Возможно ли создать свой инструмент с сгенерированным графиком случайного блуждания цены, состоящий из минутных баров на графике МТ4? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
sever30:
кто-нибудь собирал статистику с графика СБ? есть какие-нибудь пределы каких-нибудь значений на длительном интервале?
Реальные цены (один, два) VS Случайные цены (функция случайной цены)
Реальные цены (один, два) VS Случайные цены (функция случайной цены)
почему от теоретических изысканий дальше не идете? осмелюсь посоветовать определить для себя четкий алгоритм практического использования полученного результата, и, наконец, составить % вероятность наступления неблагоприятного, для Ваших денег, события.
почему от теоретических изысканий дальше не идете?
Иду, только один.
все как всегда, появятся результаты- облепят, венок на голову и еще на руках понесут::)
Пролетел год.
И не заметили, как к истории котировок добавилось ещё 365 дней. (
..................
По теме:
- так есть готовый скрипт который генерирует котировки с заданными параметрами??
Можно mql5, какая разница...
Например, берем за образец один год или пятилетку из существующей истории реального инструмента, а на выходе получаем 20-100 лет синтезированной,
но с характеристиками диапазона поданного на вход.
Это возможно?
Нет, невозможно. Т.к. случайности в природе не существует. Псевдослучайное - это не случайное. Случайность - это заблуждение, майя (иллюзия), фундаментальное невежество, не Свет, Антимистическая Сила, неспособность увидеть истинное положение вещей и т.д. и т.п..
Наше сознание несовершенно и склонно впадать в заблуждение, поэтому будьте бдительны, не поддавайтесь иллюзиям Майи-реальности.
ps. В ЭТОМ МИРЕ НЕТ НИЧЕГО НЕЗАВИСИМОГО
Отвечу здесь: это трава жизни, а "случайность" - это трава смерти.
Нет смысла подменять одну закономерность другой, только потому, что они выглядят похоже.
Нет, невозможно. Т.к. случайности в природе не существует. Псевдослучайное - это не случайное. Случайность - это заблуждение, майя (иллюзия), фундаментальное невежество, не Свет, Антимистическая Сила, неспособность увидеть истинное положение вещей и т.д. и т.п..
Наше сознание несовершенно и склонно впадать в заблуждение, поэтому будьте бдительны, не поддавайтесь иллюзиям Майи-реальности.
=====================
Пролетел год.
И не заметили, как к истории котировок добавилось ещё 365 дней. (
.......... ........
По теме:
- так есть готовый скрипт который генерирует котировки с заданными параметрами??
Можно mql5, какая разница...
Например, берем за образец один год или пятилетку из существующей истории реального инструмента, а на выходе получаем 20-100 лет синтезированной,
но с характеристиками диапазона поданного на вход.
Ну во-первых прибавилось только 272 дня или около того, потому что выходные не в счет, хотя судя по некоторым постам у некоторых вечер пятницы продолжается непробудно.
По сабжу:
Готовый скрипт навряд ли найдете. Эту задачу лучше решать более специализированными пакетами типа MatLab. Полностью сгенерировать последовательность идентичной натуральной не получится (все-таки рынок это не генератор случайных чисел), но вот получить ряд с идентичными основными статистиками типа дисперсии и не нормальными распределениями можно. В эконометрике для этого применяются специальные модели типа ARCH, GARCH и т.п. В матлабе, например, есть специальный toolbox Garch modeling или как-то так, на входе ему подаются основные статистики, а на выходе получаются случайные доходности, которые затем конвертируются в ценовой ряд приращений. Если нужно более качественное приближение к реальности, лучше отказаться от примитивных моделей волатильности, которые они используют, и вместо этого использовать волатильности реальных инструментов. Но зачем все это нужно? Денег это не приносит.