Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подойдет, если в год около 160 сделок? 1693 - за все, GBPUSD на дневках, начало с августа 2000 г - ранее сигналов на вход не было... по настоящее время.
Конечно. Посмотрим. Обсудим.
Цели ведь ориентировочные.
Конечно. Посмотрим. Обсудим.
Цели ведь ориентировочные.
Увеличил количество одновременно открытых ордеров в рынке, отчет поменялся, сделок в среднем 200 в год, ФВ=15.
Оптимизация не проводилась вообще... :-))) - чисто самостоятельно на графике выделил рабочий диапазон уровней - его пользую
сама стратегия не обсуждается... :-Р Уровень стоп-лосса увеличен, дабы осуществлять входы/выходы строго по сигналам эксперта.
Это рабочий базовый вариант - без трала, т.е. в чистом виде, как он есть.
Увеличил количество одновременно открытых ордеров в рынке, отчет поменялся, сделок в среднем 200 в год, ФВ=15.
Оптимизация не проводилась вообще... :-))) - чисто самостоятельно на графике выделил рабочий диапазон уровней - его пользую
сама стратегия не обсуждается... :-Р Уровень стоп-лосса увеличен, дабы осуществлять входы/выходы строго по сигналам эксперта.
Это рабочий базовый вариант - без трала, т.е. в чистом виде, как он есть.
ХЗ. Докопаться, конечно, и до столба можно.
Но на первый взгляд, явная эксплуатация закономерности.
Конечно, пересиживание до полугода и высокая серийность сделок, немного не то, чего бы мне хотелось увидеть...
Но как начальный материал - думаю пойдет.
Удачи Вам в разработке.
..................
PS А на других инструментах как себя ведёт?
Предполагаю, что на выходе используется либо тот же метод что и на вход, но с бОльшим периодом, либо какой-то другой метод отличный от того что подается на вход, но опять же с бОльшим периодом. Интересный отчет. Удачи :)
Добавил: Позиции закрываются иначе, техника понятна, возможно стоит самому сделать такой граальчик) Что касается точки начала входа и выхода(точки начала переворота), предполагаю что используется две машки или осцилятор, и кое что еще.. Это кое что еще на истории несколько раз запускают процессы переворота прямо на пиках глобальных трендов. Такое машуням неподвластно. Третьи силы?
Увеличил количество одновременно открытых ордеров в рынке, отчет поменялся, сделок в среднем 200 в год, ФВ=15.
Оптимизация не проводилась вообще... :-))) - чисто самостоятельно на графике выделил рабочий диапазон уровней - его пользую
сама стратегия не обсуждается... :-Р Уровень стоп-лосса увеличен, дабы осуществлять входы/выходы строго по сигналам эксперта.
Это рабочий базовый вариант - без трала, т.е. в чистом виде, как он есть.
Роман, посмотрел, честно говоря, не впечатляет. Это-ж махровый усреднитель/пирамидинг, стреляющий ошалелыми однонаправленными очередями (по 60 сделок/дней) наугад. Просто прикинул насколько было в минусе эквити только по первой серии - где-то полдепозита(!). И это Вы называете "результатом", достойным рассмотрения?))
Если б фунт пошел тогда еще на 900 пунктов вниз, пришлось бы вам еще увеличивать начальный депозит))
чисто самостоятельно на графике выделил рабочий диапазон уровней - его пользую
Теперь понятно, что это за уровни)) Нарисовать на истории я еще не такие могу)
Роман, посмотрел, честно говоря, не впечатляет. Это-ж махровый усреднитель/пирамидинг, стреляющий ошалелыми однонаправленными очередями (по 60 сделок/дней) наугад. Просто прикинул насколько было в минусе эквити только по первой серии - где-то полдепозита(!). И это Вы называете "результатом", достойным рассмотрения?))
Это из-за требований 250-300 сделок в год :-Р Попробуйте на дневках - наберите... :-))
" Это-ж махровый усреднитель/пирамидинг, стреляющий ошалелыми однонаправленными очередями (по 60 сделок/дней) наугад. " :-Р - польщен, благодарю.
1. Предполагаю, что на выходе используется либо тот же метод что и на вход, но с бОльшим периодом, либо какой-то другой метод отличный от того что подается на вход, но опять же с бОльшим периодом. Интересный отчет. Удачи :)
2. Добавил: Позиции закрываются иначе, техника понятна, возможно стоит самому сделать такой граальчик) Что касается точки начала входа и выхода(точки начала переворота), предполагаю что используется две машки или осцилятор, и кое что еще.. Это кое что еще на истории несколько раз запускают процессы переворота прямо на пиках глобальных трендов. Такое машуням неподвластно. Третьи силы?
1. Нет. Входы/Выходы инверсны, период одинаков - это тестирование основного фильтра. Благодарю. :-Р
2. Нет ни МА, ни осцилляторов. Третьи силы? - они же Первые - главные... :-Р
"Но на первый взгляд, явная эксплуатация закономерности." - кто бы сомневался.
ХЗ. Докопаться, конечно, и до столба можно.
Но на первый взгляд, явная эксплуатация закономерности.
Конечно, пересиживание до полугода и высокая серийность сделок, немного не то, чего бы мне хотелось увидеть...
Но как начальный материал - думаю пойдет.
Удачи Вам в разработке.
..................
PS А на других инструментах как себя ведёт?
Благодарю.
"...явная эксплуатация закономерности." - согласен.
Ограничил число одновременно находящихся ордеров в рынке - 10. Тесты с максимально доступной истории с момента поступления сигнала на вход - среднесрок - сделки в среднем от 1 месяца до полугода, трал отключен, для сглаживания кривой - входы при дополнительном подтверждении force index, все отчеты - в прицепе, картинки - прилагаю. Дневки, по ценам открытия, стопы, тейки - большие - для входов/выходов(в основном) строго по сигналам ТС.
По первым двум: ФВ = 34 у каждого варианта, по третьей: ФВ = 24, в этой связи, обращаю Ваше внимание на эту ветку форума, в частности на
пост Ким И.В. - на первой ее страничке, где он делится своим опытом, за что ему моя благодарность.
П.С. По сабжу ветви - ответы же уже неоднократно были написаны в ней... :-Р
OnGoing:
...
Теперь понятно, что это за уровни)) Нарисовать на истории я еще не такие могу)
Пока просто улыбнуло... :-Р
Речь не об уровнях изменения цен торгуемого инструмента, но уровнях, найденной закономерности.
Грань можно вычислить, сравнив результаты между Sample и OOS
Во многих нейросетевых пакетах очень удобно предусмотрели разделение выборки на обучающую и тестовую. Грань определить очень легко. Если на тестовой выборке никаких улучшений вообще не происходит, то это голимая подгонка. Т.е. входы некошерные и ТС можно выкинуть. В остальных случаях смотрим до момента, когда на обучающей выборке результаты продолжают улучшаться, а на тестовой более не улучшаются - это и есть та самая грань.