Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы часто что-то делаете бесплатно для других?
Сомнительно, что они тут благотворительностью занимаются. Скорее себя бесплатным бетатестером почувствуешь, чем халяву словишь)
Халява в том, что этот "игральный аппарат" вам предоставляют совершенно бесплатно, а уж свои "психологические болезни" каждый проявляет по разному)
Olegts:
То, что подавляющее большинство индюков и ТС выложенных на форумах 4 и 5 тоже не содержат полезной информации, он умалчивает, а кто докажет, может оно не так?
А ты вообще на форексе или на фьючи перебрался? Разница большая.
Пробойные? Не спасибо, насмотрелся на скользяки. На лимитки можно переделать. Арбитражные? ок частично. На арбитражниках у меня первый ордер всегда лимитный. Какие еще классы?
вот именно, что разница большая. Если в кратце, то 2 типа стратегий - возвратные (mean reversion) и противпоположный поступательные (моментум). Смысл входа/выхода у моментум в сторону движения у mr против. Пробойные это только один из видов вторых (по уровню входа на пробой). И вторые системы не переделаешь на лимитники. Если можно, то это по сути совмещение в одном флаконе 2 этих типа систем на разных масштабах (tf грубо), что редко случается.
Платформа вроде как затачивается под разные рынки и инструменты, а нетолько FX в столовках))
Про хай-лоу ты наверное не понял.
понял и про то, что ничего менять кроме спреда для этого не нужно написал 2013.08.10 05:47, после чего он оформил это в свою гениальную мысль)) Элементарное следствие из его запросов
Причем здесь стратегия к тестеру? Посылка была только в том что на LowAsk -- HighBid истории можно релевантно протестировать некоторый класс стратегий, который будет на обычной истории хрень показывать.
свет клином сошёлся на этом классе стратегий, чтобы для них менять формат хранимой истории? Это опять же для стратегий класса mr у которых вход/выход лимитами.
Поэтому херня это подгонять историю и платформу под один класс стратегий.
Нужен либо нормальный тиковый тестер, либо возможность юзерам самим собирать из тиков и подсовывать тестеру свою историю с tf<1мин. Тогда желающие могут подсунуть историю с LowAsk -- HighBid, или HighAsk --- LowBid для противоположного класса стратегий. Или более краткосрочные стратегии протестить, для которых минуток мало (не для FX в столовках конечно)
свет клином сошёлся на этом классе стратегий, чтобы для них менять формат хранимой истории? Это опять же для стратегий класса mr у которых вход/выход лимитами.
Ты даже не представляешь насколько сошёлся. Массовое внедрение матчинга на MT5-площадках в некотором смысле может стать рыночной "бомбой". Поскольку теоретически могло бы в весьма недалёкой перспективе привести к "анти-маркетмейкерской революции" на рынке форекс. Может термин "революция" является преувеличением, а может и нет. Поскольку маркетмейкерствовать (влиять на цены) сможет любой трейдер. При массовом распространении нативных агрегаторов охватывающих значительные сегменты мирового рынка.... эпоха монопольной (ну почти) власти провайдеров ликвидности над валютным ценообразованием может (могла бы) закончиться навсегда.
На этом фоне встаёт "эпохальный" вопрос: А готовы ли трейдеры к "новой эре"? Какие штатные средства еcть у "широких трейдерских масс" для тестирования, оптимизации и отладки спредообразующих алгоритмов?
А никаких.
Тиковой истории нет. Отладка в тестере не реализована. Формат котировочной базы не оставляет шансов на её использование для тестирования и оптимизации HFT стратегий использующих лимитные ордера (а именно таковыми являются все спредообразующие алгоритмы).
Поэтому херня это подгонять историю и платформу под один класс стратегий.
Я кагбе согласен. Просто встречное утверждение: Нынешний формат котировок так-же туп для пробойных стратегий, как и для возвратных. Но его не вылечишь таким простым методом как предложенный. Можно вылечить хотя бы один класс стратегий, при том, что в грядущей ситуации он приобретает "драматические очертания" (см.выше). И притом, что другие стратегии не пострадают! Если видишь пострадавших, приведи пример класса стратегий, для которых модификация спреда предложенным образом ухудшит реалистичность тестирования/оптимизации.
Нужен либо нормальный тиковый тестер, либо возможность юзерам самим собирать из тиков и подсовывать тестеру свою историю с tf<1мин. Тогда желающие могут подсунуть историю с LowAsk -- HighBid, или HighAsk --- LowBid для противоположного класса стратегий. Или более краткосрочные стратегии протестить, для которых минуток мало (не для FX в столовках конечно)
Ты даже не представляешь насколько сошёлся. Массовое внедрение матчинга на MT5-площадках в некотором смысле может стать рыночной "бомбой". Поскольку теоретически могло бы в весьма недалёкой перспективе привести к "анти-маркетмейкерской революции" на рынке форекс. Может термин "революция" является преувеличением, а может и нет. Поскольку маркетмейкерствовать (влиять на цены) сможет любой трейдер. При массовом распространении нативных агрегаторов охватывающих значительные сегменты мирового рынка.... эпоха монопольной (ну почти) власти провайдеров ликвидности над валютным ценообразованием может (могла бы) закончиться навсегда.
На этом фоне встаёт "эпохальный" вопрос: А готовы ли трейдеры к "новой эре"? Какие штатные средства еcть у "широких трейдерских масс" для тестирования, оптимизации и отладки спредообразующих алгоритмов?
А никаких.
Тиковой истории нет. Отладка в тестере не реализована. Формат котировочной базы не оставляет шансов на её использование для тестирования и оптимизации HFT стратегий использующих лимитные ордера (а именно таковыми являются все спредообразующие алгоритмы).
да фиг знает на счёт революции)) На биржевых инструментах испокон веков любой участник может создавать ликвидность, однако массового перекоса к лимит стратегиям и торговли внутри спреда нет. Эти 2 класса стратегий как 2 стороны одной медали - существуют друг за счёт друга и загибаются друг без друга)) Возвратным стратегиям нужны рыночные ордера и в частности моментум игроки, чтобы их лимитные ордера срабатывали. Если последних мало, а желающих предоставить лимиты много, то они начинают конкурировать друг с другом, сужая торговый диапазон, что ведёт к снижению прибылей (таргеты зависят от ширины флета) и потерям на резких пробоях. И наоборот, трейдам по рынку нужна ликвидность - без неё проскальзывание и потери. Так что, массовый приход трейдунов к маркет-мейкер стратегиям (по сути торговля на возврат) приведёт как раз к снижению прибыльности таких стратегий.
Поэтому, тем кто на этом зарабатывает, лучше и дальше тихонько это делать, а не ратовать за массовое использование этой стратегии ;) Деньги, как и рыба любят тишину, а не революции))
Тиковой истории нет. Отладка в тестере не реализована. Формат котировочной базы не оставляет шансов на её использование для тестирования и оптимизации HFT стратегий использующих лимитные ордера (а именно таковыми являются все спредообразующие алгоритмы).
Я кагбе согласен. Просто встречное утверждение: Нынешний формат котировок так-же туп для пробойных стратегий, как и для возвратных. Но его не вылечишь таким простым методом как предложенный. Можно вылечить хотя бы один класс стратегий, при том, что в грядущей ситуации он приобретает "драматические очертания" (см.выше). И притом, что другие стратегии не пострадают! Если видишь пострадавших, приведи пример класса стратегий, для которых модификация спреда предложенным образом ухудшит реалистичность тестирования/оптимизации.
Здесь полностью согласен. На самом деле тестер и сейчас тиковый. Так, что речь по сути только о формате штатной истории. А также возможности использования "нештатных котировок" при необходимости.по поводу противоположной стратегии и что им нужно писал выше. Например, HighAsk --- LowBid для торгующих стопами и по рынку.
В общем, лечить для одного типа стратегий, затачивая под него хистори и тестер непродуктивно. имха
Лучше больше свободы, чтобы можно было заточить под что надо.
Лучше больше свободы, чтобы можно было заточить под что надо.
Раньше, когда компьютеры были большие:), или их еще не было, хватало телефонного трейдинга и милимитровки с карандашом и линейкой. Это я про тики сегодня)
да фиг знает на счёт революции)) На биржевых инструментах испокон веков любой участник может создавать ликвидность, однако массового перекоса к лимит стратегиям и торговли внутри спреда нет. Эти 2 класса стратегий как 2 стороны одной медали - существуют друг за счёт друга и загибаются друг без друга)) Возвратным стратегиям нужны рыночные ордера и в частности моментум игроки, чтобы их лимитные ордера срабатывали. Если последних мало, а желающих предоставить лимиты много, то они начинают конкурировать друг с другом, сужая торговый диапазон, что ведёт к снижению прибылей (таргеты зависят от ширины флета) и потерям на резких пробоях. И наоборот, трейдам по рынку нужна ликвидность - без неё проскальзывание и потери. Так что, массовый приход трейдунов к маркет-мейкер стратегиям (по сути торговля на возврат) приведёт как раз к снижению прибыльности таких стратегий.
Поэтому, тем кто на этом зарабатывает, лучше и дальше тихонько это делать, а не ратовать за массовое использование этой стратегии ;) Деньги, как и рыба любят тишину, а не революции))
Я немного дальше пытаюсь "заглянуть за поворот". // Всё что ты написал - верно.
"Массовое маркетмейкерство", именно в силу срабатывания описанных тобой сценариев в итоге может привести к утратой долларом позиций "универсального обменника". Это простое следствие обвального снижения спредов на "минорах". Валютный рынок станет более динамичным и эффективным. И в выигрыше будут именно торговые системы основанные на прогнозировании (а не на манипулировании с ценами). По мне, так любое нерыночное регулирование валютных курсов чревато крупными злоупотреблениями. При этом неважно насколько благородные цели декларируются - на проверку всегда имеется возможность монетизации инсайда и глупо предполагать, что ей могут противостоять какие-либо правовые механизмы.
Если короче - я заинтересован в "честном форексе", возможно лично я и не буду в финансовом выигрыше от такого разворота (а может и буду). Но если буду сливать, я хотя бы буду знать, что сливаю потому что разработал тупой алгоритм, а не потому что меня тупо "обули".
по поводу противоположной стратегии и что им нужно писал выше. Например, HighAsk --- LowBid для торгующих стопами и по рынку.