Нейроторговцы, не проходите мимо :) нужен совет - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем здравствуйте.
Насколько я понял, автор имеет дело с рекуррентной сетью, но классики еще очень давно предупреждали нас о проблемах с применением таких сетей на финансовых рынках.
Цитирую: The standard connectionist approach to incorporate time history uses recurrent networks. How-
ever, recurrent networks have not seen much success on financial problems where the small amount
of signal contained in a typical training set seems to be insuficient to determine the structure and
parameters of this unconstrained architecture. Some constraints need to be imposed. We propose
the model class of hidden Markov experts (Shi and Weigend 1997). This class strikes a balance
between time-ignoring regression models and fully recurrent architectures. Hidden Markov experts do
take time into account explicitly, yet avoid the dificulties of fully recurrent architectures by imposing
stringent constraints on the way time enters.
Источник: Density Forecasting Using Hidden Markov Expert (Shanming Shi & Andreas S. Weigend)
Прошу разбирающихся прокомментировать.
Насколько я понял, автор имеет дело с рекуррентной сетью
Потому что следующим шагом была нормировка по волатильности. И возможно переход к псевдо ценовому ряду, но уже волатильность не скачет так сильно...
Вы просто берете первые разности. Возникает вопрос, почему не вторые или третьи.
Беря первые разности вы колоссально начинаете зависеть от ТФ. Вот и возникает вообше вопрос, зачем переходить к returns?
Вы просто берете первые разности. Возникает вопрос, почему не вторые или третьи.
Беря первые разности вы колоссально начинаете зависеть от ТФ. Вот и возникает вообше вопрос, зачем переходить к returns?
А какие Ваши предложения, кроме returns?
Нее, по моему бред, что что, а это пожалуй требует доказательств. Или хотя бы примеры расхождения в котировках, подтверждающие, что на одних сеть учится замечательно, а на других плохо.
А "заглядывание в будущее" в котировках подразумевает, что история переписывается на каждом тике - ну это же бред млин.
Бред, это скорее Ваши теории относительно рынка Forex.
Никто не говорил, что история переписывается на каждом тике в реалтайм. Просто с целью уменьшить "пушистость" и пробелы в исторических котировок, их сглаживали алгоритмами заглядывающими за нулевой бар(в терминах MT).
В качестве доказательства, можете прогнать форвард на исторических данных из других источников. Иллюзии исчезнут.
Не ужели это так сложно сделать?)
Но если вам нравится строить воздушные замки... не буду мешать)
Лучше скажите где взять историю получше.
Дело вкуса... Reuters, Bloomberg, ... платных много.
Из бесплатных можно попробовать Dukas, и ещё пару европейских брокеров.
А какие Ваши предложения, кроме returns?
1) Бред, это скорее Ваши теории относительно рынка Forex.
2) Никто не говорил, что история переписывается на каждом тике в реалтайм. Просто с целью уменьшить "пушистость" исторических котировок, их сглаживали алгоритмами заглядывающими за нулевой бар(в терминах MT).
3) В качестве доказательства, можете прогнать форвард на исторических данных из других источников. Иллюзии исчезнут.
4) Не ужели это так сложно сделать?)
5) Но если вам нравится строить воздушные замки... не буду мешать)
1) Бред не подтверждается экспериментальными результатами. Мои теории подтверждаются.
2) Если история не переписывается, то нет никаких проблем. От куда информация об алгоритмах фильтрации, используемые брокерами/дц? MQ могут подтвердить эту информацию? Можете предоставить тесты, доказывающие данные заявления?
3) Непонятно. Какой форвард? Обучить на данных из одного источника, а форвард на другом? Зачем?
4) Надо полагать, Вы уже это делали? Поделитесь тогда результатами.
5) О каких замках речь?
Вообще, рассматриваемая система не пипсатор, и она не чувствительна к пушистости котировок. Одинаково хорошо будет работать на данных из одного источника, а обученная при этом на других (не берем в расчет источники с откровенно "битой" историей).
1) Бред не подтверждается экспериментальными результатами. Мои теории подтверждаются.
Бла-бла-бла
2) Если история не переписывается, то нет никаких проблем.
Проблемы появятся при переходе с тестера в реал...
3) Непонятно. Какой форвард? Обучить на данных из одного источника, а форвард на другом? Зачем?
Обучить и сделать форвард на данных от пристойного поставщика.
Вообще, рассматриваемая система не пипсатор, и она не чувствительна к пушистости котировок. Одинаково хорошо будет работать на данных из одного источника, а обученная при этом на других (не берем в расчет источники с откровенно "битой" историей).
Вообще, рассматриваемая система не пипсатор, и она не чувствительна к пушистости котировок. Одинаково хорошо будет работать на данных из одного источника, а обученная при этом на других (не берем в расчет источники с откровенно "битой" историей).
Начиная с 15М ТФ история из разных источников отличается крайне мало, а начиная с 1H цены OHLC уже почти всегда совпадают. Разумеется если не использовать историю найденую где-нибудь на помойке. О чем тут некоторые товарисчи говорят я тоже просто не понимаю....