Билл Вильямс и его стратегии... - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По прямому Б.В. варианту советник такой же как выкладывался, т.е. все 5 измерений, или что то выкинуто?
Все один в один.
Рябята, выкладываю два советника: 1. ProfitunityDirect - по пяти измерениям Б.Вильямса - рабочий вариант (с контролем открытия нового бара) - изготовлен из кода для трех экранов А.Элдера, поэтому внимания не обращайте на участки кода, в которых задействованы переменные и сам трал рыночного ордера по двум АТР, а также переменные и расчеты уровней SL и ТР - в функциях (include) - variables, tral_stop.mqh - используется только для трала отложенного ордера ("специальный голубой цвет" - у Б.Вильямса), opеn_ord.mqh, кроме этого в рабочей версии не в полном объеме используется функция и индикатор inform, вместо этого в режиме визуализации при работе "по свечам" через F12 - по шагам, во вкладке "журнал" окна тестера стратегий возможно просматривать - какая функция, что делает (открытие и установка ордера по какому измерению и какие при этом значения значимых для этого события переменных (аналог информ - мною запринтована работа торговых функций)), также пока не задействована ф-ия t_trend_period, отвечающая за "старший" фильтр - все для начала по книжке Б.Вильямса.
2 .ProfitunityInvers - инверсная версия первого сова, т.е., если первый сов ловит и отрабатывает трендовые участки - как? (можете посмотреть видео в этой ветке здесь - последний пост странички в прикр. архиве), то инверсная версия - работает во флете, на отработку ценой возвращения к своей скольз средней. В этой версии в инклюде Criterion - все правки комментов я оставил без изменений, но в вызывающей его ф-ии Trade() - внесены соответствующие комментарии, т.е. где раньше покупали и доливали (на пробой - в направлении возможного трендового движения, то сейчас продаем и доливаем в направлении возможного отката цены к своему скольз. среднему значению). Кроме этого учтены там и там соответствующие цены открытий и установки ордеров как в лонг, так и в шорт.
Вообще, первая и вторая стратегии нуждаются в доработке - в частности им "старший" необходим трендо-флетовый переключатель (внутри которого они обе хорошо бы себя чувствовали), например, работать по первой стратегии на Н1, Н4 внутри какого - либо более "старшего" фильтра (допустим, ADX на D1, кстати, его расчет присутствует в Criterion.mqh на основе данных с ф-ии t_trend_period), определяющего глобальный тренд... Структура советника - модульная, по учебнику - здесь. Возможно, у кого-либо появится желание улучшить, предложенные варианты сов, поделиться методами и результатами.
Привожу примеры работы сов на Н4 с начала 2010 года по настоящее время
Количество сделок отличается на 7 штук - но это в пределах допустимой погрешности и связано возможно с установкой и тралом в последствие не сработанных отложенников, картинки получились инверсны - это главное. Крутой вертикальный подъем графика баланса на первой картинке - это отработка тренда первым совом в сентябре (видео выше представлено), во флетовых участках сливает... Крутое пике на второй картинке - это слив баланса вторым совом во время безоткатного сентябрьского тренда прошлого года также на ТФ Н4, зато на остальном временном промежутке набирает и к настоящему времени очень хорошо - угол линии баланса явно выше 45 гр. :-)))
Вообще, при тестировании этих сов в чистом виде на EURUSD на Н4 и дневках с 2001 г по наст время - лучше себя проявил второй вариант...(и это второй - флетовый сов... - лучше он смотрится на EURGBP, конечно).
П.С. Код не оптимален в написании, вопросы по составлению алгоритмов определения торговых критериев и их переводу в код мной решались "в лоб", поэтому критику можете оставить при себе, вместе с тем, приму во внимание конкретные пути повышения результативности работы обоих систем, можно прям в этой ветке и смотреть...
П.П.С. Прикрепленный файл состоит из архива - отчетов о работе сов, папки experts, в которой находятся папки include и indicators - размещаете в аналогичные папки своих терминалов, а также сами совы с файлом настроек - *.set. После разархивирования размещаете содержимое папок в аналогичные папки своих клиентских терминалов и вперед... - размещать на разных терминалах, т.к. названия вложенных модулей одинаковы.
Но при тестировании ошибок не возникает и показывает прибыльность стратегии .
Стейт в подтверждение было бы не плохо.
Ребята, выкладываю отчет с тестера стратегий (в прицепе) теста на Н4 советника по пяти измерениям Б.Вильямса без какой-либо оптимизации его параметров - все входы - строго по его книжке (выходы изменены).
Доработки: сов работает внутри "старшего трендового фильтра на Д1", в сов добавлены уровни стопов, тейков для каждого ордера, трал общий для всех ордеров - простой, с зоны профита на расстоянии 120 настоящих пунктов. Значения взяты на шАру "средние" из рабочего диапазона, система трендовая среднесрочная (ордера в рынке находятся в основном от около месяца (2-х недель) до квартала) - поэтому стоп-лосс = 250 настоящих пунктов, ТР=1400 настоящих пунктов (для четырехзнака). Выход - по этим уровням. Если будет интерес, могу выложить этого сова (по понятным причинам) без "старшего трендового" фильтра.
Данным постом было желание показать, что на данный момент (по крайней мере в тестере стратегий) система Б.Вильямса показывает не плохие резы...в настоящее время провожу оптимизацию значений этих уровней и видов тралов с 2002-2010г, пишет: осталось 16 часов. Во всяком случае есть куда копать... - это считаю главным. Роем дальше. С 2010г будет форвард - резы - выложу в эту ветвь.
ФВ = 13, что для системы Б.Вильямса - считаю вполне хорошим показателем с приемлемой просадкой и процентом прибыльных сделок.
Ооо, так то красиво, даже очень. Единственное - сколько максимум ордеров открывалось в одну сторону неплохо бы знать, возможно как то ограничивать.
"Старший трендовый фильтр на D1" - звучит загадочно, но похоже результативно.