Новые веяния в техническом анализе. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рынок очень изменчив, поэтому, рекомендую период оптимизации выбирать не более 2 месяцев и не менее 2 недель. А в принципе, Вы идею правильно поняли.
Если хотите, небольшой совет: расчёт квантовых частот для покупки и продажи нужно вести отдельно, т.к. прибыльные частоты их не совпадают. Т.е. должны получиться два графика спектра частот.
Удачи.
Большое спасибо за совет.
Оптимизацию я делаю каждую неделю за последний месяц. Частоты расчитываю как для покупок, так и для продаж(об этом не говорил). Уже в реальной торговле делаю приоритет лота на сделки по тренду.
Пробовал подход при котором на убыточных частотах открывать, обратные сделки. (т.е. на прибыльной частоте мы торгуем по нашей ТС, а на убыточной частоте сигналы переворачиваем)
При таком подходе важно подобрать стратегию, которую получается корректно отфильтровать. Например в стратегия на минутках, фильтрация работает слабовато. А на Н1 количество сделок сокращается в 4 раза. И в итоге 2 сделки в неделю (вместо обычных 8-10), за то исход таких сделок положительный.
И все это (за месяц на М15) обсчитывается 7 часов на 4 ядрах совсем не самого слабого процессора. Сильно. А вычисления Вы пытались оптимизировать программно?
Да, так долго. В программном коде ресурсоемкий цикл, который выполняется на каждом тике. Поэтому так долго.
Код оптимизировать пробовал. 7 часов - это лучшее что получилось.
В МТ 5 оптимизация идет напорядок быстрее, но он почему то у меня виснет.
Но опять же. Результаты этой оптимизации мне нужны только для дальнейшей торговли. Время здесь большого значения не имеет. Главное, чтоб за выходные успевало рассчитаться.
Приятная тема. Весело. Все жгут. Про частоты - практически аццки отжигают. Попробуйте свои "частоты" сравнить с временем открытия разных бирж, выхода новостей и времени конференций всяких трепачей-банкиров и будут вам "синусы и кванты"))).
Обращаюсь к Fion -у, Vitu и Саньььььькку.
Квантовые частоты, это почти новое направление в исследование рынка. У вас что то в иследованиях не получилось, возможно потому -что каждый закладывает свой смысл в понятие квантовых частот.
По квантовым частотам я вообще не представляю как можно построить какие то каналы. Санеееееек пробовал. (максимум, что можно написать индикатор, отоброжающий частоты в виде столбиков, по аналогии с индикатором Volumes)
Квантовые частоты вообще не учитывают время. В расчет берется частота на момент открытия сделки и результат по данной сделки. Найти какую-то закономерность между открытием торговых сессий, и частотой рынка нельзя. Новость зависит от времени, а частота нет.
В первую секунду часа частота может быть одна, а через минуту другая, а через 10 минут - третья. И например если по класике в ТС мне нужно входить при открытии свечи, то в случае с частотным анализом, сделку придется открывать например на 7 минуте часа.
Например для сделки бай войти немного ниже чем открылась свеча (2), немного выгоднее чем при открытии свечи (1). В этом случае ТП больше, а СЛ меньше.
Да, так долго. В программном коде ресурсоемкий цикл, который выполняется на каждом тике. Поэтому так долго.
Код оптимизировать пробовал. 7 часов - это лучшее что получилось.
В МТ 5 оптимизация идет напорядок быстрее, но он почему то у меня виснет.
Но опять же. Результаты этой оптимизации мне нужны только для дальнейшей торговли. Время здесь большого значения не имеет. Главное, чтоб за выходные успевало рассчитаться.
Ускорить процесс можно раз в 10! Кроме того, нужно заставить рисовать спектр оптимизатором МТ4.
Алексей прав, подумайте над изменением алгоритма.
Обращаюсь к Fion -у, Vitu и Саньььььькку.
Квантовые частоты, это почти новое направление в исследование рынка. У вас что то в иследованиях не получилось, возможно потому -что каждый закладывает свой смысл в понятие квантовых частот.
.......... расчёт квантовых частот для покупки и продажи нужно вести отдельно, т.к. прибыльные частоты их не совпадают. Т.е. должны получиться два графика спектра частот..
Чтобы что-либо рассматривать на уровне квантов, необходимо иметь квантовое сознание.
О нем (квантовом сознании) можно найти достаточно литературы в инете. Все не так просто.
Ускорить процесс можно раз в 10! Кроме того, нужно заставить рисовать спектр оптимизатором МТ4.
Алексей прав, подумайте над изменением алгоритма.