Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё уже было проиллюстрировано на сто рядов в тысячах споров локеров и антилокеров.
--
Имеем несколько торговых систем работающих на одном счету. Состояние каждой торговой системы должно храниться на сервере, в виде ордеров.
Вариант 1, с локами - каждая торговая система работает со своим набором ордеров, они как бы управляющие. В неттинг выводится совокупная торговая позиция.
Вариант 2, без локов - торговая система должна на каждом тике расшифровывать свое состояние из совокупной позиции... как-то...
--
Арифметика вообще не при чем. Это не по теме ветки, это к упертости антилокерства.
вот Именно в Арифметике всё и дело...
Пример:
открыли Селл - лот= 4 по цене 1,4020
цена пошла вверх 80 пунктов - теперь 2 варианта
1-Закрыть позицию
2=Залокировать Байкой 4 лота...
========== спред 5 пунктов ==============
Подсчитайте РЕзультаты????
Особенно мне нравится - и входим в б\у. А, да, и еще один минус - маржа.
а так - сказка!
Вам сейчас чемодан денег отвалить, или подождать до завтра?
Я когда впервые узнал ог форекксе, евро-йена была на уровне 122. Я купил.
Теперь про неттингуйте мне до сейчас, будьте добры.
не знаю, как и что Вы делали, но смысл в моем примере совершенно другой: если Вы открылись пусть йене на 122, йена пошла вниз, не нужно ждать когда она вернется, да и вернется ли вообще к 122, пусть Вы берете вместо стопов частичный лок в 30 пп, тогда имея убыток в -30 пп, вы частично его перекрываете локом, т.к. никто не знает насколько начавшееся движение будет длительным, если цена пройдет вниз еще 30 пп, щачит откроем еще лок и остается дождаться 30 пп для выхода в б/у....
развернулась опять цена - значит нужно ждать самого верхнего уровня, минус такого локирования - маржа, увы все приходится прекращать когда-то, поэтому совместно с такой системой усреднения нужно использовать Risk Management, иначе можно дождаться "вылет" по отсутствию залоговых средств
ЗЫ: увы и усреднение убытка не есть панацея от всех бед: минус такой системы - наращиваемая маржа и драгоценное время, ну а время как известно не вернешь вспять, только еще не известно что было бы в это время убыток или профит если не использовать лок, в тестере совместное использование лока и трендовых стратегий дает преимущество, т.к. в лок система "влетает" когда трендовые индикаторы дают ошибочные данные, а это время обычно нужно переждать
вот Именно в Арифметике всё и дело...
Пример:
от крыли Селл - лот= 4 по цене 1,4020
цена пошла вверх 80 пунктов - теперь 2 варианта
1-Закрыть позицию
2=Залокировать Байкой 4 лота...
========== спред 5 пунктов ==============
Подсчитайте РЕзультаты????
80 пипов. Остальное - не результат, а трепотня. Плюс или минус спред.
Да вы задолбали со своей арифметикой. Что локеры, что антилокеры. Одни считать не умеют, другие думать.
Сам виноват, то что ты написал, я понял только потому что ты раньше более подробно объяснял это в других ветках
не знаю, как и что Вы делали, но смысл в моем примере совершенно другой: если Вы открылись пусть йене на 122, йена пошла вниз, не нужно ждать когда она вернется, да и вернется ли вообще к 122, пусть Вы берете вместо стопов частичный лок в 30 пп, тогда имея убыток в -30 пп, вы частично его перекрываете локом, т.к. никто не знает насколько начавшееся движение будет длительным, если цена пройдет вниз еще 30 пп, щачит откроем еще лок и остается дождаться 30 пп для выхода в б/у....
развернулась опять цена
А если б не развернулась? Или у вас бабки закончились бы?
80 пипов. Остальное - не результат, а трепотня. Плюс или минус спред.
не плюс или минус - а ИМЕННО минус спред... на каждой локирующей сделке система теряет спред...
и в приведённом выше примере - по просто закрытию убыток составил 3200$ а в случае с Локом 3400$ - есть разница?
у моей супруги братец-школьник в 10 класс ходит, а вот в третьем его почему-то забыли научить дроби складывать. Сколько я ему не вдалбливал, сколько примерчиков не показывал, все равно числитель с числителем, а знаменатель со знаменателем складывает... Плюс с минусом путает... Скобки раскрывать не умеет... И вроде неглупый парень...
Причем он ведь знает как - говорю, расскажи как дроби сложить - рассказывает, а потом говорю а ну сложи эти две - и хрен там, не может. Вот так же и с локерами. Мда...
Всё уже было проиллюстрировано на сто рядов в тысячах споров локеров и антилокеров.
--
Имеем несколько торговых систем работающих на одном счету. Состояние каждой торговой системы должно храниться на сервере, в виде ордеров.
Вариант 1, с локами - каждая торговая система работает со своим набором ордеров, они как бы управляющие. (В неттинг выводится совокупная торговая позиция)
Вариант 2, без локов - торговая система должна на каждом тике расшифровывать свое состояние из совокупной позиции... как-то...
--
Арифметика вообще не при чем. Это не по теме ветки, это к упертости антилокерства.
Сорри не понял и как это на результат влияет ? Ветка то об этом.
И, кстати, с чего Вы решили, что я против использования локов ? Хотя сам их не использую сто раз говорил: нравится - используйте ради Бога. Тема этой ветки: возможно ли получить при использовании одной и той же ситуации (рынок, сигналы ТС) принципиально разный результат. Светлана считает, что может и что локу нет альтернативы, я утверждаю, что неттинг может быть построен всегда ...... Может так понятней будет.
Удачи.
Сам виноват, то что ты написал, я понял только потому что ты раньше более подробно объяснял это в других ветках
Ну я не знаю, можно было задать уточняющий вопрос или просто написать "Я нипонил!". А когда ко мне каждый раз, нифига не разобравшись о чем я пишу, с радостными криками "А вот локера свеженького поймали!" бросается банда антилокеров и начинает арифметике учить это несколько раздражает.
Лок - это быстрее. Ты и закрыл, и тут же открыл.
Вот и вся разница. Иногда это важно. Чаще всего - нет.