Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этой методой?
Предлагаю несогласным с этим выражением математически доказать обратное и представить доказательства общественности.
Вообще - хоть десять:
Любой хорошист 3-го класса средне-образовательной школы способен посчитать корреляцию, если ему объяснить, как и что надо складывать и умножать.
Тема коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена разжевана на данном ресурсе максимально.
Прошу придерживаться темы топика, в названии которой обозначено строгое неравенство (> 2-х).
Тема (именно при >2) безгранична.
Корреляции - это ладно. Тут бы с коинтеграцией теоретически разобраться (для трех пар, завязанных в кольцо, коинтегрирующий вектор находится элементарно).
Главное - попытаться "правильно расшатать" коинтегрирующий вектор. Вот куда его расшатывать, с какими критериями, - это вопрос вопросов.
Теория равновесной формы от mais_
( правда для 2-х )
Факты есть. Нужно чтобы синтетический инструмент имел некий экономический смысл (сумма всех пар - это что? а если я сложу цены 40000 инструментов?)
Причем факты лежат на самых видных местах. Вместо того чтобы думать лучше взять на слабо, да, sanyooooook?
Если честно, то даже не представляю такую технику. Тем паче, что все позы в портфеле при отбое придется переворачивать, а следовательно потеря спредов по каждой паре. Как минимум, канальные уровни должны быть достаточно широкими, чтобы эта самая потеря спредов при развороте не была ощутимой. Я уже не говорю про то, что переворот поз для всего портфеля - это задача не простая. Даже пипсовщики, торгуя одной парой на отбой могут иметь проблемы с переворотами поз. А когда пар множество, тут проблем с занятостью торговых каналов действительно не оберешься.
Другое дело портфель из пар купил_и_держи и продал_и_держи. Один раз открылся и если тенденции стабильны, то его перетряхивать уже не нужно. В некоторых случаях перетряхивание происходит лишь частично.