Скачать MetaTrader 5

Как количественно оценить волатильность? (можно ли посчитать "среднюю волатильность" за период)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Не знаешь, как пользоваться виджетом? Прочитай об этом статью!
Илья
524
Илья 2010.09.26 14:17 

Друзья, добрый день.

\\===================================================

Хотел бы посоветоваться с вами по такому вопросу:

Для построения торговой системы необходимо знать "возможный уровень риска" по инструменту, то есть, если я правильно понимаю, нужно знать, насколько финансовый инструмент (в данном случае, какая-либо валютная пара) волатилен.

Подскажите, пожалуйста, как можно количественно измерить волатильность?

и можно ли определить "среднюю волатильность" за определенный период времени (неделя, месяц, квартал, год и т.д.)?

\\===================================================

Заранее большое спасибо за ответ.

Avals
3182
Avals 2010.09.26 14:25  
Morzh09:

Друзья, добрый день.

\\===================================================

Хотел бы посоветоваться с вами по такому вопросу:

Для построения торговой системы необходимо знать "возможный уровень риска" по инструменту, то есть, если я правильно понимаю, нужно знать, насколько финансовый инструмент (в данном случае, какая-либо валютная пара) волатилен.

Подскажите, пожалуйста, как можно количественно измерить волатильность?

и можно ли определить "среднюю волатильность" за определенный период времени (неделя, месяц, квартал, год и т.д.)?

\\===================================================

Заранее большое спасибо за ответ.


максимум минус минимум за этот период :)
Илья
524
Илья 2010.09.26 14:41  
Avals:

максимум минус минимум за этот период :)

Не совсем с вами согласен...

Допустим, за один и тот же период времени Т1 две валютные пары изменились одинаково (достигли, в соизмеримом формате, одной и той же цены Р1)

но, мы видим, что "красная валюта" волатильнее, чем "черная валюта" - и стандартная формула "максимум минус минимум за этот период" - не сработает.

Либо я заблуждаюсь?

Avals
3182
Avals 2010.09.26 14:49  
Morzh09:

Не совсем с вами согласен...

Допустим, за один и тот же период времени Т1 две валютные пары изменились одинаково (достигли, в соизмеримом формате, одной и той же цены Р1)

но, мы видим, что "красная валюта" волатильнее, чем "черная валюта" - и стандартная формула "максимум минус минимум за этот период" - не сработает.

Либо я заблуждаюсь?

вы правы, но "за этот период" :)

Сергей
256
Сергей 2010.09.26 14:54  
Глянь в Википедию, там официальное определение волотильности. На мой взгляд, заумь сплошная, хотя, формулы простые и объяснимые. Применительно к внутридневной торговле, это способность или свойство пары гулять в цене (образно). А методик вычисления для себя можно придумать много. Например : - от открытия дня до закрытия - по размаху дневного колебания - по максимальному ходу в одну сторону - по к-ву пройденных пунктов (в обе стороны) и т.д. и т.д. Из общеизвестного - фунт волатильнее евры, т.е. гуляет, обычно, быстрее и размашистее (если хода определяются баком), но, иногда, они ходят асинхронно, по своим правилам, и в разные стороны. И евра может здорово обгонять фунта.
Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2010.09.26 14:58  

Можно как сумму модулей отклонений цены от ее среднего за период вычисления.

Это будет грамошнее, чем обычное выражение (среднеквадратичное).

Илья
524
Илья 2010.09.26 15:02  
Mathemat:

Можно как сумму модулей отклонений цены от ее среднего за период вычисления.

Это будет точнее, чем обычное выражение (среднеквадратичное).


Mathemat, спасибо вам большое. если можно, чуть-чуть подробнее. (может быть, приблизительную формулу вычислений - на слух не совсем получается воспринимать)
Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff 2010.09.26 17:24  

Допустим, цены закрытия за период сглаживания равны 1.2500, 1.2560, 1.2430, 1.2520.

1. Считаем среднее: m = ( 1.2500 + 1.2560 + 1.2430 + 1.2520 ) / 4 = 1.25025

2. Считаем искомое: v = ( |1.2500 - m| + |1.2560 - m| + |1.2430 - m| + |1.2520 - m| ) / 4 =

( |1.2500 - 1.25025| + |1.2560 - 1.25025| + |1.2430 - 1.25025| + |1.2520 - 1.25025| ) / 4 =

( 0.00025 + 0.00575 + 0.00725 + 0.00175 ) / 4 = 0.00375

LeMan
499
LeMan 2010.09.26 17:43  
Mathemat:

Допустим, цены закрытия за период сглаживания равны 1.2500, 1.2560, 1.2430, 1.2520.

1. Считаем среднее: m = ( 1.2500 + 1.2560 + 1.2430 + 1.2520 ) / 4 = 1.25025

2. Считаем искомое: v = ( |1.2500 - m| + |1.2560 - m| + |1.2430 - m| + |1.2520 - m| ) / 4 =

( |1.2500 - 1.25025| + |1.2560 - 1.25025| + |1.2430 - 1.25025| + |1.2520 - 1.25025| ) / 4 =

( 0.00025 + 0.00575 + 0.00725 + 0.00175 ) / 4 = 0.00375

Называется Среднее Абсолютное отклонение (MAD)_. В CCI используется. Мой любимый инструмент :)
Vasiliy Sokolov
21795
Vasiliy Sokolov 2010.09.26 19:29  
В принципе существуют специальные индексы волатильности, например VIX, ни кто не мешает его формулу применить для любого инструмента.
hrenfx
3672
hrenfx 2010.09.26 19:59  
Mathemat:

Можно как сумму модулей отклонений цены от ее среднего за период вычисления.

Это будет грамошнее, чем обычное выражение (среднеквадратичное).

Такой способ тоже имеет большой минус - зависит от количества измерений.

Независимая оценка - сумма колен ЗигЗага на логарифмированнном ВР. 

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий