Стопы - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как фамилиё товарисча? Сорес?
Гг. Сорес Сорес.
Шутник Вы однако :) Господин Паукас.
Но борода у Вас просто отпад !!!
Свинозавр обещал рассказать где ставить стопы и думает пока (или празднует), а вы поддерживайте ветку на плаву :-))
Гг. Сорес Сорес.
Шутник Вы однако :) Господин Паукас.
Но борода у Вас просто отпад !!!
Дело в том что такие технические сбои ликвидируют. Прибыль и убытки естественно возвращают на место.
А вот на демках они остаются обычно в исходном состоянии.
Дело в том что такие технические сбои ликвидируют. Прибыль и убытки естественно возвращают на место.
А вот на демках они остаются обычно в исходном состоянии.
Что сказать, спорить можно бесконечно. Нужны стопы или нет. Это личное дело каждого.
А что касается технических сбоев, то на такие я не попадал, да и как то не хочется.
Почитаешь народ, так за голову хватаешься. Чего только тут к ним не примешивают: и управление капиталом и локи и тейк профиты и пр., пр., пр.
1. Стоп-ордера это элемент торговой системы. Далеко не каждая ТС должна использовать стоп-ордера. Например, если ТС торгует направление междневных гэпов и всегда закрывает позиции на открытии сессии, то стопы в ней вообще не имеют ни какого смысла (ведь исполнение будет всегда по открытию рынка).
2. Стоп-ордера принято наделять некой мифической силой. Мол они не дадут спустить депо и смогут даже из убыточной ТС сделать прибыльную. Все это не так. С помощью стоп-ордеров вы точно также будете сливать как и без них, при условии конечно, что Вы всегда берете на себя адекватный риск и не пересиживаете убытки.
3. Отношение СЛ к ТП не играет ни какой роли. Мы играем в простую вероятность, чем больше стоп, тем меньше вероятность его срабатывания и тем выше фиксируемый убыток. Узкие стопы наоборот будут очень часто срабатывать и в итоге приносить такой же убыток как и большой стоп, но по меньшим частям. В реальности конечно есть эффект нарастающих прибылей/убытков, поэтому конечно в своей ТС закладывать большую норму прибыли и адекватную цену потерь.
4. Самое сложное для понимания. Я считаю что стопы вообще не снижают риск (так уж они устроены). Например, если вы поставили стоп в размере 1000 пунктов, и цена шла против вас 950 пунктов после чего развернулась и Вы вывели позицию в безубыток, то это вовсе не означает, что Вы не рисковали. В некоторый момент Ваш еквити просел на 950 пунктов и Вы имели соответствующий не погашенный убыток. Т.е. стоп как таковой вам ничего не дал, кроме гипотетической точки выхода из позиции. Получается что со стопами Вы точно также несете риски неблагоприятного изменения цены, как и без них. Локирование позиции также ничего не дает, т.к. момент локирования это и есть выход из позиции, а до него вы точно также можете подвергаться неблагоприятному изменению цены. Другое дело хеджирование рисков с помощью опционов. Вы платите фиксированную премию за право исполнить свое право купить актив по за ранее оговоренной цене и размер этой премии и есть размер вашего максимального убытка в случае не исполнения опциона. Таким образом вы не несете риск неблагоприятного изменения стоимости актива.
Пора Петру "выходить на арену". Мне кажется, что после поста C-4 никто больше ничего умного не напишет. Приятно, Василий, читать ваши посты. Умно и как всегда подробно .....
Пора Петру "выходить на арену". Мне кажется, что после поста C-4 никто больше ничего умного не напишет. Приятно, Василий, читать ваши посты. Умно и как всегда подробно .....
Почитаешь народ, так за голову хватаешься. Чего только тут к ним не примешивают: и управление капиталом и локи и тейк профиты и пр., пр., пр.
1. Стоп-ордера это элемент торговой системы.
2. Стоп-ордера принято наделять некой мифической силой.
