Скачать MetaTrader 5

Торговая система на разных таймфреймах - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Знаете ли вы, что в MQL5 появились структуры?
sergeyas
613
sergeyas 2011.07.30 18:16  
AlexeyFX:


Мешает

-отсутствие нужного количества валютных пар

-сложность автоматизации

-непонимание, зачем мне вообще кого-то поражать на чемпионате, я не клоун

Я здесь ничего не хвалил, а только объяснил, почему считаю, что система должна работать на любом таймфрейме. И показал, как это можно сделать. Вроде все по теме. А вот демонстрация результатов здесь неуместна.

Ну что ж....

Причины понятны,аргументы веские,показано все подробно и доказательно.

Так хотелось чтобы Вы получили главный приз...

Я разочарован...

Виктор
352
Виктор 2011.07.30 19:28  
AlexeyFX:

Вот минуты:

А вот недели:

Красная линия показывает так называемый шум. Мне как-то сложно сказать, где он больше. Но что он несравним - это точно неправда. Еще одна "общеизвестная истина", которую никто не потрудился проверить. К тому же шум можно использовать, чтобы прихватить еще несколько пунктов на М1 или пару сотен пунктов на W1.

На М1 несравнимо больше влияние внешних воздействий. Можно в это время забиться под диван и там очковать. А можно использовать. Большинство этих воздействий являются реакцией на новости, публикуемые в заранее известное время. Почти сразу после выхода новостей становится возможным расчет реакции на них.

Вот пример системы, которой все равно, на каком таймфрейме работать. Потому что она работает, а не создает видимость работы. Смена таймфрейма означает смену частоты дискретизации и больше ничего.


Алексей, если вас не затруднит, можите сделать прогноз по вашей системе о предполагаемом движении по первому и второму скрину. Интересная идея о разложжении цены на простые составляющие. Можите кратко пояснить что служит сигналом на открытие. Совпадение напрвлений частот? Более низкие частот имеют больший вес чем высокие при принятии решения?
AlexeyFX
417
AlexeyFX 2011.07.30 20:25  
Vitya:

Алексей, если вас не затруднит, можите сделать прогноз по вашей системе о предполагаемом движении по первому и второму скрину. Интересная идея о разложжении цены на простые составляющие. Можите кратко пояснить что служит сигналом на открытие. Совпадение напрвлений частот? Более низкие частот имеют больший вес чем высокие при принятии решения?


Система универсальная, использовать можно по-разному. Если планируется держать сделку 100 баров, можно особо не беспокоиться о высоких частотах, они 20 раз туда-сюда сходят за это время, можно только точки входа-выхода поточнее по ним поискать. Если держать сделку 5 баров - все наоборот. Можно убирать "лишние" кривые, которые идут не туда и вносят путаницу. При этом они не выбрасываются, а объединяются с соседними, сложение всех кривых всегда дает исходный график цены.

На 1-м скрине явные признаки внешнего воздействия, толкающего пару вниз. Движение должно продолжиться еще какое-то время. Хотя делать прогнозы на М1 в выходные - неблагодарное занятие.

На 2-м направление вверх на следующие 32 бара, но со входом лучше подождать, пока будет падать оранжевая линия. Если будет пинок вверх(пойдет красная вверх и туда же повернут прогнозные хвосты следующих), можно больше не ждать.

first_may
326
first_may 2011.08.05 05:08  
Прочитав несколько веток форума, в продолжение темы, хочу спросить, можно на графике 15 минут построить допустим два параболика с таймфреймом 15 и 5 минут. А можно на графике 5 минут построить два параболика с таймфреймом 15 и 5 минут. Подскажите пожалуйста, какой из этих способов отображения индикаторов лучше для анализа, первый или второй, то есть на основном таймфрейме строитть дополнительный индикатор с большего таймфрейма или меньшего?
Светлана
3161
Светлана 2011.08.05 05:41  
Обычно идут от крупных к мелким ТФ.
first_may
326
first_may 2011.08.05 07:22  
Swetten:
Обычно идут от крупных к мелким ТФ.

То есть на 15 минутах строить индикатор с 5 минут?
Светлана
3161
Светлана 2011.08.05 07:31  

Теоретически -- да.

Но вообще мало кто ломает себе голову над "правильностью" и обычно поступают так, как им удобней.

:)

first_may
326
first_may 2011.08.05 07:40  
Swetten:

Теоретически -- да.

Но вообще мало кто ломает себе голову над "правильностью" и обычно поступают так, как им удобней.

:)


А случайно не подскажите, есть ли пример кода в котором анализировались бы индикаторы с разных таймфреймов и на их основе принималось решение? Что то вроде тройного экрана по Элдеру.
first_may
326
first_may 2011.08.05 07:52  
Нашел...
1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий