Индикаторы старших таймфреймов в тестере

Новый комментарий
 
Наверно, это "баян", но не нашел четкого ответа - можно ли в тестере заставить нормально работать индюки со старших таймфреймов? Наблюдаю такую картину: если в тестере, в режиме визуализации по тикам, набросить индюк, который использует что-нибудь стандартное (ну хоть например CCI) со старшего таймфрейма, то этот индюк нифига не пересчитывается при каждом тике на последнем баре, а сразу получает значение как бы по заранее завершенному полному бару (OHLC) старшего таймфрейма. Это бай дизайн? Можно как-то пофиксить или единственный способ - встраивать реализацию стандартных индюков по формулам внутри своего индюка? Заранее спасибо.
 
marketeer:
Наверно, это "баян", но не нашел четкого ответа - можно ли в тестере заставить нормально работать индюки со старших таймфреймов? Наблюдаю такую картину: если в тестере, в режиме визуализации по тикам, набросить индюк, который использует что-нибудь стандартное (ну хоть например CCI) со старшего таймфрейма, то этот индюк нифига не пересчитывается при каждом тике на последнем баре, а сразу получает значение как бы по заранее завершенному полному бару (OHLC) старшего таймфрейма. Это бай дизайн? Можно как-то пофиксить или единственный способ - встраивать реализацию стандартных индюков по формулам внутри своего индюка? Заранее спасибо.


ИМХО, напишу, что когда я тестирую сова на разных ТФ, то фильтры со "старших" ТФ работают исправно... проверял сам по графикам, отслеживал и видел... Сам сов (рабочий ТФ), допустим М15, входим по тренду - определяем по индикаторам на Д1 - все работает исправно... тест по модели "по ценам открытия..." - сам сравнивал с реальным графиком - все бьет "от" и "до".

Ответ: Да, возможно " ...работать индюки со старших таймфреймов ".

П.С. Даже не нужно их " ...застав (-ить)" (-ять). Все работает исправно.

П.П.С. Как в бородатом анекдоте... - " Вы не любите кошек?"...

-"Нет".

- " Да, Вы просто не умеете их готовить..." :-)))

 
Roman.:

Ответ: Да, возможно " ...работать индюки со старших таймфреймов ".

- " Да, Вы просто не умеете их готовить..." :-)))


Вопрос был про режим тестирования "По всем тикам"...
 
lasso:

Вопрос был про режим тестирования "По всем тикам"...


Виталий, понятно. Я обозначил "свою" ситуацию (видение вопроса)... Если она будет кому-либо и чем-то полезна, тем более стартеру... то только "ЗА"...

Как в фильме:

-"Какое Ваше кредо?"

-"Всегда."

П.С. В противном случае, считаю лучшим и необходимым задавать этот вопрос не сюда, но напрямую разработчикам... :-)))

 
marketeer:
Наверно, это "баян", но не нашел четкого ответа - можно ли в тестере заставить нормально работать индюки со старших таймфреймов? Наблюдаю такую картину: если в тестере, в режиме визуализации по тикам, набросить индюк, который использует что-нибудь стандартное (ну хоть например CCI) со старшего таймфрейма, то этот индюк нифига не пересчитывается при каждом тике на последнем баре, а сразу получает значение как бы по заранее завершенному полному бару (OHLC) старшего таймфрейма. Это бай дизайн? Можно как-то пофиксить или единственный способ - встраивать реализацию стандартных индюков по формулам внутри своего индюка? Заранее спасибо.
Это особенность терминала, которая отмечалась разработчиками. Из этой особенности получаются прелестные граали. Индикатор, наброшенный на график в режиме визуализации имеет доступ к "завтрашним" данным старшего ТФ, то есть, заглядывает в будущее. Но в советник через iCustom будут поступать истинные данные, поэтому фиксить этот баг, видимо, посчитали излишней тратой времени.

Но мечтать никто не запретит...
 
granit77:
... Но мечтать никто не запретит...






:-))) Кому нужны - эти бредовые мечты... :-)))
 
Roman.:

:-))) Кому нужны - эти бредовые мечты... :-)))
Каждый разумный человек рано или поздно все равно сделает свой тестерный грааль. Это необходимый этап развития.
 
granit77:
Каждый разумный человек рано или поздно все равно сделает свой тестерный грааль. Это необходимый этап развития.


Да, но желательно, чтобы это было как можно раньше... с необходимыми для себя выводами и знакомством с соответствующими статьями сайта...

П.С. ИМХО, конечно, же... :-)))

 
Индикатор наброшенный на график (даже визуализатора) работает в потоке терминала, значит при запросе данных у своего инструмента и таймфрема, он эти данные получит от тестера. Как только он будет обращаться к данным отличным от ТФ и символа графика визуализатора, он будет получать данные из потока терминала, то есть с онлайн графиков и истории. Индикатор вызываемый из под советника работает в потоке этого советника и ему будут доступны данные по другим инструментам и таймфреймам ( не ниже текущего). Таким образом что бы запустить мультивалютный индикатор в режиме тестирования его нужно вызывать или из под советника, и потом силами советника рисовать данные (графобъектами), или удалить из индикатора упоминание о том что он индикатор (#property indicator_(chart\separate)_window), тестер при этом немного поругается но будет работать, и отрисовывать данные из буферов графобъектами. (Ну и ессно надо помнить все комментарии выше (о граальности данного подхода.))
 

Господа, спасибо за ответы. Более всего по сути ответил granit77, за что отдельное спасибо. У Roman-а видимо какой-то особенный МетаТрейдер. ;-)

2 xrust: Я полагал, что тестер хоть и одновалютный, но многотаймфреймовый, может быть потому, что одновалютность обсуждается постоянно, а "искусственное" ограничение в таймфрейме - нет (искусственное - потому что нет причин, почему бы в нем по тику не пересчитывать последний бар любого запрошенного таймфрейма из локальных fxt-данных тестера, а не брать их из общей истории в готовом виде). Мультивалютные индикаторы работают в тестере нормально (по крайнем мере в побаровом режиме). Единственное, что там недоступно - это открытие ордеров в инструментах, отличных от инструмента тестера.

Граальность подхода тут возникает только из-за особенностей реализации тестера (так что все вопросы к МетаКвотам ;-) ), а сам подход с оценкой старших таймфреймов - классический.

 
Если пользовать iBarShift и значения с индексом не меньше 1, все будет ок.
123
Новый комментарий
Причина обращения: