Как количественно оценить волатильность? (можно ли посчитать "среднюю волатильность" за период)
Друзья, добрый день.
\\===================================================
Хотел бы посоветоваться с вами по такому вопросу:
Для построения торговой системы необходимо знать "возможный уровень риска" по инструменту, то есть, если я правильно понимаю, нужно знать, насколько финансовый инструмент (в данном случае, какая-либо валютная пара) волатилен.
Подскажите, пожалуйста, как можно количественно измерить волатильность?
и можно ли определить "среднюю волатильность" за определенный период времени (неделя, месяц, квартал, год и т.д.)?
\\===================================================
Заранее большое спасибо за ответ.
максимум минус минимум за этот период :)
максимум минус минимум за этот период :)
Не совсем с вами согласен...
Допустим, за один и тот же период времени Т1 две валютные пары изменились одинаково (достигли, в соизмеримом формате, одной и той же цены Р1)
но, мы видим, что "красная валюта" волатильнее, чем "черная валюта" - и стандартная формула "максимум минус минимум за этот период" - не сработает.
Либо я заблуждаюсь?
Не совсем с вами согласен...
Допустим, за один и тот же период времени Т1 две валютные пары изменились одинаково (достигли, в соизмеримом формате, одной и той же цены Р1)
но, мы видим, что "красная валюта" волатильнее, чем "черная валюта" - и стандартная формула "максимум минус минимум за этот период" - не сработает.
Либо я заблуждаюсь?
вы правы, но "за этот период" :)
Можно как сумму модулей отклонений цены от ее среднего за период вычисления.
Это будет грамошнее, чем обычное выражение (среднеквадратичное).
Можно как сумму модулей отклонений цены от ее среднего за период вычисления.
Это будет точнее, чем обычное выражение (среднеквадратичное).
Mathemat, спасибо вам большое. если можно, чуть-чуть подробнее. (может быть, приблизительную формулу вычислений - на слух не совсем получается воспринимать)
Допустим, цены закрытия за период сглаживания равны 1.2500, 1.2560, 1.2430, 1.2520.
1. Считаем среднее: m = ( 1.2500 + 1.2560 + 1.2430 + 1.2520 ) / 4 = 1.25025
2. Считаем искомое: v = ( |1.2500 - m| + |1.2560 - m| + |1.2430 - m| + |1.2520 - m| ) / 4 =
( |1.2500 - 1.25025| + |1.2560 - 1.25025| + |1.2430 - 1.25025| + |1.2520 - 1.25025| ) / 4 =
( 0.00025 + 0.00575 + 0.00725 + 0.00175 ) / 4 = 0.00375
Допустим, цены закрытия за период сглаживания равны 1.2500, 1.2560, 1.2430, 1.2520.
1. Считаем среднее: m = ( 1.2500 + 1.2560 + 1.2430 + 1.2520 ) / 4 = 1.25025
2. Считаем искомое: v = ( |1.2500 - m| + |1.2560 - m| + |1.2430 - m| + |1.2520 - m| ) / 4 =
( |1.2500 - 1.25025| + |1.2560 - 1.25025| + |1.2430 - 1.25025| + |1.2520 - 1.25025| ) / 4 =
( 0.00025 + 0.00575 + 0.00725 + 0.00175 ) / 4 = 0.00375
Можно как сумму модулей отклонений цены от ее среднего за период вычисления.
Это будет грамошнее, чем обычное выражение (среднеквадратичное).
Такой способ тоже имеет большой минус - зависит от количества измерений.
Независимая оценка - сумма колен ЗигЗага на логарифмированнном ВР.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Друзья, добрый день.
\\===================================================
Хотел бы посоветоваться с вами по такому вопросу:
Для построения торговой системы необходимо знать "возможный уровень риска" по инструменту, то есть, если я правильно понимаю, нужно знать, насколько финансовый инструмент (в данном случае, какая-либо валютная пара) волатилен.
Подскажите, пожалуйста, как можно количественно измерить волатильность?
и можно ли определить "среднюю волатильность" за определенный период времени (неделя, месяц, квартал, год и т.д.)?
\\===================================================
Заранее большое спасибо за ответ.