как определять точки развороты цены - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При правильном входе выход не важен.
и наоборот.
Пробовал на основе вашего индикатора SHI_Channel_true сделать свой для вычисления угла наклона и ширины канала. Пришел к выводу, что индикатор работает неверно. Он работает по фракталам на промежутке от 0 до AllBars (после доработки - от Start до Start+AllBars). Так вот, это работает правильно, если начало или конец отрезка попадает на разворот цены. Иначе направление канала начинает гулять почти как МАшка - то вверх, то вниз. От сюда вывод - надо работать по фракталам, привязанным к точке разворота цены. В данном случае лучше их определять по зигзагу (там точки излома совпадают с уровнями поддержки-сопротивления - то, что нужно, чтобы вычислить канал). Подытожим: шужен канальный индикатор, строящийся на базе фракталов, построенных на базе зигзага. Я конечно, могу это сделать, но потеряю много времени. Может вы встречали такие индикаторы?
Пробовал на основе вашего индикатора SHI_Channel_true сделать свой для вычисления угла наклона и ширины канала. Пришел к выводу, что индикатор работает неверно. Он работает по фракталам на промежутке от 0 до AllBars (после доработки - от Start до Start+AllBars). Так вот, это работает правильно, если начало или конец отрезка попадает на разворот цены. Иначе направление канала начинает гулять почти как МАшка - то вверх, то вниз. От сюда вывод - надо работать по фракталам, привязанным к точке разворота цены. В данном случае лучше их определять по зигзагу (там точки излома совпадают с уровнями поддержки-сопротивления - то, что нужно, чтобы вычислить канал). Подытожим: шужен канальный индикатор, строящийся на базе фракталов, построенных на базе зигзага. Я конечно, могу это сделать, но потеряю много времени. Может вы встречали такие индикаторы?
почитал, интересно,
а как реализовывать страхование по ложной точке входа? надеюсь никто не оспорит что правильность сигнала индикатора по истории это 50/50 )))
Задача очень простая
- выявить локальные точки разворота цены. По сути это и есть потенциальные точки входа в рынок (их просто нужно будет о фильтровать по правилам ТС).
Так вот, никак не удается найти подходящий индикатор, который помог бы четко определять такие точки. На рисунке синим цветом изображена адаптивная фрактальная средняя, фиолетовым - зигзаг канала, зеленым снизу - линейно сглаженная 1-я производная фрактальной средней (т.е. скорость изменения фрактальной средней). Вертикальные линии на пересечении с синим и зеленым графиком образуют крайние точки колебаний цены (это почти точки входа).
График получается дерганный - много ложных сигналов. При сглаживании сильно запаздывает. Никак не удается найти "золотую середину", когда и точки не сильно запаздывают и ложных сигналов мало. Как думаете, может нужно какие-то другие индикаторы применить, чтобы определить точки входа?
Давайте начнем с определений (как говорит Решетов - правильные формулировки почти решение) что вы хотите выявить:
- локальные точки разворота - это ... (корректная формулировка что вы под этим подразумеваете)(точки закрытия бара или?)(разворот считается по количеству баров, по времени, по целям, ...?)
- потенциальные точки входа в рынок - это ... (и все локальные ли это точки разворота)
- если их нужно фильтровать, то по каким правилам?
- четко определять - это значит ... (в пределах бара, по его закрытию, по экстремумам бара, ...)(бара какого ? текущего? предыдущего?...)
- крайние точки колебаний цены, на каких промежутках?
- от чего зависит понятие ложный сигнал, как он формулируется?
- что значит точки не сильно запаздывают ? (сильно, это сколько?)
- ложных сигналов мало, это сколько?
по поводу индикаторов - достаточно индикаторов которые определяют трехбарные фракталы т.е. вы определите все экстремумы - осталось отфильтровать неподходящие (т.е.продуцируют ли сигналы этих 3-х барных фракталов точки выхода соответствующие вашим целям).
...моменты времени, соответствующие экстремальным значениям усредненной цены в заданном временном интервале. Закон усреднения не обязательно линейный...
...моменты времени, когда ордер открытый в заданном направлении с большой вероятностью закроется с прибылью.
Неоднократно писал выше. Если кратко - общие правила торговли по тренду и канальной торговли.
Иметь наименьшее кол-во ложных точек при минимальной задержке.
Задается параметрически.
Отсутствие ложных сигналов - это когда настоящий сигнал не меняется будущем при повторном вычислении сигнала (уже в истории) в этот же момент времени.
Значит время запаздывания минимально. Допустимым запаздыванием я считаю 1-3 бара на интервале H1.
После полной фильтрации сигналов по ТС должно оставаться не более 10-15% ложных сигналов.
Продуцируют после фильтрации.
И-и-и... теперь вы расскажете какое-то интересное решение?
...моменты времени, соответствующие экстремальным значениям усредненной цены в заданном временном интервале. Закон усреднения не обязательно линейный...
