Скачать MetaTrader 5

Нейроторговцы, не проходите мимо :) нужен совет

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Комбинатор
16087
Комбинатор  

Приветствую :) .

Вобщем ситуация следующая: Где-то полгода назад серьезно занялся нейронками. И постепенно, поступательно, не без помощи некоторых форумчан, достиг вот такой картинки:

Вот шапка, если кому интересно:

Пара GBPUSD, склейка форвардов от 10.2001 по сей день.

Кагбе положительная тенденция налицо :) это хорошо :) я рад безмерно. Но матожидание и просадка не радуют совсем.

Если торговать таким макаром, получается меньше 20% годовых при такой же максимально допустимой просадке.

зы: есть подозрение, что смогу воспроизвести подобную картинку на любом мажоре.

Единственная проблема -- для получения этого графика понадобилось 2.5 часа и больше 1000 переобучений сетей.


Есть способы как-нибудь подправить сию статистику в положительную сторону?

С удовольствием выслушаю любые предложения от людей, использующих нейросети в торговле.

Левитин Сергей В.
5163
Левитин Сергей В.  

Картинка с графика это конечно хорошого, но для маломальски толковых советов и мыслей, да и просто для поговорить на тему, а не а бы про что, это будет мало. С Вашего позволения пару наводящих вопросов:

1) Какой фрейм? Стандартная длина периода обучения и OOS?

2) Глубина окна входных данных? И вообще про входные данные что не "жалко"...

3) Тип НС?

4) Фитнесс функция?

З.Ы. И не зарекайтесь про все мажоры пока) Для моих НС именно GBPUSD и EURUSD оказываются самые "мажористые", остальные однозначно похуже...

З.Ы.2. И еще неплохо бы отдельно результат на периоде обучения и последующего OOS, не всего периода конечно, а так одного куска из склейки, среднестатистического.

Комбинатор
16087
Комбинатор  
Figar0:

1) Какой фрейм? Стандартная длина периода обучения и OOS?

M15. Окно 25 месяцев, ООС месяц.

2) Глубина окна входных данных? И вообще про входные данные что не "жалко"...

Преобразованные глаженые котировки. Для графика выше глубина 60 баров, прогнозный хвост 15. Хвост торгуется не на всю длину. Это то, что стояло по умолчанию.

3) Тип НС?

Эхо сеть :) Впрочем, неважно. Почти уверен, что смогу получить подобные результаты с помощью скажем FANN, только с бОльшими трудозатратами.

4) Фитнесс функция?

Фитнесс функция чего?

З.Ы. И не зарекайтесь про все мажоры пока) Для моих НС именно GBPUSD и EURUSD оказываются самые "мажористые", остальные однозначно похуже...

Проверю. Долго просто.

Risk
755
Risk  

Если кратко:

Обучение на истории - > Переобучение - профит на истории - > На реале - полный слив = Этапы любого нейронного автомата.

Не надоело на теже грабли наступать ???

Везет же людям, столько времени свободного.

Левитин Сергей В.
5163
Левитин Сергей В.  
TheXpert:

Фитнесс функция чего?


Целевая функция обучения нейросети. В чем реализована сеть? В чем обучается?

З.Ы. Побежал читать про "Эхо" сети) Стартовый ссылочкой не поделить, яндех и гугл ведут не в ту степь явно...

Risk:

Если кратко:

Обучение на истории - > Переобучение - профит на истории - > На реале - полный слив = Этапы любого нейронного автомата.

Не надоело на теже грабли наступать ???

Везет же людям, столько времени свободного.


Человек вам ООS показал вроде, почему должен быть слив на "реале"?)

Комбинатор
16087
Комбинатор  
Risk:

Если кратко:

Если кратко, кышъ!
Figar0:

Целевая функция обучения нейросети. В чем реализована сеть? В чем обучается?

Целевая функция -- подобие хвоста. Сеть реализована в дллке, реализация моя. Обучение и базовые сервисные функции предусмотрены реализацией.

Risk
755
Risk  
Figar0:

Целевая функция обучения нейросети. В чем реализована сеть? В чем обучается?

З.Ы. Побежал читать про "Эхо" сети)


Человек вам ООS показал вроде, почему должен быть слив на "реале"?)


Система подгоняется под историю, и чем лучше кривая профита, тем больше система переобучена. Как только система попадает в жизнь, всё ... кирдык.

Нейронки хороши только для поиска решений в фундаментальной науке.

/Удалено модератором/
Левитин Сергей В.
5163
Левитин Сергей В.  
TheXpert:

Целевая функция -- подобие хвоста. Сеть реализована в дллке, реализация моя. Обучение и базовые сервисные функции предусмотрены реализацией.




Кажется понял, т.е. сеть обучается непосредственно в МТ?

Еще один вопрос зачем 1000 переобучений, что явно больше кол-ва месяцев теста? Обучение месяц ООС, обучение месяц ООС.... . Некоторые результаты обучения отбраковываются по результатам торгов, и происходит переобучение?

Risk
755
Risk  
Figar0:


Кажется понял, т.е. сеть обучается непосредственно в МТ?

Еще один вопрос зачем 1000 переобучений, что явно больше кол-ва месяцев теста? Обучение месяц ООС, обучение месяц ООС.... . Некоторые результаты обучения отбраковываются по результатам торгов, и происходит переобучение?


Ситуация: Событие A - > ведет к событию B, и так было в течении скажем всего 2009 года

Настал 2010 год - Событие A - > ведет к событию не B.

/Удалено модератором/

Artem Titarenko
4027
Artem Titarenko  
Risk:


Система подгоняется под историю, и чем лучше кривая профита, тем больше система переобучена. Как только система попадает в жизнь, всё ... кирдык.

Нейронки хороши только для поиска решений в фундаментальной науке.

Просто "ЗЭ Эксперт" не понимает природу вещей, это как обезьяна с пистолетом.


Похоже Вы не разобрались в чём причина переобучения, и причина слива... вот и всё, а с помощью сеток можно решать многие задачи.

Вы похоже дальше НШ4 или 5 не шагнули...

SAMER
832
SAMER  
Risk:


Система подгоняется под историю, и чем лучше кривая профита, тем больше система переобучена. Как только система попадает в жизнь, всё ... кирдык.

Нейронки хороши только для поиска решений в фундаментальной науке.

Просто "ЗЭ Эксперт" не понимает природу вещей, это как обезьяна с пистолетом.


блин, вам же сказали что это форвард-тест.
12345678...14
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий