Новые веяния в техническом анализе. - страница 4

 

http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/reviews/ - Тут мужик очень коряво строит каналы....такое впечатления (я извиняюсь) "от балды"

Здесь описывается метод по которому ""аналитик"" с Фреша пытается прогнозировать.

http://www.dukascopy.narod.ru/

 
serler2:

Продолжая тему.

4. Т. Доу и фигуры классно работают! Тока запрограмировать их сложно.

Кукую запрограммировать? Как 2 пальца...
 

Обычно ТС-ки (любых видов и типов) анализируют (если в них присутствует хоть какой то анализ, не рандомный вход/выход) рынок, как некую функцию

R(T(x)), (1)

где R() - функция рынка,

T() - функция ТС,

x - параметры ТС (оптимизируемые параметры функции ТС).

Задача функции T() заключается в аппроксимации функции R(), а в идеальном случае полностью заменить собой.

Очевидно, что на каких то участках истории функция Т лучше "совпадает" с R, а на каких то хуже. Но можно разделять функцию рынка на участки, и применять несколько разных функций T для разных участков (разделение (статистические методы, нейронными сетями, и др) на участки хоть и не может быть выполнено идеально, по разным причинам, но улучшает в целом аппроксимацию рынка). Такой подход может приблизить T к R сколь угодно близко.

Речь идет об анализе исторических данных. В случае анализа истории включая точку времени "сейчас" в функцию рынка включается переменная u-внешнее управляющее воздействие на рынок, и функция рынка будет выглядеть так:

R(T(x)*u), (2)

На сколько мне известно, на сегодняшний день нет способов узнать и проконтролировать значение u в каждый момент времени. Поэтому будет происходить постепенное "удаление" друг от друга функций T и R со временем. Но можно аппроксимировать и u тоже.

Граальной (100% сбор всех движений торгового инструмента) ТС построить не удастся никогда (если конечно не владеть высокоскоростным подключением по USB, а лучше по Wi-Fi к Центральной Вселенской Базе Знаний, по слухам, у Николы который Тесла было такое подключение), по описанным выше причинам, но улучшать показатели ТС все же можно - "Разделяй и властвуй!"

 
joo:

Обычно ТС-ки (любых видов и типов) анализируют (если в них присутствует хоть какой то анализ, не рандомный вход/выход) рынок, как некую функцию

R(T(x)), (1)

где R() - функция рынка,

T() - функция ТС,

x - параметры ТС (оптимизируемые параметры функции ТС).

Задача функции T() заключается в аппроксимации функции R(), а в идеальном случае полностью заменить собой.

Очевидно, что на каких то участках истории функция Т лучше "совпадает" с R, а на каких то хуже. Но можно разделять функцию рынка на участки, и применять несколько разных функций T для разных участков (разделение (статистические методы, нейронными сетями, и др) на участки хоть и не может быть выполнено идеально, по разным причинам, но улучшает в целом аппроксимацию рынка). Такой подход может приблизить T к R сколь угодно близко.

Речь идет об анализе исторических данных. В случае анализа истории включая точку времени "сейчас" в функцию рынка включается переменная u-внешнее управляющее воздействие на рынок, и функция рынка будет выглядеть так:

R(T(x)*u), (2)

На сколько мне известно, на сегодняшний день нет способов узнать и проконтролировать значение u в каждый момент времени. Поэтому будет происходить постепенное "удаление" друг от друга функций T и R со временем. Но можно аппроксимировать и u тоже. Как не прискорбно признавать, выходит, что есть управляющие силы таким огромным рынком, дествующие "нерыночными" механизмами, но в результате получаеся имеем тот рынок, который имеем со всеми причудами.

Граальной ТС построить не удастся никогда (если конечно не владеть высокоскоростным подключением по USB, а лучше по Wi-Fi к Центральной Вселенской Базе Знаний, по слухам, у Николы который Тесла было такое подключение), по описанным выше причинам, но улучшать показатели ТС все же можно - "Разделяй и властвуй!"


Хорошая мысль, теперь, на основании истории нужно выявить хотя бы приблизительно, вид функции u(t), видимо, она будет периодичечской. Может быть мне нужно использовать изображение Гамма - функции через синус, есть такая зависимость, попробую.
 
yosuf:

Хорошая мысль, теперь, на основании истории нужно выявить хотя бы приблизительно, вид функции u(t), видимо, она будет периодичечской. Может быть мне нужно использовать изображение Гамма - функции через синус, есть такая зависимость, попробую.
Только Ваша наивность превосходит Ваши амбиции.
 
yosuf:

Хорошая мысль, теперь, на основании истории нужно выявить хотя бы приблизительно, вид функции u(t), видимо, она будет периодичечской. Может быть мне нужно использовать изображение Гамма - функции через синус, есть такая зависимость, попробую.

Вы зачем мой пост отредактировали? - это не мои слова:

Как не прискорбно признавать, выходит, что есть управляющие силы таким огромным рынком, дествующие "нерыночными" механизмами, но в результате получаеся имеем тот рынок, который имеем со всеми причудами.

И согласен с MetaDriver, u(t) ни грамма не периодическая.

 
joo:

Вы зачем мой пост отредактировали? - это не мои слова:

«Что касается Жана Бодрияра, то в его сочинениях можно поменять все утвердительные предложения на отрицательные без всякого ущерба для смысла. Кроме того, можно заменить все имена существительные на слова, противоположные по значению, и опять без всяких последствий. И даже больше: можно проделать эти операции одновременно, в любой последовательности или даже несколько раз подряд, и читатель опять не ощутит заметной перемены. Но Жак Деррида, согласится настоящий интеллектуал, ныряет глубже и не выныривает дольше. Если у Бодрияра все же можно поменять значение высказывания на противоположное, то у Дерриды в большинстве случаев невозможно изменить смысл предложения никакими операциями».

Не надо, дружище, так серьезно к себе относится...

 
Svinozavr:

Не надо, дружище, так серьезно к себе относится...

Я готов отвечать только за свои глупости. Разгребать чужие у меня сил не хватит. :)
 
joo:
Я готов отвечать только за свои глупости. Разгребать чужие у меня сил не хватит. :)
Браво. Не против, если использую?
 
Svinozavr:
Браво. Не против, если использую?

Поркуа бы и не па? То есть в переводе с французкого "pourquoi pas?" - "Почему бы и нет?".

Копирайт мой только не забывай ставить, иначе будешь противоречить этой фразе. :)