Нужен ли Т.А? - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
IQ отличников (штатовских) - порядка 135-140 и выше.
"Условие нормировки", определяющее с.к.о. кривой, говорит, что на IQ=90 интегральная функция распределения равна 0.25, а на IQ=110 - 0.75. Легко оценить, что для гауссового распределения значение интегральной функции равно 0.75 в точке, примерно равной 0.6745 сигмы. Следовательно, сигма колокола IQ - примерно 10/0.6745 = 14.8.
Значит, отличники будут находиться правее 2.36-2.70 сигмы. Ну в среднем 2.53 сигмы. Значение и.ф. в этой точке равно 0.9943. Отсюда ответ: отличников и круче - примерно 0.57%.
Маловато что-то, реально их больше. Завышают американцы IQ своих отличников. Или все проще: чтобы стать отличником, совсем не обязательно иметь высокий IQ. На самом деле это действительно только коррелирующие понятия, но не тождественные.
IQ отличников (штатовских) - порядка 135-140 и выше.
"Условие нормировки", определяющее с.к.о. кривой, говорит, что на IQ=90 интегральная функция распределения равна 0.25, а на IQ=110 - 0.75. Легко оценить, что для гауссового распределения значение интегральной функции равно 0.75 в точке, примерно равной 0.6745 сигмы. Следовательно, сигма колокола IQ - примерно 10/0.6745 = 14.8.
Значит, отличники будут находиться правее 2.36-2.70 сигмы. Ну в среднем 2.53 сигмы. Значение и.ф. в этой точке равно 0.9943. Отсюда ответ: отличников и круче - примерно 0.57%.
Маловато что-то, реально их больше. Завышают американцы IQ своих отличников. Или все проще: чтобы стать отличником, совсем не обязательно иметь высокий IQ. На самом деле это действительно только коррелирующие понятия, но не тождественные.
Речь в принципе шла о доказательствах, а этот подход это домыслы, мозг вообще хорошо адаптирован (отимизирован) под домыслы, под простые и быстрые выводы, под повседневку
IQ отличников (штатовских) - порядка 135-140 и выше.
"Условие нормировки", определяющее с.к.о. кривой, говорит, что на IQ=90 интегральная функция распределения равна 0.25, а на IQ=110 - 0.75. Легко оценить, что для гауссового распределения значение интегральной функции равно 0.75 в точке, примерно равной 0.6745 сигмы. Следовательно, сигма колокола IQ - примерно 10/0.6745 = 14.8.
Значит, отличники будут находиться правее 2.36-2.70 сигмы. Ну в среднем 2.53 сигмы. Значение и.ф. в этой точке равно 0.9943. Отсюда ответ: отличников и круче - примерно 0.57%.
Маловато что-то, реально их больше. Завышают американцы IQ своих отличников. Или все проще: чтобы стать отличником, совсем не обязательно иметь высокий IQ. На самом деле это действительно только коррелирующие понятия, но не тождественные.
Так и с успехом в спекуляциях...
Завышено про 10% и даже 5% и 3%.
Хороший спекулянт подобен хорошему рыбаку или охотнику.
Интересно какой процент времени рыбак дёргает удочку и вёдет рыбу, а сколько времени впустую греет воздух?
Наверное, в среднем, не больше 0,57% времени...
;)
----------
В качестве алаверды, пример тестирования торговой стратегии "а-ля Ловина", но с редкими торговыми сигналами...
Странно, но на м15 так мало сделок.
;)
Strategy Tester: LovinaТак на 27480 тиков всего 167 торговых решения.
Итого 0,6%.
Итого 0,6%.
Ну это совсем не те 0.6%, о которых говорили. В принципе (эта идея озвучивалась здесь несколько раз - и С-4, и мной, и кем-то еще) надежда на построение хорошей системы есть, если совместить несколько средненьких с высокой... эээ, не помню... "стробоскопичностью" (высоким отношением полного времени ко времени в рынкете).
думаю, что по г-ну Талебу - та!
Время - интегратор безжалостный...
;)
В знаменитой книге Н. Талеб «Одураченные случайностью» приводит замечательный расчет количества «успешных» трейдеров в зависимости от срока торговли на рынке.
Суть расчета в следующем: если, с вероятностью в 50% трейдер в течение года может либо уменьшить счет, либо увеличить, то через пять лет из 10,000 человек, пришедших на рынок, будет 313 трейдеров, ежегодно показывающих положительный результат!
Т.е. 3 % в нашем рассматриваемом случае.
как это доказывает зависимость профита от IQ?
Вы может забываете, что за реальными сделками ( в основном;) стоят вовсе не спекулянты. И поэтому эти потери-выиграши для них - часть себестоимости/выручки (условий их бизнеса). И в итоге именно они несут бремя разностей.
Что касается чисто спекулянтов - статистика по рознице есть. она совпадает с распределением IQ. :)
я только о спекулянтах писал.
По прежнему считаю, что реальная экономика кормит спекулянтов, а не наоборот.
;)
это не противоречит тому, что прибыль спекулянта это убыток или недополученная прибыль других участников торгов.
это не противоречит тому, что прибыль спекулянта это убыток или недополученная прибыль других участников торгов.
но всегда - любая трансакция, это зароботок обслуги... и затраты участника процесса.
Но в искривлённом "спекулятивном пространстве розничного Форекса" для учредителей ДЦ убыток "спекулянта" - их чистая прибыль. Чересчур даже чистая.
Спреды можно снижать и бонусы на пополнение депозита, или за активную "торговлю" начислять ;)
Вот это и вправду "ржака".
К форексу это относится так же близко как букмекерство к предмету принимаемых ставок.
Если вы создадите ТС, которая зарабатывает 10% в месяц на долларовом депозите на реальном рынке - вас в любом коммерческом банке с руками оторвут! Даже если 5% - целовать будут в разные места.
Не сливает при любом депо.
У меня есть простейший эксперт с фиксированным лотом, самую малость сложнее лавины и математически обоснованный, зарабатывающий 5-10% в месяц. Выставляет нелимитный ордер со SL и TP=SL или TP=2*SL. Просадка для фиксированного SL может достигать 25%-30%. Если диверсифицировать, т.е. запускать несколько систем с разными параметрами SL, то просадку можно уменьшить до 15%. Могу показать тестирование для любых параметров, например, SL=20 пунктов и ТP=40 пунктов, зарабатывает под 1000 пунктов в год - это удачный параметр, а так пунктов 800 для eurusd.
но всегда - любая трансакция, это зароботок обслуги... и затраты участника процесса.
Но в искривлённом "спекулятивном пространстве розничного Форекса" для учредителей ДЦ убыток "спекулянта" - их чистая прибыль. Чересчур даже чистая.
Спреды можно снижать и бонусы на пополнение депозита, или за активную "торговлю" начислять ;)
Вот это и вправду "ржака".
К форексу это относится так же близко как букмекерство к предмету принимаемых ставок.
Что ржака ? Вам не нравятся посредники ? или то, что они берут за это деньги ? Посредник (магазин) продает вам еду, банк при оплате комуналки берет процент, брокер предоставляет возможность
Или вам только брокеры не нравятся
И какое это имеет отношение к пропорции спекулянт / не спекулянт ?