельзя. Моя ошибка заключается в том, что я пишу стратегию допустим для 60 минут, а тестирую ее на 5 минутах по причине того, что посчитал получения сигналов будет чаще и соответственно обработаю ложные. Но как оказалось это не так.

Конечно, ИМХО - сначала графически отслеживается взаимодействие элементов торговой системы для конкретных ТФ (в итоге могут быть и другие в результате оптимизации) - (индикаторов (включая пользовательские), результатов формул (допустим, по статистике), например, так - в конце странички, а уже потом все остальное - подключение доп. фильтров, например - таких и т.д. Далее уже см. здесь - пост Ким И.В... :-Р
 
f.t.:

чтото "подстроенное" под один тайм фрейм нельзя механически переносить на другой (шум минуток несравним с недельными движняками).

Вот минуты:

А вот недели:

Красная линия показывает так называемый шум. Мне как-то сложно сказать, где он больше. Но что он несравним - это точно неправда. Еще одна "общеизвестная истина", которую никто не потрудился проверить. К тому же шум можно использовать, чтобы прихватить еще несколько пунктов на М1 или пару сотен пунктов на W1.

На М1 несравнимо больше влияние внешних воздействий. Можно в это время забиться под диван и там очковать. А можно использовать. Большинство этих воздействий являются реакцией на новости, публикуемые в заранее известное время. Почти сразу после выхода новостей становится возможным расчет реакции на них.

Вот пример системы, которой все равно, на каком таймфрейме работать. Потому что она работает, а не создает видимость работы. Смена таймфрейма означает смену частоты дискретизации и больше ничего.

 
AlexeyFX:

Вот минуты:

А вот недели:

Красная линия показывает так называемый шум. Мне как-то сложно сказать, где он больше. Но что он несравним - это точно неправда. Еще одна "общеизвестная истина", которую никто не потрудился проверить. К тому же шум можно использовать, чтобы прихватить еще несколько пунктов на М1 или пару сотен пунктов на W1.

На М1 несравнимо больше влияние внешних воздействий. Можно в это время забиться под диван и там очковать. А можно использовать. Большинство этих воздействий являются реакцией на новости, публикуемые в заранее известное время. Почти сразу после выхода новостей становится возможным расчет реакции на них.

Вот пример системы, которой все равно, на каком таймфрейме работать. Потому что она работает, а не создает видимость работы. Смена таймфрейма означает смену частоты дискретизации и больше ничего.

Можете разъяснить Ваше понимание шума?

Если он не мешает(а даже помогает "прихватить еще несколько пунктов на М1 или пару сотен пунктов на W") какой же он шум?

 

AlexeyFX:

Красная линия показывает так называемый шум. Мне как-то сложно сказать, где он больше. Но что он несравним - это точно неправда. Еще одна "общеизвестная истина",

известный психологический эффект открытый еще Роршахом: покажите чернильную кляксу на листе двум разным людям. один увидит бабочку, другой - открытый рот бегемота.
это ничего не доказывает, а просто показывает как изощренно человеческий мозг будет выискивать доказателства правоты своего владельца лишь бы "гормона счастья" в организме становилось все больше.

Вы привели картинки в которых "увидели" доказательства своей правоты. Посмотрите и на мои "Диагностика рынка по пульсу"....

ну и что? а ничего - жизнь гораздо шырше наших представлений о ней (как впрочем и о рынке). вы торгуете по своей системе? у вас отличные результаты? ну и ладно, но это же не повод говорить о том что теже Черепахи были неправы торгуя не так как вы ;)

 
sergeyas:

Можете разъяснить Ваше понимание шума?

Если он не мешает(а даже помогает "прихватить еще несколько пунктов на М1 или пару сотен пунктов на W") какой же он шум?


У меня шум - это самая высокочастотная составляющая спектра. Случайный процесс, который невозможно предсказать. И не надо. Собираетесь открываться вниз - дождитесь шумового выброса вверх и входите. Выходите на выбросе вниз. Примерно так, хотя на самом деле немного сложнее.

А шум оказывается не совсем шумом, если повысить частоту дискретизации. Иногда в этом есть смысл, а иногда нет.

 
f.t.:

ну и что? а ничего - жизнь гораздо шырше наших представлений о ней (как впрочем и о рынке). вы торгуете по своей системе? у вас отличные результаты? ну и ладно, но это же не повод говорить о том что теже Черепахи были неправы торгуя не так как вы ;)


Черепахи может и были правы, только давно они были и я не в курсе, как они там торговали и до чего доторговались. Но я точно был бы неправ, торгуя как они.

Я всего лишь высказал мнение по поводу работы ТС на разных таймфреймах. Соглашаться или не соглашаться с ним - личное дело каждого. Каждый имеет право подогнать ТС и под таймфрейм и под валютную пару, слить деньги, потому что рынок опять изменился, и верить, что в следующий раз все получится.

Я допускаю существование ТС, которые нельзя использовать на некоторых таймфреймах по причинам, которые можно внятно объяснить (например ТС, основанные на биржевых отчетах, выходящих раз в сутки, как-то глупо использовать на H1), но тут обсуждается явно не тот случай.

1234
Новый комментарий
Причина обращения: