Как правильно рассчитать синтетическую пару EURJPYx? - страница 4

Новый комментарий
 

Так, с условиями для торговли понятно. Теперь вопрос другой - как правильно рассчитать лоты для каждого инструмента? Вот такая функция подойдет?

int GetLots()
  {
   Free=AccountFreeMargin();
   OneLot_EURUSD=MarketInfo("EURUSD",MODE_MARGINREQUIRED);
   OneLot_USDJPY=MarketInfo("USDJPY",MODE_MARGINREQUIRED);
   OneLot_EURJPY=MarketInfo("EURJPY",MODE_MARGINREQUIRED);
   Step=MarketInfo("EURJPY",MODE_LOTSTEP);
   lots_EURUSD=MathFloor(Free*(Lot_percent/3)/100/OneLot_EURUSD/Step)*Step;
   lots_USDJPY=MathFloor(Free*(Lot_percent/3)/100/OneLot_USDJPY/Step)*Step;
   lots_EURJPY=MathFloor(Free*(Lot_percent/3)/100/OneLot_EURJPY/Step)*Step;
   if(lots_EURUSD>MaxLots || lots_USDJPY>MaxLots || lots_EURJPY>MaxLots) {Alert("Слишком много денег:) Эксперт не работает!"); Work=false;}
   if(lots_EURUSD<MinLots || lots_USDJPY<MinLots || lots_EURJPY<MinLots) {Alert("Недостаточно денег:( Эксперт не работает!"); Work=false;}
//---
   return(0);
  }

В реале вот так получается:

То что объемы EURUSD и EURJPY равны - это нормально?

 
Trade-Arbitrage
 
hrenfx:
Trade-Arbitrage

Я видел этот эксперт - там мало что понятно.
 
lekhach:

То что объемы EURUSD и EURJPY равны - это нормально?

Нормально, это элементарное следствие представления позиций, как имеющегося количества валют. В данном случае количество EUR - ноль.

Кто хочет разобраться - сделает это по ссылке выше (разжевано вдоль и поперек). Можно, конечно, для каждого случая тупо писать формулу, без разбора ее причин.

 
Trolls:

никаких обид. я вам как то пытался объяснить очевидные вещи. не смог. то что рассказываете вы мне понятно и просто. Попробую еще раз. Вы смотрите глазами трейдера...посмотрите глазами ДЦ.

Вы именно вы даете котировку. У вас есть две пары, вы используя их даете котировку по синтетике...формулы на первой странице...

Попытайтесь ответить почему Аск и Бид другой, не точно по формуле а +-. Что в ДЦ считать не умеют ?...или формулы этой не знают ?

З.Ы. hrenfx: мои вам рекомендации, попробуйте поторговать на бирже. Очень хорошо мозг прочистит от идеологии МТ. Здесь (в МТ) в обще нет ценообразования, она тут не образовывается, а котируется...


Если смотреть со стороны дц то дц выставляют аск относительно бид исходя из соотношения кто в их дц отнимает у этого дц прибыль и кто делает им прибыль.
 
Neutron:

Хренфх (ну и имечко), намекни, только не ругайся, почему не должны совпадать Биды у синтетики и инструмента? С Асками понятно, тут ДЦ что угодно может ставит в спред. Но, Биды-то чего чуть разлетаются? Это из-за задержек в котировании?


Если "с асками понятно", то что непонятного с бидами?

Если б я писал котировщик для ДЦ, то оперировал бы одной ценой, которую назвал бы "цена конвертации", а уж от неё отступил бы вверх и вниз, назвав это ценами "Ask" и "Bid" соответственно. При этом, отступать не обязательно на равные расстояния.

Так понятнее?

 
bliznec1986:

Если смотреть со стороны дц то дц выставляют аск относительно бид исходя из соотношения кто в их дц отнимает у этого дц прибыль и кто делает им прибыль.

аск относительно бид, а бид относительно аск - круг замкнулся.
1234
Новый комментарий