Модель рынка: постоянная пропускная способность - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, странно. Я ожидал обратного эффекта - чем более случайные данные, тем менее они должны поддаваться сжатию.
Это первое, что приходит в голову. Но когда задумываешься об алгоритмах сжатия и, соответственно, условиях несжимаемости, то случанойсть там не при чем.
Это как раз тот случай, про который говорил, когда любая конечная выборка любых ВР всегда имеет линейные взаимосвязи. Тут ключевое понятие - конечная.
Жаль конечно, что графики для трёх рассмотренных случаев не совмещены, но как будто вырисовывается следующее. Графики для разных инструментов и для одного и того же с переменным окном довольно близки и заметно отличаются от графиков для псевдослучайных рядов.
То есть мы, по крайней мере, имеем ещё один намёк на отличие ценовых рядов от случайного блуждания.
Насколько я понимаю на графиках относительная степень сжатия. А в абсолютных величинах, что лучше сжимается: ценовые ряды или случайные?
Насколько я понимаю на графиках относительная степень сжатия. А в абсолютных величинах, что лучше сжимается: ценовые ряды или случайные?
Лучше сжимаются случайные ВР. Похоже, сжимаемость ассимптотически ограничена снизу. Ассимпота ценовых ВР лежит выше ассимптоты случайных.
График изменения размера сжатого окна ценовых ВР, действительно, не похож на тот же у случайных ВР с нормальным распределением приращения:
sanyooooook: А ты можешь сказать? Предположительно.
То есть мы, по крайней мере, имеем ещё один намёк на отличие ценовых рядов от случайного блуждания.
Пока я вижу намек на то, что Candid вместе с hrenfx движутся к доказательству того, что рынкетные ВР - это не СБ. Ну а это тянет как минимум на медаль Филдса (Нобелевку математикам не дают).
Пока я вижу намек на то, что Candid вместе с hrenfx движутся к доказательству того, что рынкетные ВР - это не СБ. Ну а это тянет как минимум на медаль Филдса (Нобелевку математикам не дают).
Я прошу выражаться проще ), хотя бы расшифровывая сокращения что бы в нете поискать.
ЗЫ: математикам нет, но может прокатит как финансистам )
ЗЫЗЫ: расшифровал: рынкетные временные ряды *) - это не случайные блуждания *)
А ты можешь сказать? Предположительно.
при появлении определенного входного набора можно вычислить вероятность продолжения, или вероятности нескольких вариантов продолжения
при появлении определенного входного набора можно вычислить вероятность продолжения, или вероятности нескольких вариантов продолжения
т.е. проще зная историю можно предсказать вероятность событий в будущем или вероятность нескольких событий в будущем. Правильно понятл?
ну типа изучив массу соответствующих текстов можно например продолжить "полный пизд**" :) Если часто встречалось.
ну типа изучив массу соответствующих текстов можно например продолжить "полный пизд**" :) Если часто встречалось.
Слушайте, но ведь толпа умных мужиков, но как так можно, периодически собираетесь и начинайте байки травить и простых сограждан дурить.
Сжатие условно говоря это функция от распределения, но как ты думаешь цену-то из этого всего предсказать?
Я прошу выражаться проще ), хотя бы расшифровывая сокращения что бы в нете поискать.
ЗЫ: математикам нет, но может прокатит как финансистам )