Формализация общих подходов к трейдингу - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да, взаимосвязи рынков интересная тема и очень влиятельная часть рынка торгующая различные варианты спред-трейдинга. Значительная часть объема генерируется ими
Интересно поразмыслить что лежит в основе связей между рынками и инструментами. Наверное в начале это была связь через единый производственный или финансовый цикл, но сейчас эта связь в основном в головах инвесторов, а не рациональное ориентирвоание на какие-то фундаментальные показатели. Ориентирование на них есть, но через призму существующих сейчас на рынке стереотипов. Т.е. в основе методы подсчета переоцененности/недооцененности актива на основе сравнения с ценами других активов, или некой комбинации активов. Инвесторы ищут недооцененные активы в сравнении с аналогами (как им кажется). Спекулянты улавливают эти тенденции и пытаются войти и выйти раньше инвесторв, сократив их потенциальную прибыль или даже увеличив убыток. Усиливают тем самым связь.
Другой вопрос стоит ли пытаться и самому нажиться на инвесторах или даже на ошибках спекулей-спредеров и как это можно сделать. Или как "очистить" цены от сделок спред-трейдеров. Тут есть что обсуждать)))
В основе институционального инвестирования и спекуляции лежат "свободные деньги". Задача свободных денег - приносить доход бОльший чем % от депозита. Часть свободных денег шляется в поисках работы в реальном секторе.
Другая в биржевом. При обнаружении,будь то в реальном секторе или в биржевом, "клёвых мест" деньги устремляются к нему и насыщают его до той степени, до которой он готов насыщаться пока в результате, это место по клевости не сравняется со средним по рынку. Если клевым местом оказывается например отрасль, то деньги смело глядя на пример первого спешат заполнить всю отрасль. Это скорее напоминает арбитраж.Вообще арбитраж это один из краеугольных камней и инвестирования и спекуляции и вообще жизни )
В основе институционального инвестирования и спекуляции лежат "свободные деньги". Задача свободных денег - приносить доход бОльший чем % от депозита. Часть свободных денег шляется в поисках работы в реальном секторе.
Avals:
...
В общем 4 силы: ликвидность на продажу, ликвидность на покупку, маркет покупатели, маркет продавцы. Можно сокращенно: LS, LB, MB, MS....
Вот только как быть с фантомными (фейк) заявками, которыми в последнее время изобилует стакан? Они очень сильно исказят реальную картину соотношения сил в результате чего вся теория м.б. обречена на провал (((
Теоретическая база изложена хорошо:
Вот только как быть с фантомными (фейк) заявками, которыми в последнее время изобилует стакан? Они очень сильно исказят реальную картину соотношения сил в результате чего вся теория м.б. обречена на провал (((
да, есть фейк заявки, есть наоборот - тёмные пулы ликвидности. Описывал эти силы не для того чтобы напрямую начать считать их из стакана например. Это просто в принципе основа для рыночных движений - противостояние ликвидности и рыночной активности. На этой базе можно систематизировать и объяснить наличие тех или иных эффектов на рынке. Вот к примеру, открылись с гепом вверх, или произошло резкое движение. Это означает, что
1. произошел резкий вброс бай ордеров по рынку (открытие лонгов или закрытие шортов). Это для резкого движения. Геп на открытии по другому формируется
2. поглащена селл-ликвидность на некотором диапазоне цены
3. ликвидность на покупку это отложенные бай-лимит ордера. Широкой публике нужно время чтобы успеть их выставить (как и стоповые впрочем). И получается что внутри гепа или резкого движения бай-лимит ордера часто накапливаться не успевают (не хватает времени). Благодаря чему есть такие тенденции как возвращение к началу импульса или закрытие гепа. Если проще, то для формирования поддержки нужна ликвидность и время
Т.е. это чтобы подумать об основах - организации торгов, что из этого вытекает.
Конечно, сейчас всё сложнее. Развит и программный трейдинг, различные арбитражные автоматы, средства скрытия намерений. Но основа этих методов тоже в организации торгов. Например, проблема крупняка - обеспечить себе вход/выход с минимальными потерями на проскальзывании, устранив спекулянтов пытающихся забежать перед ними. Всё теже понятные основы - нужно чтобы другие дали им достаточно ликвидности. Для этого есть ряд распространенных алгоритмов (покрайней мере для фондовых рынков) типа Volume Weighted Average Price или Time Weighted Average Price.
Рыночная микроструктура накручивается на эти элементарные 4 взаимодействующие силы. Знание проблем которые стоят перед достаточно влиятельными участниками, их источник и методы решения - можно попробовать это использовать.
Ну и в принципе, можно разобраться что например. влияет на формирование уровней поддержки/сопротивления. Хотя и здесь будет специфика конкретного рынка налагаться, но основа общая для всех рынков есть
4 . Убежали (удалены) лимитники на продажу и переместились на полочки повыше )
согласен, это уже реакция толпы.
Вот здесь можно посмотреть на историческое взаимодействие этих сил http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/historical-open-orders
P.S. чисто как пример для тех кто не видел, т.к. не считаю что данные по аонде репрезентативны для всего валютного рынка (это скорее даные по шумовым трейдерам)
да, это уже реакция толпы.
Вообще надо как то ветку оживлять. Может ляпнуть что то про козни дц, мартин, инопланетян. Но только не всё сразу. Чур не я )
Вообще надо как то ветку оживлять. Может ляпнуть что то про козни дц, мартин, инопланетян. Но только не всё сразу. Чур не я )
на этом форуме большинство через призму ДЦ на рынку смотрит и многое вне поле зрения. Поэтому кажется непонятным и неважным.
Но может еще потключатся несколько человек :)