Как количественно оценить волатильность? (можно ли посчитать "среднюю волатильность" за период) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем с вами согласен...
Допустим, за один и тот же период времени Т1 две валютные пары изменились одинаково (достигли, в соизмеримом формате, одной и той же цены Р1)
но, мы видим, что "красная валюта" волатильнее, чем "черная валюта" - и стандартная формула "максимум минус минимум за этот период" - не сработает.
Либо я заблуждаюсь?
Смотря что мы считаем волатильностью, а что шумом. Например, на вашем рисунке неясно, считать ли красную кривую более волатильной или же просто зашумленной. С другой стороны, можно полагать, что черная кривая вследствие гладкости обладает нулевой волатильностью, а красная - нет.
Так что способ вычисления волатильности - это субъективная вещь, т.к. общепринятого ее определения не существует. Все зависит от того, какие именно характеристики временного ряда вы хотите оценить.
Так что способ вычисления волатильности - это субъективная вещь, т.к. общепринятого ее определения не существует. Все зависит от того, какие именно характеристики временного ряда вы хотите оценить.
Смотря что мы считаем волатильностью, а что шумом. Например, на вашем рисунке неясно, считать ли красную кривую более волатильной или же просто зашумленной. С другой стороны, можно полагать, что черная кривая вследствие гладкости обладает нулевой волатильностью, а красная - нет.
Так что способ вычисления волатильности - это субъективная вещь, т.к. общепринятого ее определения не существует. Все зависит от того, какие именно характеристики временного ряда вы хотите оценить.
Дело в том, что в модели, которую я пытаюсь реализовать, волатильность рассматривается как "мера риска".
То есть, чем больше изменчивость, "зазубренность" котировки валютной пары, тем рискованнее в нее вкладываться.
(утверждение, мягко говоря, не без субъективизма, но, в данном случае, я говорю без оценки)
\\================================================
несколько постов назад hrenfx выдвинул тезис о среднем арифметическом значений колен ЗигЗага на логарифмическом временном ряде.
с идеей использовать ЗигЗаги я полностью согласен - с помощью его вершин мы, как бы, группируем участки временного ряда - что очень правильно.
Только я не знаю, что такое "логарифмический временной ряд"...
как его получить и как использовать в индикаторе/скрипте?
несколько постов назад hrenfx выдвинул тезис о среднем арифметическом значений колен ЗигЗага на логарифмическом временном ряде.
с идеей использовать ЗигЗаги я полностью согласен - с помощью его вершин мы, как бы, группируем участки временного ряда - что очень правильно.
Только я не знаю, что такое "логарифмический временной ряд"...
как его получить и как использовать в индикаторе/скрипте?
В корне не верно. Не среднее арифметическое. А просто сумма абсолютных значений колен.
MQL4-код можете посмотреть по ссылке выше.
В корне не верно. Не среднее арифметическое. А просто сумма абсолютных значений колен.
MQL4-код можете посмотреть по ссылке выше.
Ок, я тогда уточню, просто на понимание:
фактически, запуская скрипт (указывая конкретную валюту и "шаг" колена ЗигЗага) мы получаем сумму абсолютных значений колен???
не совсем уловил, как это характеризует волатильность - если мы не производим никакого сравнения со "средним значением"?
\\******************************************************************
Может быть, в таком случае, целесообразно:
1) находить модуль разницы между коленом ЗигЗага и скользящей средней;
2) суммировать все эти модули;
3) находить среднее арифметическое по ним.
\\******************************************************************
Как считают уважаемые эксперты?
Вы скрипт смотрели? Результаты моего запуска скрипта смотрели?
Никакого сравнения со средним и не должно быть.
Для меня волатильность - это, скорее всего, изменчивость пары. Чтоб понятнее - сколько пунктов суммарные хода за единицу времени, например, за сутки. При этом уровень цены может почти не измениться, а пара прогуляет несколько процентов.
Хотя, если вдуматься, высота бара (в младших ТФ-х) тоже составляющая волатильности.