3. Отношение СЛ к ТП не играет ни какой роли.
4. Самое сложное для понимания.
+100;
------------------------
А пока сабжмэйкер осмысливает пункт №4, ( я думаю это продлиться до 11 января, + - 2 дня ), позвольте уточнить некоторые детали:
Дело в том что такие технические сбои ликвидируют. Прибыль и убытки естественно возвращают на место.
А вот на демках они остаются обычно в исходном состоянии.
ОК.
А вы можете нас просвятить, как они вообще возникают? Я про технические сбои? Да-да. Про них, родимых....
В век ООП, С++, VB.NET, АПИ, МАПИ, ШМАПИ, MQL4 & 5, ....... я не понимаю, как это вообще возможно???
----------------------------------
Нет, вы просто представьте себе, подобный "тех. сбой" в системе управления ЛА(самолета), АЭС, Энергоснабжения, Вооружения и т.п.
----------------------------------
З.Ы. За скромное вознаграждение, могу написать код, искореняющий подобные технические сбои. )))))))))))))
Почитаешь народ, так за голову хватаешься. Чего только тут к ним не примешивают: и управление капиталом и локи и тейк профиты и пр., пр., пр.
1. Стоп-ордера это элемент торговой системы. Далеко не каждая ТС должна использовать стоп-ордера. Например, если ТС торгует направление междневных гэпов и всегда закрывает позиции на открытии сессии, то стопы в ней вообще не имеют ни какого смысла (ведь исполнение будет всегда по открытию рынка).
2. Стоп-ордера принято наделять некой мифической силой. Мол они не дадут спустить депо и смогут даже из убыточной ТС сделать прибыльную. Все это не так. С помощью стоп-ордеров вы точно также будете сливать как и без них, при условии конечно, что Вы всегда берете на себя адекватный риск и не пересиживаете убытки.
3. Отношение СЛ к ТП не играет ни какой роли. Мы играем в простую вероятность, чем больше стоп, тем меньше вероятность его срабатывания и тем выше фиксируемый убыток. Узкие стопы наоборот будут очень часто срабатывать и в итоге приносить такой же убыток как и большой стоп, но по меньшим частям. В реальности конечно есть эффект нарастающих прибылей/убытков, поэтому конечно в своей ТС закладывать большую норму прибыли и адекватную цену потерь.
4. Самое сложное для понимания. Я считаю что стопы вообще не снижают риск (так уж они устроены). Например, если вы поставили стоп в размере 1000 пунктов, и цена шла против вас 950 пунктов после чего развернулась и Вы вывели позицию в безубыток, то это вовсе не означает, что Вы не рисковали. В некоторый момент Ваш еквити просел на 950 пунктов и Вы имели соответствующий не погашенный убыток. Т.е. стоп как таковой вам ничего не дал, кроме гипотетической точки выхода из позиции. Получается что со стопами Вы точно также несете риски неблагоприятного изменения цены, как и без них. Локирование позиции также ничего не дает, т.к. момент локирования это и есть выход из позиции, а до него вы точно также можете подвергаться неблагоприятному изменению цены. Другое дело хеджирование рисков с помощью опционов. Вы платите фиксированную премию за право исполнить свое право купить актив по за ранее оговоренной цене и размер этой премии и есть размер вашего максимального убытка в случае не исполнения опциона. Таким образом вы не несете риск неблагоприятного изменения стоимости актива.
Речь не мальчика, но... не девочки. )))
Согласен. Но это разве все?
Тема и стартпост радуют...
***
- Стопы.
- 666
- Чо 666?
- А чо стопы?
***
- Какая резина лучше?
- Авиационная. 130 градусов держит. И давление - все порвет - резина останется.
- А по мне так Contex рулит. Антивирус такой..
- Ааа, вам урожай вывозить... Ну, тогда осенне-весенняя.
***
В общем, вне контекста (стратегии) - ни о чём.