- здесь потерялось слово - разворота
...моменты времени, когда ордер открытый в заданном направлении с большой вероятностью закроется с прибылью.
- предположим направление определено правильно, тогда речь идет о точке выхода (закрытие ордера)
Неоднократно писал выше. Если кратко - общие правила торговли по тренду и канальной торговли.
- канал наклонный или горизонтальный ?
Иметь наименьшее кол-во ложных точек при минимальной задержке.
- мы не знаем на текущем баре ложна я ли это точка
Задается параметрически.
- хорошо
Отсутствие ложных сигналов - это когда настоящий сигнал не меняется будущем при повторном вычислении сигнала (уже в истории) в этот же момент времени.
- а поподробнее ...
Значит время запаздывания минимально. Допустимым запаздыванием я считаю 1-3 бара на интервале H1.
- хорошо
После полной фильтрации сигналов по ТС должно оставаться не более 10-15% ложных сигналов.
- хорошо
Продуцируют после фильтрации.
И-и-и... теперь вы расскажете какое-то интересное решение?
- подскажу, но при условии бартерного обмена (не знаю правда насколько интересное именно для вас) если у вас есть что-нибудь эквивалентно интересное для меня из ваших разработок
adept:
...моменты времени, соответствующие экстремальным значениям усредненной цены в заданном временном интервале. Закон усреднения не обязательно линейный...
- здесь потерялось слово - разворота
Разворот и есть в момент экстремального значения. По крайней мере я это подразумеваю.
adept:
...моменты времени, когда ордер открытый в заданном направлении с большой вероятностью закроется с прибылью.
- предположим направление определено правильно, тогда речь идет о точке выхода (закрытие ордера)
И выхода тоже. Иногда. Это отдельная задача. Пока говорим про вход. Вход в момент экстремального значения. Направление разворота определяет направление входа.
adept:
Неоднократно писал выше. Если кратко - общие правила торговли по тренду и канальной торговли.
- канал наклонный или горизонтальный ?
И тот и другой. В первом случае направление входа совпадает с направлением тренда, во втором случае вход зависит от ширины канала - тренд не важен.
adept:
Иметь наименьшее кол-во ложных точек при минимальной задержке.
- мы не знаем на текущем баре ложна я ли это точка
Да. Валидация может осуществляться только на исторических данных. В будущее заглядывать не умеем.
adept:
Отсутствие ложных сигналов - это когда настоящий сигнал не меняется будущем при повторном вычислении сигнала (уже в истории) в этот же момент времени.
- а поподробнее ...
В момент времени T0 вычисляем сигнал и получаем S0. В момент времени T1 вычисляем сигнал в точке T0 и получаем S1. Нет ложных сигналов, это когда для любого T0 и T1 при T1 > T0, S0 = S1.
adept:
- подскажу, но при условии бартерного обмена (не знаю правда насколько интересное именно для вас) если у вас есть что-нибудь эквивалентно интересное для меня из ваших разработокЧто конкретно вы предлагаете? Можно написать в личку...
Разворот и есть в момент экстремального значения. По крайней мере я это подразумеваю.
- разворот имеет ценовое или % выражение, для меня разворот это путь больше 30 пунктов после экстремума, а для вас ? а будут ли это 30 пунктов мы не узнаем н и к о г д а пока он не закончится, но и 5 пунктов разворот для пипсовщика, поэтому без точек выхода определять разворот бессмысленно
И выхода тоже. Иногда. Это отдельная задача. Пока говорим про вход. Вход в момент экстремального значения. Направление разворота определяет направление входа.
...
Да. Валидация может осуществляться только на исторических данных. В будущее заглядывать не умеем.
- опять же ложные точки или нет зависит от целей т.е. от точки выхода
В момент времени T0 вычисляем сигнал и получаем S0. В момент времени T1 вычисляем сигнал в точке T0 и получаем S1. Нет ложных сигналов, это когда для любого T0 и T1 при T1 > T0, S0 = S1.
- это вообще-то по умолчанию
Что конкретно вы предлагаете? Можно написать в личку...
Общий вывод: рассматривать точки входа без точек выхода бессмысленно.
По поводу разворота.
Глобальные тренды и их разворот зависят от фундаментальных факторов. Торговать их мизерными депозитами нереально.
Эти тренды формируют крупные игроки (их не так много).
Использовать входы по тренду после коррекций возможно.
Если предположить, что внутридневные коррекции формируют средние игроки для того чтобы заработать на мелких, то можно использовать индикаторы СОТ отделив сделки мелких от других игроков.
Массовое скопление ордеров на уровнях и есть места разворота после коррекции по тренду.
В 3-ей волне можно поймать 2 коррекционных разворота, а определить их можно по резкому ускорению движения цены при малых объемах на уровнях которые описаны в классике теханализа.
Не думаю, что сказал вам какую-нибудь новость.
Хочу обсудить период осциллятора из этого - andreybs 26.06.2011 13:05 - поста. - Можно выложить этот же скрин, где период осциллятора будет вдвое меньше?