Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но это не значит "То наши ВР не являются СБ.". Они не являются СБ с нормальным распределением. Но хоть убей не вижу из этого сделать какие-то выводы. Может они СБ с ненормальным распределением?
Если хочешь оценивать количество информации, так и надо это делать. Информацию оценивать. А не котировки сжимать.
Гхм. Мое утверждение можно проверить повторив твои эксперименты с равномерным распределением. В теории ВР должны быть между случайным с равномерным и случайным с нормальным.
Каким образом оценивать информацию в рынке? Информация меняет рынок, значит поступление информации дает отклонения от каких-то базовых величин. Ну и желателен адекватный критерий, что-то, что на рынке измеряемо и повторяемо. Таких вещей можно найти несколько. Скажем диапазон или пробег, может и какая другая характеристика, то же распределение сравнивать момент со средним. Отклонение может быть нелинейным. И неоднозначным. И увеличение пробега или диапазона, это поступление информации, и уменьшение тоже.
О равномерности поступления информации говорить не приходится.
Получить график и сопоставить его с календарным и новостным. В общем как-то так.
Да я думаю этот фокус уже проделывали сотню раз, можно в инете поискать наверное.
Гхм. Мое утверждение можно проверить повторив твои эксперименты с равномерным распределением. В теории ВР должны быть между равномерным и нормальным.
Брал ВР с нормальным распределением приращений. Если возьму ВР с равномерным распределение приращений, то что результат должен дать? Взять потом среднее двух результатов?
Каким образом оценивать информацию в рынке? Информация меняет рынок, значит поступление информации дает отклонения от каких-то базовых величин. Ну и желателен адекватный критерий, что-то, что на рынке измеряемо и повторяемо. Таких вещей можно найти несколько.
посмотрите на содержимое, затем
обратите внимание на размеры архивов,
можно ли получить хоть какой нибудь результат со стандартными архиваторами?
В свое время Анрей Миронов показал миниатюру: выходил на сцену, подходил к микрофону, затем танцвальными па отходил от микрофона, затем подходил, отходил и т.д. минут 10. Затем говорит зрителям: "ведь ничего не сказал еще, а в каком напряжении держу зал!" Поздравляю hrenfx ! Ничего не сказал, а держит топик на 12 листах. Замечу, что это не первый его топик с одинаковым танцевальным содержанием.
В свое время Анрей Миронов показал миниатюру: выходил на сцену, подходил к микрофону, затем танцвальными па отходил от микрофона, затем подходил, отходил и т.д. минут 10. Затем говорит зрителям: "ведь ничего не сказал еще, а в каком напряжении держу зал!" Поздравляю hrenfx ! Ничего не сказал, а держит топик на 12 листах. Замечу, что это не первый его топик с одинаковым танцевальным содержанием.
Я даже скажу какой. Сразу говорю - чистой воды шаманство. Один параметр N - окно, то есть количество баров для анализа. На выходе - мера сжатия, то есть на сколько хорошо сжимаются данные. Теоретическое обоснование - в зависимости от того хорошо или плохо они сжимаются, выбирать - быть в рынке или нет, смотреть на "свои" сигналы или не доверять.