Новые веяния в техническом анализе. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если при проверке ТС я выявляю, что вне интервала оптимизации результаты убыточные, то я её сразу бракую и сразу перехожу к проверке следующей. И результаты работы такой ТС на форуме никогда не выкладываю. Таких ТС мною забраковано наверно уже несколько сотен. Всё моё программирование заключается только в кодировании условий входа и выхода с использованием функций Игоря Кима, лишь изредка приходится сочинять свою.
Прочитав ваш пост, первое желание которое у меня возникло, это извинится перед не заслуженно оскорбленным человеком.
И тут же вижу:
1) Первый отчет с предыдущей страницы вы удалили. Зачем???
2) Просил просто изменить дату начала тестирования с 2008.08.08 на 2006.08.08, для того что бы ответить на вопрос: что же происходит на ООС?
Вместо этого вы меняете значение SL с 1000 на 5000 и отключаете отработку коротких сделок. И выкладываете отчет.
Зачем? Кому он нужен? Какую интересные выводы из него можно вынести?
.............
Я правда не понимаю кого вы пытаетесь обмануть?
Возможно, самого себя?
А мы вам упорно мешаем это сделать...
Если это так, то извините меня.
Частота колебания цены.
вверх-вниз или вверх-вниз вокруг чегото?
И что вы там узрели фома неверующий. Увидели что то зелёненькое? Это связано с работой по ценам открытия.. В режиме по тикам этого нет.
khorosh, Вы готовы утверждать именно это - при тестировании системы с максимум одной открытой сделкой в любой момент времени?
У меня есть гипотеза: либо это явный глюк тестера, обнаруженный только Вами, либо глюк ДНК.
В первом случае Вам было бы неплохо написать об этом в техподдержку, а во втором... обращайтесь к ДНК.
Вам тут ничего не обломится. Я уже пытался это выяснить, это коммерческий секрет (а "частота" - это, imho, дань уважения автору идеи, т.е. DC2008):
Частота - это некое колебание цены на рынке. Колебание цены может быть как вверх, так и вниз. (отсюда и фильтр 1, фильтр 2) Каждый тик частота может меняться.
......... . ...............Все таки разные веркотора расчета частот. Выше написал, в одном случае мы смотрим колебание частоты вверх, в другом, частоты цены вниз. В третьем и те и другие.
Не понятно, как колебание может быть вверх? Ведь, само понятие "Колебание" включает в себя циклическое движение и вверх, и вниз.
Или под "колебанием цены вверх" вы подразумеваете просто восходящее трендовое движение?
Прочитав ваш пост, первое желание которое у меня возникло, это извинится перед не заслуженно оскорбленным человеком.
И тут же вижу:
1) Первый отчет с предыдущей страницы вы удалили. Зачем???
2) Просил просто изменить дату начала тестирования с 2008.08.08 на 2006.08.08, для того что бы ответить на вопрос: что же происходит на ООС?
Вместо этого вы меняете значение SL с 1000 на 5000 и отключаете отработку коротких сделок. И выкладываете отчет.
Зачем? Кому он нужен? Какую интересные выводы из него можно вынести?
.............
Я правда не понимаю кого вы пытаетесь обмануть?
Возможно, самого себя?
А мы вам упорно мешаем это сделать...
Если это так, то извините меня.
Значит невнимательно смотрели первый отчёт. Как говорят смотришь в книгу, а видишь фигу. И в первом отчёте величина стопа была 5000 и короткие позиции были отключены. Естественно вы не сможете сделать никаких выводов, если не можете даже правильно определить величину стоплосса по отчёту. И тем более - не увидеть, что присутствуют только сделки бай.
Принято. Вечерком дома посмотрю повнимательнее.
А зачем удалили тогда первый отчет?
Так бы я сравнил на месте и казус не случился бы...
Принято. Вечерком дома посмотрю повнимательнее.
А зачем удалили тогда первый отчет?
Так бы я сравнил на месте и казус не случился бы...
khorosh, Вы готовы утверждать именно это - при тестировании системы с максимум одной открытой сделкой в любой момент времени?
У меня есть гипотеза: либо это явный глюк тестера, обнаруженный только Вами, либо глюк ДНК.
В первом случае Вам было бы неплохо написать об этом в техподдержку, а во втором... обращайтесь к ДНК.
Я не считаю это глюком. Разве при одной открытой сделке баланс всегда должен быть равен экьюти? Мне кажется они будут равны только когда сделка закроется или у меня дефект ДНК?
Я не считаю это глюком. Разве при одной открытой сделке баланс всегда должен быть равен экьюти? Мне кажется они будут равны только когда сделка закроется или у меня дефект ДНК?
График отчета тестера построен на дискретных точках и количество этих точек равно количеству сделок.
Таким образом, если перекрытия сделок нет, то и кривая эквити идентична балансу.