Мультивалютный арбитраж. Условия входа и выхода из рынка. Формула расчета объема лотов. - страница 2

[igor]

OnGoing:
12 - это очень много. На NDD у А....ри к примеру EURCHF = 20 (новых) сейчас.

Я же написал,что где как . Поэтому тут надо сразу всё рассматривать.

Что же касается самой темы,то хочу заметить,что проблема сложного арбитража не в том как и когда открывать и по сколько,это всё решаемо. Проблема как открыть,а потом закрыть,да ещё и профит получить хотя бы мизерный. Мне не удавалось это успешно выполнять, даже открывая такие сложные арбитражи одновременно на нескольких ДЦ,не говоря уже об одном (в одном потоке).

Поэтому рекомендую с этим направлением исследования завязать. Особенно если с программированием слабовато.

[Aleksey Sleptsov]

Точно, EURCHFx=EURUSD*USDCHF. До чего же все тупо. Спреды, спреды, везде спреды! Раньше я в одном ДЦ делал 10% прибыли в сутки без малейших просадок (с системой MultiRebate) на парах EURJPY и EURJPYx=EURUSD*USDJPY, пока эти гады не повысили спреды 28 марта этого года.

[KONDOR]

voix_kas:
Следующий вопрос. По какой формуле расчитывается объем лотов по каждой из трех открываемых позиций?

double dig_lot=0;

double minLot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
   for(int i=1;i<10; i++)
     {
      if(minLot<1)
        {
         minLot*=10;
         if(minLot>=1) { dig_lot=i; break;}

        }

     }

 double margin=MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);
 double Lot=0.33*AccountBalance()/NormalizeDouble(margin,dig_lot);  //(3 валютные пары, 3начит 1/3=0.33)
/// лучше открывать скриптом, а не вручную

[Лекарь Центозависимых]

KONDOR:

Не совсем. У Вас не учитывается цена хэджирующих инструментов. Объемы, в зависимости от текущей цены, всегда будут разные (для уравновешенной совокупной позиции).

Пример:

Допустим купили 1 лот EURUSD - 100000 EUR за 147000 USD (по курсу 1.47)
Тогда продаём 1 лот EURJPY - тоже 100000 EUR.

Остаётся ещё купить 1.47 лота USDJPY - 147000 USD (сколько потратили на EUR)

Итак, получаем: EURUSD+1 EURJPY-1 USDJPY+1.47

[KONDOR]

OnGoing:

Не совсем. У Вас не учитывается цена хэджирующих инструментов. Объемы, в зависимости от текущей цены, всегда будут разные.

объемы меняются - это учтено. т.к меняется цена => меняется стоимость тика => меняется маржа

можете поставить на график и понаблюдайте месяц. разница будет только в свопах

[Лекарь Центозависимых]

KONDOR:

почему курс 1.47 а не 1.3

Допустил неточность, поправил.

KONDOR:

а Вы поставьте на график и понаблюдайте месяц. разница будет только в свопах

Вот об этом и речь, а именно, в бессмысленности данных расчетов и метода торговли вообще)