Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А будете упорствовать выложу продолжение картинки):
по большому счету эконометрика подразумевает и использование экон индикаторов,а с оными проблемы по понятным причинам ( в основном для полного анализа на истории) ... но сейчас не об этом...
я в общем не против ни каких методов...главное чтоб работало...вот и хотелось бы посмотреть реальное применение к рынку..есть у вас модель ? - покажите..
чисто спортивный интерес...
Считайте, что нет модели.
Что я могу, так это для всех желающих писать в EViews модели и их анализировать. Но для этого придется подождать следующую статью, так как будет не понятны результаты.
Люблю я уверенных людей - им как-то сразу веришь! Я бы и Вам поверил, если бы сам лично не сгенерил эти данные. Поверьте это сумма синусоид, причем число этих синусоид невелико - меньше десятка. А будете упорствовать выложу продолжение картинки):
А что тут удивительного? можно взять и одну синусоиду, которая изначально не быдет запаздывать и будет точно показывать точки перегиба вашего графика и просто добавлять к ней другие синусоиды и получим исходный выложенный ваш график - это все понимают, а как не зная механизма разложения узнать что мол вот та то синусоида от которой надо плясать? Это как сигнал и невозможность его увидеть в одной полосе частот наверное, надо брать сразу все частоты и делать срез по ним через равные промежутки времени... а в контексте еще и мультивалбтного анализа надо както отделить этот сигнал и выделить во всех парах индекса (который в них перебивается другими гармониками поразному)... как тут быть?
рынок не синусойда... и любой, даже оч сложный на первый взгляд сгенерированный сигнал - созданный из повторяющихся колебаний к рынку не прекрутишь... точнее прикрутишь но эфективность будет низкая...
Считайте, что нет модели.
Что я могу, так это для всех желающих писать в EViews модели и их анализировать. Но для этого придется подождать следующую статью, так как будет не понятны результаты.
ясно ..жаль..интересно бы было взглянуть...но догадываюсь что по эффективности будет не лучше тойже нейросети к примеру...
рынок не синусойда... и любой, даже оч сложный на первый взгляд сгенерированный сигнал - созданный из повторяющихся колебаний к рынку не прекрутишь... точнее прикрутишь но эфективность будет низкая...
Пардоньте . чутка загнался. перефразирую . То что из сум синусоид можно получить все - это понятно всем. В примере Nafany он знает изначально -так как сам генерил - какие из этих 10 его синусоид надо сложить между собой (причем в разные промежутки времени - суммируются разные синусоиды) чтобы получить плавную ровную кривую - точки перегиба которой вточности совпадают с точками перегиба графика
1- как разложить его картинку выложенную опять на синусоидыобратно - ведь синусоид станет наверное больше 10
2- как получить такую кривую (выше про нее писал) имея продукты разложения на синусоиды
3- как это загнать в кластер
Есле у всех пар кластера сделать разложение на спектры и находить както общие спектры ... не знаю
Пардоньте . чутка загнался. перефразирую . То что из сум синусоид можно получить все - это понятно всем. В примере Nafany он знает изначально -так как сам генерил - какие из этих 10 его синусоид надо сложить между собой (причем в разные промежутки времени - суммируются разные синусоиды) чтобы получить плавную ровную кривую - точки перегиба которой вточности совпадают с точками перегиба графика
1- как разложить его картинку выложенную опять на синусоидыобратно - ведь синусоид станет наверное больше 10
2- как получить такую кривую (выше про нее писал) имея продукты разложения на синусоиды
2- как это загнать в кластер
их не надо расскладывать...
тоесть имеем 10-100-1000 синусойд..не важно количество...их мы разумеется можем продолжить хоть до 3000 года...генерим из них сигнал и его юзаем...тоесть получаем котиры исскуственные до 3000года )))
по типу фракталов и пр...
тоесть задача получить некую формулу для гениратора...что невозможно для рынка к сожалению...
ясно ..жаль..интересно бы было взглянуть...но догадываюсь что по эффективности будет не лучше тойже нейросети к примеру...
НС не более, чем алгоритм сглаживания, причем совершенно черный и плохо управляемый. НС не решает проблему стабильности модели, а это главное. На пути получения стабильной модели (или хотя бы ее оценки) приходится сделать много шагов (см. мою статью). Это как построения здания: сначала правильно котлован, потом фундамент, потом стены и т.д. Правишь, правишь модель, а в конце выясняется, что фундамент для результата не годится. Это процесс. Потому ваше "ясно ... жаль" к чему относится?
У меня имеются модели с ошибкой прогноза на шаг вперед до 10 пипсов. Но очень узкий круг идей по формулированию моделей. EViews (а равно как другие пакеты) это набор инструментов, причем огромный, но это не учебник по построению эконометрических моделей. Тут один тип построил толковую эконометрическую модель, так стал нобелем.
их не надо расскладывать...
тоесть имеем 10-100-1000 синусойд..не важно количество...их мы разумеется можем продолжить хоть до 3000 года...генерим из них сигнал и его юзаем...тоесть получаем котиры исскуственные до 3000года )))
по типу фракталов и пр...
тоесть задача получить некую формулу для гениратора...что невозможно для рынка к сожалению...
рынок не синусойда... и любой, даже оч сложный на первый взгляд сгенерированный сигнал - созданный из повторяющихся колебаний к рынку не прекрутишь... точнее прикрутишь но эфективность будет низкая...