Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насчет партнерки - выгоднее семинары по трейдингу проводить :)
Создать синтетику, колебания которой превысят суммарные расходы, можно. Но для таких стратегий важны скорости получения данных и исполнения заявок.
имеешь ввиду, синтетику типа (eurusd/gbpusd)-eurgbp?
Да, например такую. Естественно, нужно правильно пересчитывать из аск и бид синтетики.
Обоснуйте.
Такие стратегии - один из реальных способов заработать на бирже. Поэтому ими интересуются технически более продвинутые участники. Трейдер с MT (с медленным инетом и т.п.) не сможет составить им конкуренцию.
Не верите - возьмите и попробуйте :)
Да, например такую. Естественно, нужно правильно пересчитывать из аск и бид синтетики.
Такие стратегии - один из реальных способов заработать на бирже. Поэтому ими интересуются технически более продвинутые участники. Трейдер с MT (с медленным инетом и т.п.) не сможет составить им конкуренцию.
Платформа не при чем, идет обсуждение анализа рынка, обозначенного в названии темы.
Пример, что вы привели - это банальные высокочастотники (основаны на почти жестких функциональных связях), которые торгуют кратковременные неэффективности рынка и которые из-за этого имеют постоянные проблемы с ликвидностью: профит растет линейно. Такие стратегии можно увидеть среди лидеров конкурса. Такие стратегии на самом высоколиквидном рынке (FOREX) мне не знакомы.
Стат. арбитраж не обязательно требует высокочастотной торговли. Чем больше задается интервал построения для синтетика, тем на более дальние цели рассчитывается торговля.
Блин я думал что-то новое, согласен с МТ такое вряд ли прокатит, в кодабазе есть арбитражник, хорошо реализован, но в практическом применени не работоспособен.
Это и есть новое, просто ты еще не въехал. В частности, это может быть статарбитраж, но форексный и не на двух фининструментах. Статарбитраж не требует особо хорошего исполнения, т.к. цели там непипсовочные.
Самая главная проблема - не в подборе инструментов (он тривиален - скажем, все пары с участием GBP, EUR и USD), а в правильном "расшатывании" их идеально сбалансированной комбинации ("вектора коинтеграции"). Уже сейчас вижу две принципиально разные воможности такого расшатывания. Но делать это надо с умом, и только часть из полученных в результате систем можно будет назвать статарбитражными.Платформа не при чем, идет обсуждение анализа рынка, обозначенного в названии темы.
Можно попробовать арбитражить валюту, подавая поручения по телефону. Я даже догадываюсь, что из этого выйдет :)
Такие стратегии на самом высоколиквидном рынке (FOREX) мне не знакомы.
Очевидно, на форексе эти стратегии доступны ограниченному кругу участников (да и проблем с ликвидностью у них нет, т.к. форекс - как вы уже сказали, самый ликвидный рынок).
Стат. арбитраж не обязательно требует высокочастотной торговли
Согласен. Но я бы не назвал (eurusd/gbpusd)-eurgbp статарбитражом.
Чем больше задается интервал построения для синтетика, тем на более дальние цели рассчитывается торговля
И тем меньше получаемая прибыль. Не за счет увеличения длительности сделок, а за счет того, что более расторопные участники уже расхватали самые вкусные заявки :)
Самая главная проблема - не в подборе инструментов (он тривиален - скажем, все пары с участием GBP, EUR и USD), а в правильном "расшатывании" их идеально сбалансированной комбинации ("вектора коинтеграции"). Уже сейчас вижу две принципиально разные воможности такого расшатывания. Но делать это надо с умом, и только часть из полученных в результате систем можно будет назвать статарбитражными.
Это и есть новое, просто ты еще не въехал. В частности, это может быть статарбитраж, но форексный и не на двух фининструментах. Статарбитраж не требует особо хорошего исполнения, т.к. цели там непипсовочные.
Самая главная проблема - не в подборе инструментов (он тривиален - скажем, все пары с участием GBP, EUR и USD), а в правильном "расшатывании" их идеально сбалансированной комбинации ("вектора коинтеграции"). Уже сейчас вижу две принципиально разные воможности такого расшатывания. Но делать это надо с умом, и только часть из полученных в результате систем можно будет назвать статарбитражными.Очевидно, на форексе эти стратегии доступны ограниченному кругу участников (да и проблем с ликвидностью у них нет, т.к. форекс - как вы уже сказали, самый ликвидный рынок).
С чистым арбитражем между различными ECN FOREX-площадками во время выхода новостей знаком не по наслышке. Ликвидность там небольшая.
Согласен. Но я бы не назвал (eurusd/gbpusd)-eurgbp статарбитражом.
Эту ситуацию расписал выше.
И тем меньше получаемая прибыль. Не за счет увеличения длительности сделок, а за счет того, что более расторопные участники уже расхватали самые вкусные заявки :)
Для нас главное, чтобы свойство синтетика (горизонтальный канал) сохранилось хотя бы немного правее интервала его построения - на Out of Sample.