Скачать MetaTrader 5

Возможно ли создать свой инструмент с сгенерированным графиком случайного блуждания цены, состоящий из минутных баров на графике МТ4? - страница 7

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff  
lasso: - так есть готовый скрипт который генерирует котировки с заданными параметрами??

Можно mql5, какая разница...
Например, берем за образец один год или пятилетку из существующей истории реального инструмента, а на выходе получаем 20-100 лет синтезированной,
но с характеристиками диапазона поданного на вход.

Таких скриптов можно налепить хоть 100500. Толку от них не будет никакого.

Синтетику, идентичную по всем характеристикам реальному ряду, все равно не получить. Дело даже не в том, что там какие-то сверхсложные характеристики, а в другом: мы даже не знаем, что именно нужно моделировать. Значит, от синтетики, исчерпывающе моделирующей реальный ряд, нам поневоле придется отказаться, т.к. кишка тонка.

В свое время, когда был заражен вирусом синтезированного ряда, читал комиксы, много думал. Пришел к выводу, что без конкретной ТС, на которой эти синтетики будут теститься, не обойтись. Другими словами: сама по себе синтетика должна каким-то образом учитывать закономерности, которые юзает торговая система. Т.е. моделировать нужно нечто, очень специфично учитывающее свойства самой ТС.

Пример № 1: допустим, мы хотим заюзать ТС "два мувинга, вход/выход по пересечениям". Какую синтетику надо генерить? Обычное случайное блуждание (СБ) с независимыми приращениями? Неа. Во-первых, рынкет - это не СБ. Во-вторых, на СБ ить все равно ничего не получится - что бы ни говорили некоторые, считающие, что они могут долговременно иметь профит на чистом СБ. А что же тогда генерить? А хрен его знает... Наверно, именно для этой ТС ничего толкового не сгенеришь.

Пример № 2: система, основанная на Фибо-уровнях. Есть люди, которые успешно таковые пользуют. Другими словами, Фибо-уровни подтверждаются значительно чаще, чем если бы уровни были случайными. ОК, теперь как же нам сгенерить синтетику, в которой эти Фибы встречаются примерно так же часто, как в реале? Думаю, что никто такого не умеет. Но они ведь есть, Фибы! И тестирование такой ТС на синтетике, не учитывающей Фиб, не имеет никакого смысла - потому что это именно то, что юзает эта система. Она будет несправедливо отвергнута, даже если окажется на самом деле профитной.

Резюме: чтобы генерить хорошую синтетику, нужно досконально, на все 100%, знать реальный ряд. Ну а когда кто-нибудь его наконец узнает, то и генерить эту синтетику уже не потребуется :)

Vitaliy
1136
Vitaliy  
C-4:

По сабжу:

Готовый скрипт навряд ли найдете. Эту задачу лучше решать более специализированными пакетами типа MatLab. Полностью сгенерировать последовательность идентичной натуральной не получится (все-таки рынок это не генератор случайных чисел), но вот получить ряд с идентичными основными статистиками типа дисперсии и не нормальными распределениями можно. В эконометрике для этого применяются специальные модели типа ARCH, GARCH и т.п. В матлабе, например, есть специальный toolbox Garch modeling или как-то так, на входе ему подаются основные статистики, а на выходе получаются случайные доходности, которые затем конвертируются в ценовой ряд приращений. Если нужно более качественное приближение к реальности, лучше отказаться от примитивных моделей волатильности, которые они используют, и вместо этого использовать волатильности реальных инструментов. Но зачем все это нужно? Денег это не приносит.

Так уж сложилось, что получить некоторую характеристику ряда удалось использовав практически всю историю до 2010 года.
А на чем тестить?
Вот и почудилось, что современные возможности позволяют сгенерировать похожий по характеристикам синтетический ряд.
Хочется попробовать ТС на вшивость....
Может у кого есть уже готовый синтетик? Желательно EURUSD.
Выложите плиз!
Vitaliy
1136
Vitaliy  
Mathemat:

Пример № 2: система, основанная на Фибо-уровнях. Есть люди, которые успешно таковые пользуют. Другими словами, Фибо-уровни подтверждаются значительно чаще, чем если бы уровни были случайными. ОК, теперь как же нам сгенерить синтетику, в которой эти Фибы встречаются примерно так же часто, как в реале? Думаю, что никто такого не умеет. Но они ведь есть, Фибы! И тестирование такой ТС на синтетике, не учитывающей Фиб, не имеет никакого смысла - потому что это именно то, что юзает эта система.

Резюме: чтобы генерить хорошую синтетику, нужно досконально, на все 100%, знать реальный ряд. Ну а когда кто-нибудь его наконец узнает, то и генерить эту синтетику уже не потребуется :)



Как всегда, заставляешь взглянуть на вопрос под другим углом...
Может есть что-то? Пусть "не очень хорошее"?

Владимир
1167
Владимир  

вот, что сделали по моей просьбе данной темы.

оцените.

П.С. на название работы, авторские права за мной

Файлы:
Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff  
lasso: Может есть что-то? Пусть "не очень хорошее"?
Ничего нет, да и не интересует совсем, т.к. не вижу в этом никакого практического смысла.
Алексей Тарабанов
7316
Алексей Тарабанов  
Mathemat:
... не вижу в этом никакого практического смысла.

Вот в этом, уважаемый тезка, с Вами не соглашусь :)

Смысл, вполне практический, содержит (imho) уже само Ваше "крамольное" утверждение о бессмысленности разработки синтетика после осознания сути происходящего на фоне Вашего-же утверждения о невозможности такой разработки без оного осознания.

Перевожу: Абсолютно лишена смысла любая попытка статистического исследования ранее не выявленной мало-мальски сложной закономерности любым методом, не использующим внешнюю информацию о характере этой закономерности. Как-то: активно используемый здесь МНК применим для выявления закона Всемирного тяготения лишь в том случае, если в качестве аппроксимирующего полинома исследователь додумается выбрать степенной ряд, но никак не синусы со всякими прочими котангенсами ... То-же, но с точностью до наоборот - для исследования периодических процессов.

Вроде, все понимают, что интерполяция и экстраполяция - чуть-чуть "две большие разницы",- НО: только в течение сегодняшнего дня появился не один десяток постов и даже весьма солидная работа ни много, ни мало - о прогнозировании цены открытия следующего бара на основании ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО регрессионного анализа, при ПОЛНОМ игнорировании предварительной оценки хотя-бы общего характера исследуемого процесса "здесь и сейчас".

Алексей, если два-три человека, прочтя Ваш пост, осознают, что восприятие ВЕРОЯТНОСТИ, как непознанной закономерности делает бессмысленным ВСЯКОЕ последующее применение теории вероятностей, то смысл затронутой темы станет вполне практическим. Народ постепенно прекратит попытки использования этой теории для открытия закона Всемирного тяготения и станет применять ее для оценки влияния случайных факторов на скорость и ускорение свободного падения.

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff  
tara: и станет применять ее для оценки влияния случайных факторов на скорость и ускорение свободного падения.
Улыбает, спасибо.
Алексей Тарабанов
7316
Алексей Тарабанов  
Mathemat:
Улыбает, спасибо.

На здоровье!
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
Mathemat:

ОК, теперь как же нам сгенерить синтетику, в которой эти Фибы встречаются примерно так же часто, как в реале? Думаю, что никто такого не умеет.

Исключение - сгенерить синтетику, которая не содержит Фибы в явном виде в формуле, но в которой они получаются в процессе генерации естественным "неведомым" образом (сразу замечу - это я не о себе, я такого пока не умею, но оптимистично полагаю, что со временем научусь))


Привет всем, кстати, давненько сюда не заходил!

Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff  

Привет всем, кстати, давненько сюда не заходил!

Ба-а-а, какие люди... Ты где пропадал, тезка?!

1234567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий