Торговля Портфелем валютных пар - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скажите, в Вашем индикаторе покупки и продажи символов производятся в одинаковых объёмах? Чистые пункты?
Прочитал все ваши посты. Вы и так уже всё замечательно придумали! Осталось только советник написать. Чего же вы хотите от публики ещё? Систему управления капиталом?
Да пожалуйста - для выпрямления линии эквити входите в рынок в просадках и выходите на вершинах!
kharko:
Формула Решетова расчета объема позиции для одного инструмента:
Объем позиции = Риск * Эквити / (Количество инструментов * Стоимость лота) - Суммарный объем открытых позиций
где, 0 < Риск <= 1 - коэффициент.
Если Объем позиции положительный и больше минимально допустимого объема, то добавляем новую позицию соответствующего объема. Если Объем позиции отрицательный, то закрываем позицию соответствующего объема.
Эта формула выделяет для каждого инструмента равные части Средств. Думаю, следует переписать эту формулу следующим образом:
Объем позиции = Риск * (Эквити / Количество инструментов + Профит) / Стоимость лота - Суммарный объем открытых позиций
где, Профит - прибыль от инструмента.
Таким образом, на инструментах, позиции которых открыты по тренду, будут добавляться новые позиции, и наоборот.
Думать - одно, математически обосновать - совершенно иное.
1. В вашей формуле профит считается дважды, т.е. первый раз в составе эквити, а второй раз отдельно. Такая двойная бухгалтерия может иметь нехорошие последствия, т.е. может привести к тому, что для профитных инструментов просто не хватит маржи и понадобятся дополнительные танцы с бубном, чтобы не произошло переизбытка маржинальных требований.
2. Изучая различные ММ, основанные на доливках по фактическому предыдущему профиту, я пришел к выводу, что они неэффективны, т.к. тренды не являются линейными, а относятся к колебательным движениям, т.е. сменяющим друг друга импульсам и коррекциям. По этой причине ММ тупо доливающие по факту предыдущего профита имеют кучу недостатков:
- Сливают в боковиках
- Сливают в трендовых коррекциях
- После коррекции в начале тренда снижают объемы лотов, в результате чего система входит в тренд уменьшенным объемом (т.е. недобирают), а только после того, основной первоначальный трендовый импульс завершится, начинают доливать по набранному предыдущему профиту. Т.е. практически к тому моменту, когда трендовое движение уже ослабло (на экстремуме) и готовится к коррекции.
- Поскольку максимальный объем открытых позиций достигается перед трендовыми коррекциями (а что еще хуже и перед разворотами трендов), то последующий слив в этих самых коррекциях тоже идет по максимуму.
И т.д. и т.п.
По этой причине в знаменатель своей формулы я стал добавлять значение СКО (индикатор iStdDev()) инструмента, для которого вычисляется объем в лотах. Это несколько улучшило результаты как в боковиках, так и в трендах, но ухудшило на разворотах тренда.
Думать - одно, математически обосновать - совершенно иное.
1. В вашей формуле профит считается дважды, т.е. первый раз в составе эквити, а второй раз отдельно. Такая двойная бухгалтерия может иметь нехорошие последствия, т.е. может привести к тому, что для профитных инструментов просто не хватит маржи и понадобятся дополнительные танцы с бубном, чтобы не произошло переизбытка маржинальных требований.
2. Изучая различные ММ, основанные на доливках по фактическому предыдущему профиту, я пришел к выводу, что они неэффективны, т.к. тренды не являются линейными, а относятся к колебательным движениям, т.е. сменяющим друг друга импульсам и коррекциям. По этой причине ММ тупо доливающие по факту предыдущего профита имеют кучу недостатков:
- Сливают в боковиках
- Сливают в трендовых коррекциях
- После коррекции в начале тренда снижают объемы лотов, в результате чего система входит в тренд уменьшенным объемом (т.е. недобирают), а только после того, основной первоначальный трендовый импульс завершится, начинают доливать по набранному предыдущему профиту. Т.е. практически к тому моменту, когда трендовое движение уже ослабло (на экстремуме) и готовится к коррекции.
- Поскольку максимальный объем открытых позиций достигается перед трендовыми коррекциями (а что еще хуже и перед разворотами трендов), то последующий слив в этих самых коррекциях тоже идет по максимуму.
И т.д. и т.п.
По этой причине в знаменатель своей формулы я стал добавлять значение СКО (индикатор iStdDev()) инструмента, для которого вычисляется объем в лотах. Это несколько улучшило результаты как в боковиках, так и в трендах, но ухудшило на разворотах тренда.
Спб, за содержательный ответ.
1. В формуле ошибка, думал об одном - написал другое. :)
Для торговли на одном инструменте портфеля выделяется часть Баланса.
Объем позиции = Риск * (Баланс / Количество инструментов + Профит) / Стоимость лота - Суммарный объем открытых позиций
где, Профит - прибыль от инструмента, Баланс - средства, которыми рискуем (Баланс, часть Баланса, процент от Баланса).
Баланс / Количество инструментов + Профит - это Эквити для конкретного инструмента. Суммарный объем позиции для каждого инструмента будет изменяться в соответствии со знаком слагаемого Профит.
Еще раз хочу подчеркнуть важность размера плеча. Плечо должно быть в пределах 1:10 - 1:50.
