Как правильно рассчитать синтетическую пару EURJPYx? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрите сюда. Там вам и график синтетика сразу будет строиться и график спреда синтетика - тоже.
это понятно, видели, но все равно спасибо.
Но только на этом графике (см. 1-ю страницу) видно что есть расхождения и сильные. По ссылке этого не видно. Вы как то утверждали что имея мажоры можно точно рассчитать кроссы. Вот тут как раз и есть пример что нет. Расчет будет не точен. Тут Neutron: говорит про какие то комиссии. Из-за них вроде как не точность. Хочется понять что это за комиссии...
Где вы увидели неточность? На графике с первой страницы как раз все довольно точно.
посмотрите вот этот пост
Neutron 25.03.2011 10:22
А вот так они колбасят совместно:
Странно...хотя почти всегда так...люди видят одну и туже картинку (или читают один и тотже текст) но воспринимают все по разному...
там нет ничего точного. ни одна цифра не совпадает... постоянно присутствует систематическая ошибка (смещение есть все время тонкая и толстовская линия).
З.Ы. жду пояснений про комиссию. если конечно Сергей расскажет. Точность в пределах спрэда это так, сказки для взрослых...
Хорошо, давайте определимся с понятием точности.
Мое:
Ваше?
P.S. Комиссии никакого отношения к формированию цен (Bid и Ask) синтетиков не имеют.
P.P.S. Поскольку Bid и Ask-цены являются функцией ликвидности, то разговор в таком вышеприведенном примитивном виде имеет смысл обсуждать только для высоколиквидных пар.
1. точность до пипса ( а не спрэда), это все таки математика, а не статистика..
2. на счет комиссии сомневаюсь...мне кажеться именно она и влияет...
3. Спрэд в МТ4 искусственный выставляется котировочным сервером. На рынке аск и бид формируются чуть по другому. И вот если там будет постоянное смещение между реалом и синтетикой. То мгновенно возникает ситуация арбитража, т.к. там я могу покупать по аску и продавать по аску (соответственно и бид)..там нет такого дурацкого понятия минимальный отступ, всегда покупать по худшей цене и т.д.
З.Ы. я в первую очередь говорю про ЕСН. Дукас можно взять в качестве примера. Там есть спрэд и есть коммисия. Меня интересует точный расчет (точная формула, а не плюс минус спрэд)
это понятно, видели, но все равно спасибо.
Но только на этом графике (см. 1-ю страницу) видно что есть расхождения и сильные. По ссылке этого не видно. Вы как то утверждали что имея мажоры можно точно рассчитать кроссы. Вот тут как раз и есть пример что нет. Расчет будет не точен. Тут Neutron: говорит про какие то комиссии. Из-за них вроде как не точность. Хочется понять что это за комиссии...
Привет, Сергей.
Я под комиссией понимал спред... Вот такоя витееватый. То, что ни Бид ни Аск на синтетике не совпадают с реальной парой, это нормально и отражает самый секретный на рынке факт потенциальной возможности внутридиллингового арбитража на расхождении цен с синтетиком. Правда, расхождения эти должны быть больше суммы спредов по двум исходным парам, на основе которых строится синтетик и время, в течении которого это расхождение превышает спред должно быть больше времени необходимого для открытия двух позиций. Это не реально. Поэтому я и спрашивал в начале ветки у топикстартера, о смысле затеенного исследования, но ответа не получил. Видимо автор знает что-то, чего не знаем мы.
Хренфх (ну и имечко), намекни, только не ругайся, почему не должны совпадать Биды у синтетики и инструмента? С Асками понятно, тут ДЦ что угодно может ставит в спред. Но, Биды-то чего чуть разлетаются? Это из-за задержек в котировании?