2. В своем варианте я предложил одновременное открытие дополнительных позиций по всем инструментам портфеля по уровням индикатора, т.е. усреднение позиций портфеля. Задаем максимальную ширину сетки или максимальную коррекцию в пунктах, шаг сетки или расстояние между уровнями индикатора в пунктах, значение средств, которыми рискуем. Есть все данные для вычисления объема позиции по каждому инструменту портфеля.
Этот вариант опасен, т.к. есть вероятность превышения заданного значения максимальной коррекции.
Баланс / Количество инструментов + Профит - это Эквити для конкретного инструмента.
Это уже более правильно, т.к. действительно отражает текущее состояние по инструменту. Только необходимо уточнить, дабы не возникало терминологических недоразумений, что баланс - это начальный депозит + суммарный профит по всем закрытым позам на всех инструментах, а профит - это текущий профит по всем открытым позициям только того инструмента, для которого проводятся вычисления.
По крайней мере, бухгалтерская неточность в виде двойного начисления профита уже отсутствует. Т.е. перерасхода маржинальных требований быть не должно и уровень маржи зафиксирован на одном уровне.
Спасибо! Будем пробовать.
Это уже более правильно, т.к. действительно отражает текущее состояние по инструменту. Только необходимо уточнить, дабы не возникало терминологических недоразумений, что баланс - это начальный депозит + суммарный профит по всем закрытым позам на всех инструментах, а профит - это текущий профит по всем открытым позициям только того инструмента, для которого проводятся вычисления.
По крайней мере, бухгалтерская неточность в виде двойного начисления профита уже отсутствует.
Спасибо! Будем пробовать.
В скобках выше я уточнил, что означает термин "Баланс".
Баланс - текущее состояние баланса.
Часть Баланса - постоянное значение средств, которые отводим для торговли.
Процент от Баланса - процент от текущего состояния баланса.
В скобках выше я уточнил, что означает термин "Баланс".
Баланс - текущее состояние баланса.
Часть Баланса - постоянное значение средств, которые отводим для торговли.
Процент от Баланса - процент от текущего состояния баланса.
В принципе, понятно, что баланс - это значение функции AccountBalance(). Просто, я всегда пытаюсь наиболее точно сформулировать задачу, т.к. правильная формулировка - почти что решение задачи. Тем паче, что речь идет о мультивалютнике и здесь кавалерийским наскоком решить ничего не получится. Нужны точные знания о том, куда и откуда перетекают финансовые средства и какую роль они играют. Таким образом, впоследствии, если что-то на практике пойдет не так, как предполагалось в теории, можно будет разобраться в причинах.
На данный момент, по предварительным испытаниям, Ваше рационализаторское предложение пока ничего не улучшило. Т.е. советники с прежними формулами более стабильны по сравнению с модифицированными. Причина как раз в том, что тренды нелинейны, а посему доливки лотов для наиболее "успешных" инструментов происходят со значительными запаздываниями, а отливки после откатов. Т.ч. никаких перспектив от рационализации наблюдать пока не удалось. В боковиках модифицированные советники ведут себя значительно хуже прежних немодифицированных, т.е. торгуют вообще невпопад: покупают дорого и продают за гроши.
В принципе, понятно, что баланс - это значение функции AccountBalance(). Просто, я всегда пытаюсь наиболее точно сформулировать задачу, т.к. правильная формулировка - почти что решение задачи. Тем паче, что речь идет о мультивалютнике и здесь кавалерийским наскоком решить ничего не получится. Нужны точные знания о том, куда и откуда перетекают финансовые средства и какую роль они играют. Таким образом, впоследствии, если что-то на практике пойдет не так, как предполагалось в теории, можно будет разобраться в причинах.
На данный момент, по предварительным испытаниям, Ваше рационализаторское предложение пока ничего не улучшило. Т.е. советники с прежними формулами более стабильны по сравнению с модифицированными. Причина как раз в том, что тренды нелинейны, а посему доливки лотов для наиболее "успешных" инструментов происходят со значительными запаздываниями, а отливки после откатов. Т.ч. никаких перспектив от рационализации наблюдать пока не удалось. В боковиках модифицированные советники ведут себя значительно хуже прежних немодифицированных, т.е. торгуют вообще невпопад: покупают дорого и продают за гроши.
Какой размер плеча вы используете?
Как выбираете направление торговли по каждому инструменту портфеля?
Я дал 3 варианта использования термина "Баланс". Если в качестве Баланса взять постоянное значение, то в принципе должен быть результат.
Reshetov:
На данный момент, по предварительным испытаниям, Ваше рационализаторское предложение пока ничего не улучшило. Т.е. советники с прежними формулами более стабильны по сравнению с модифицированными. Причина как раз в том, что тренды нелинейны, а посему доливки лотов для наиболее "успешных" инструментов происходят со значительными запаздываниями, а отливки после откатов. Т.ч. никаких перспектив от рационализации наблюдать пока не удалось.
Причина в том, что в формуле расчета объема позиции по каждому инструменту портфеля не учитывается влияние спреда. Поэтому ее требуется переписать.
Объем позиции = Риск * (Баланс / Количество инструментов + Профит + Стоимость спреда) / Стоимость лота - Суммарный объем открытых позиций
где, Профит - прибыль от инструмента,
Баланс - средства, которыми рискуем (Баланс, часть Баланса, процент от Баланса),
Стоимость спреда = Суммарный объем открытых позиций * Спред * Стоимость пункта.
Т.о. искусственно выравниваем шансы открытия/закрытия позиций.